概率

截止到今天，踏入交易市场三年半时间。从瞎冲瞎撞到今天小有收获。这条路，说实话走得很辛苦。
所以，我能切身体会在摸索阶段的各种心理上的折磨和痛苦，而且希望还没有那么确定，不知道该放弃还是坚持。
所以在这里，分享了一些我对交易的一些认知，能对大家稍有启发我就很心满意足了。
我欣赏对凡事努力追求的人，我也相信只要方向正确，做到举一反三，我们是可以在一定程度上掌控交易的。
因为接下来，我想在未来在需要提升的方面更加专注，所以就不来这里闲聊了。
各位朋友，在这里不一一别过了。后会有期，祝各位账户一路飘红。
@股天乐  请你锁住此帖，谢谢！

市场的炒作方式隔一段时间都会有一些变化，最近资金受前期高位特停，高位问询，高位股东减持这些压制，也就形成波利润差的预期会越来越低。
这个在盘中，首板冲击涨停的时候，一封上量到5个亿左右，盘子却只有那么大的个股。而冲击二板的资金就基本减半了，冲三板时的封板金额首封都只有四五千万的量，这就是资金的态度。
大家看盘，不是盯着一只个股，更多需要把自己置身于市场之内，观察一些细微的表现，形成自己的判断。所谓的盘感都是这样一点点锻炼的。
如果只是把情绪埋在自己的持仓和目标股上，显然得到进步的空间很小。

下面的文字，是我在别人帖子里的回复，帖过来给大家看一下。周一这个帖子就会关掉，还是增加一点点记录和内容。[淘股吧]
每一次开帖都想好了一个主题，但是没有什么对应的回应和讨论，也就偏离了主题。希望下一次开帖，能围绕主题，深入的讲点东西。
在这里，认识了不少的朋友，对于大家提到的感激和谢意，我感觉受之有愧。

如果我问你，最近半年你在交易中做过的最好的决策是哪几次，最差的几次决策是哪几次。

我想，你的回答一定是最好的决策是最赚钱的那几次，最差的决策是大亏的那几次。
这就是以结果为导向。
我们总认为大赚的交易，是因为我们的决策英明，而大亏的交易，则是我们决策失误。
我们并没有理性的将决策过程与结果剥离开，这是我们大多数人的共性，而正是这种共性让我们的交易陷入不理性。

好比楼主，对于大亏的交易至今耿耿于怀，并且很明确的指出了当时出现了什么问题。而对吃大肉的交易也会总结出缘分，慧眼识珠什么的。
这就是在用一个随机事件去总结经验，是楼主对交易的评测以结果来证明。

我们对交易进行回测，统计规律，属于归纳法。根据回测数据制定取胜的交易模型，然后我们以此去预测去进行未来的交易，这个逻辑本身就不是绝对可靠的。好比，之前的很多天都是如此，将来是否必然如此？从概率学上来说，是大概率，但不绝对。这个概率的稳固性与你回测的数据量有更大相关，你回测的周期越多，覆盖的时间越长，这个趋势性的概率越可靠，但永远不会上升到完全确定。

除非你的交易逻辑属于演绎推理得来，类似：所有的人到最后都会死——特朗普是一个人———所以特朗普到最后就必然会死。这个逻辑就是无可辩驳的，是一个确定的。但目前能找到这样的逻辑来指导交易吗？我想并没有。

你认识了概率的存在，并拥抱它，并按照概率的认知去看待每次交易。
比如楼主多次提到过的事不过三，值得推敲吗？并不。

投掷硬币，正反面的胜率各50%，如果你连续投中了10把正面，那下一把方面的概率有所提升吗？并没有，还是50%，只是如果你继续投掷，这个反面必然会被你投出来，并且有可能你接着能连续投出20个反面也未必不可能。这就是概率，不随你的意志转移，只要将投掷的时间拉长，次数增加，无论你中间出现连胜或者连败的次数是多少，最后统计的结果就是接近50%。

如果简单粗暴能帮你实现走稳第一步，接下来你要更敬畏它！概率就是有可能发生的就会发生，只要数据足够，时间够长。
在交易市场，有太多活久见的事件，以前认为不可能发生的，但偏偏就会发生。比如蚂蚁集团这次，中签退款。这就是黑天鹅理论，有人搜索全欧洲只看到白色的天鹅，他就得出结论天鹅只有白色的。事实是天鹅只有白色吗？不是

提到的敬畏心，是希望各位在搭建交易模型的时候，记得按照概率的思维管理好你的资金和仓位。
而全仓一只股票，相当于你在做一件非常绝对确定的事情，把概率又丢到了一边。
比如:突发的重组，将你的所有资金锁死三年，比如突然的重大利空导致非理性非技术性的抛售暴跌，既然你相信概率，那么这些有可能被你碰到吗？从概率上来讲，答案就是肯定的。这些多数人在搭建模型的时候，你不会考虑进去。但是从长远来看，你要有这个防范意识。

概率不是简单粗暴，是基于现实的事实，是帮助我们提高决策质量的工具，它不是蒙眼睛去赌，如果你以为是如此，到最终也不会有好的收获。

为什么多数交易者总是赚小亏大？
这里有两个实验：
实验1:选择A你100%的概率会得到1万元，选择B你50%概率得到2万元，50%概率什么也得不到。
实验2:选择A你100%的概率会损失1万元，选择B你50%概率损失2万元，50%概率不会有损失？
上面两个实验，多数人会在实验1选择A，在实验2里面选择B。
如果按照一致性，如果实验1选择选择A的，应该在实验2里面选择A，如果在实验1里面选择B得应该在实验2里面选择B。
为什么我们会在实验里会失去行为一致性？是因为在不同场景下，我们有不同的风险偏好。
在处于收益场景下，我们更倾心于保守偏好，喜欢确定的利益。
而在处于损失场景下，我们更倾向于风险偏好，喜欢博一把。
所以，我们在赚钱的时候，总是想尽早锁定利润。总是在蝇头小利的时候，按不住想卖的手，一点点收益回撤，就怕把利润跌没，赶紧草草了事。
而当我们发生亏损时，我们却开始幻想博一把的机会，愿意接受下跌的折磨，希望有机会能扳回损失，哪怕是回本无望，还想多等等，结果越等越亏。

今天的市场又是面临一波震荡，如果有进攻方向是新[gubar]能源车[/gubar]，观察板块是军工。[淘股吧]
新能源车是核心主线热点板块，有核心向周边扩散的迹象。中能还是高度灵魂品种，它的强弱比较关键。英飞昨天晚上接二连三的坏消息，看是否资金会采取围魏救赵的方式自救。优德和中能是观察点。
军工，昨天资金的选择方向有一点问题。个人觉得是应该从江龙着手先打造二连板，再做老龙的反抽，这样新余攻板后的筹码稳定会好很多。然后其它小弟顺其自然的会跟上来。但是资金把主要进攻方向放在新余上面，直接去面临抛压，导致昨天攻板后，资金陷落的程度比较大，这样直接影响到今天的走势。一旦新余走不顺畅，这个板块的行情就会断开连不上。晨曦在搭建平台，也是等待上攻的契机，想避开100%的特停压制。感觉这个板块昨天这种情况比较凌乱，偏弱的行情。

交易短时的成功靠运气，长时间的赚钱靠实力。[淘股吧]
实力，来自你的交易系统的长期执行后的取胜概率以及盈利能力。
每个交易的人，都应该具备准确回溯自己交易系统的能力。
回溯得越准确，交易心态就越稳固。看得越通透，就越不害怕暂时的失利，会坦然的接受每次失败，就好像坦然的接受每次盈利一样。

交易的老手的交易系统，就像一台生产的机器。一台机器的开动，它需要产出就要消耗，也需要维护，这都是必要的生产成本。通过计算产出和成本，老手知道这台机器每个月的盈亏。没有一个生意人会因为一台生产设备每天的启动大喜大悲吧？

无论你接不接受，交易就是一个不喜不悲就能做好的事。你的情绪参与越多，越难以入门。
走到最后就是简单的数学问题、简单的心理学问题。

在交易胜率和盈亏比两者选择上，我们更倾向于选择谁呢？[淘股吧]
我是倾向于盈亏比。
胜率的追求是有上限的，最高也不会达到100%。
一般人能取得60~70%的胜率，算比较出色了。再提升，在细节各个方面打磨，能到80%~85%就已经是非常优秀的胜率了。
同样一笔交易，能不能在盈亏比去把控，收益有很大的高低之分。
为什么我们很多人觉得赚钱难，亏钱很容易。
因为事实是你赚50%，只需要亏35%，你就连本金都保不住。你赚100%,只需要亏50%就会回到原地。
多数人的策略其实跟大势跟行情联动紧密，市场好的时候，会大赚，所以当市场回调的时候爆亏就自然而然。
我在完善策略的时候，我更多的考虑是能不能尽量弱化策略和市场的联动？当市场变弱的时候，我的策略能不能更有抵抗性？哪一些品种具备这样的属性？哪一些品种的上涨会更加有力迅速脱离我的成本区？而在市场出现变化时，他们又同时具备防御性？

最近的例子：割肉最大的是电声，我做它的二进三，失败亏不到10个点，但是做英飞，截止到昨天，中间做T，离场再进场利润是做到最初开仓的92%。也就是我盈利一次，可以抵御电声这种亏损很多次。

框架是你在你的交易量认知里面，你认为最可能赚钱的是哪一个交易区间。
比如你提到的三日内最强的个股，你认为这个区间是可以赚钱且比较适合你的。
那么首先就划定好交易的边界了。你之后的所有交易标的都只能以此为边界，超出这个边界的不看。
边界行程后，你要开始搭配你的策略，也就是你的进场，持有，退出的计划。
进场策略：在这个标的圈内，你准备如何去切入，是低吸，还是追涨，建议建立进场条件标准时，先专精一个，比如只做追涨或者只做反抽。不要怕单一条件机会不够。
持仓策略：如何去实现账面盈亏到实际盈亏的转换。
退场策略：在什么条件下卖出持仓，完成交易。
这三个策略最好行成一套不易变形的交易链条。
最后在交易连续性上也要有所考虑，比如你退出后，再进场这个衔接性是否良好，是否实现资金的效率运用。
一步步来，刚开始的框架和系统可能是简陋的，但是只要给时间去修正完善，是可以变成一个优秀的交易系统的。前提是你的统计量足够

对你们有一些帮助是我的初衷。

以前提到的交易心理，比较有优势的思考方式，当我们去低吸追涨打板做一只票的话，先想想这只个股如果涨停的话，它在板块中的地位到底如何？明天大家是否认同它今天的涨停方式？