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明日银行B可无风险套利?
15-07-07 18:46
1457次浏览
蕃茄
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暴跌把基民吓坏了 银行板块上涨6%+,150228净值上涨10%,150228却下跌0.88%
现在
银行A
的交易价格为0.838,净值为1.0122,溢价为-20%,银行B的交易价格为1.125,净值为1.0652,溢价为5.6%,如果场内买入A和B,然后合并,再在场外赎回,收益率约为14%。其中大约需要3个交易日。
唯一的风险是,母基金的净值在这三个交易日里跌超过14%。
股吧的大神们是否能这么算?
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评论(2)
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蕃茄
15-07-07 20:49
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重新功课 纠正正文 确定性收益5%+ 看上的明天的可以搞
标题就不改成怂恿性质的了 看到就看到了!
蛋炒饭
15-07-07 19:38
0
集思录上算的是5点多,你计算有误。今天买今天合,明天赎回。,目测明天银行应该崩不了,折价套利确定性收益4个点以上。但是,折价套利快的话也得5天回款,还要看时间成本的,在这一天振幅15个点的市场里,确定性一天一个点的收益可能在股神们的心中就看不上了。
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