如何构建自己的交易系统

“交易系统对于新手的意义在于客观限定买入时候的高标准和卖出时候的低要求.因为新手本能上操作会形成买入时候低要求和卖出时候高标准,导致买入冲动 不用脑子，而卖出犹豫容易幻想，不愿意纠错.通过系统来对人性弱点进行强制修正.所以系统建立是一步,能否执行是一步.淘股吧看来,能够做好系统的人不少,其中能够执行的人不多.”

以上的话不是我说的，是淘股吧的某位老师所说的。不过很惭愧，个人看帖的时候把这段话拷了下来，忘记了作者，在此对原作者表示歉意。
还要声明一点，我不是高手，虽然入市较早，但至今合计还是亏损的。发此贴的目的也旨在与大家分享，同时也想多听听众位高手的意见。此贴为本人在淘股吧第一次发帖，纯理论探讨，如果能给一些人带来启发，那本人甚幸，如有所言不当之处，还请各位看官多担待，勿喷。
本人自认为智商尚可（呵呵，其实炒股的人又有哪个不是），但多年来股票经营惨淡，痛定思痛，思考自身：数学专业出身，建得了模型，写得了代码。银行工作多年，从事授信审批，看得懂财报，防得了风险，手上也做过不少上市公司的案例。说句霸气点的话，那是没理由不成功的，但现实骨感的一塌糊涂。深思过后，豁然醒悟，我，是输在人性上的。
本文开头的引用对人性在股市上的描述已经非常形象了，就不赘述了。而交易中克服人性问题非常困难，一种方法是受伤到痛不欲生，心理产生防御机制，这个过程将会非常痛苦。而另一个捷径就是构建自己的交易系统。

广义来说，每个人都有自己的交易系统，或道听途说，或公式筛选，或媒体网络，或高人指点。但这些大多数标的是模糊的，不确定的，不可持续的，包括论坛上很多方法，其实都是思路。思路不是不好，但个人理解，思路应该是洗尽铅华，返璞归真，举重若轻的高高手使用的，而你初涉风尘，照猫画虎，形似神无，显然是不行的。因此，思路必须细化、固化、量化而形成真正的交易系统，真正的交易系统应该是严格的、稳定的、可操作的。

那么，如何构建自己的交易系统呢？

从数学建模的角度来看，首先要对自己的交易思路进行细化，提炼出核心的交易指标或一系列的交易指标，其次研究这些指标与盈利的相关性，这是一个复杂的程序，因为有时候单一指标是不行的，要多个指标的组合，需要反复验证。然后将这些指标量化，单一指标或组合指标应有一个取值范围和使用范围，最后，是大量的历史数据验证、模拟交易以及实践尝试，从而不断的修正指标。总体而言，是一个工作量巨大且艰苦的过程，但不痛苦（追逐梦想的道路上怎会痛苦）。
具体模式和指标这里就不细讲了，一是个人还是有点小私心，怕采取同样方式的人多了，成功率就会下降。二是也怕局限或影响了大家的思路。有思路的同学也可以跟帖或私信讨论。
最终的系统应该具有以下特征：
一、 稳定性
1、 交易机会
2、 成功率
3、 盈利性
二、 封闭性
三、可操作性

本人的交易系统成型于去年10月，因工作原因，主要交易时间集中在去年10月到今年4月，盈利基本稳定。但惭愧的是，因另一半资金最近尝试热点炒作（自主思考太多，追涨杀跌，人性使然），结果亏损，总体略亏。
最后，祝大家都找到适合自己的稳定的盈利系统。