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赢率也是 波动的,有时候赢率很高,有时候很低。但如果穿越熊市的平均赢率还是大于50%,理论上就不会输。当然要结合盈亏比。
二项分布可以很好的描述赢率的变化。进而可以模拟一个给定赢率的二项分布数组,做个试验设计,然后就可以计算模拟赌博的结果。实验次数越多,波动越小。
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多谢兄台抬爱,,我就多说两句,赌博就是靠赢率,还有盈亏比。我只要赢率大于50%,假设盈亏 比是0,赌的次数越多越赚。理论上是这样
[引用原文已无法访问]
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计算向下振幅,除去08年的极端情况,以及10年(前面窄幅横盘数月后的3000点高位),除去两个极端数值后,16年的向下振幅和约为-36%,取平均大约为-2.25%。
就是说,4月份在普通情况下,盈亏比是比较合适的,向上盈利空间约5%,向下亏损空间约2.25%。
再提下,仅仅概率而已,不能100%确定的。
下面开始日线的工作。
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从上图看,历史上的4月份,上证向上振幅最小的是13年,只有0.8%,属于比较极端的情况,实际考虑13年5月的走势——看做4月的延续,也有大约4%左右的向上振幅。
我们抛弃极端高的几个数值(96 97 06 07),取平均的话,上振幅大约为5%左右,那么我们是否可以预期今年4月份有一个5%左右的上影线呢。就是说上证从2033,上涨100点左右的空间。
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用了5分之一的融资资金,开仓在7.05左右。
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@xmanzzy 谢谢提醒,希望能跟大师们有所交流,大师一般脾气都比较大,说话只说半句,俺的语文水平差,理解起来比较困难呵呵
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@持续稳定亏损 谢谢兄很详细的思路展示,统计的思路和角度是很关键的,在没有意义的地方做再多的数据分析都没有意义。你的建议很好,不过工作量要求比较大,我会尽力慢慢展开,看我的精力和时间了,感谢!
@henry8441 谢谢兄,规律的背后是人性,非常正确,规律也确实会随着“此时此地”的变化而变化,感谢提到的“海洋论坛”,我有空去看。