股指期货量化交易实盘

10：48分空单入场，价位2134.8

谢谢兄的耐心回答。
再一问：
Kelly公式中，概率兄是用何种方式得到的？
概率分布如何确定？参数还是非参数处理？

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理论上讲趋势模型周期越大，准确率越高。但实战中一个无法回避的问题就是回撤，要让模型不对杂波敏感，止损必然要放宽，止损放宽后会隐含两大风险，一个前面有人提到过的曲线拟合，另一个就是小概率事件发生后的致命后果。从数学建模的角度看，小概率事件是不应该影响模型
的有效性的，但实战而言，一次小概率事件发生可以带来灾难性后果。所以长周期趋势模型始终无法很好的解决回撤过大的问题。

我选择在日内做趋势，是基于对股指期货这个品种的理解，其它期货品种并不适用。在不追求高收益的前提来看，稳定性还是可以信赖的。4成仓位，60%的年化，目前回撤基本能控制在10%以内。我这个模型给震荡模型留出了空间，也就是说未来震荡模型完成后可以一份资金同时跑，而不是做成多策略组合降低了资金利用率。目前仓位管理是基于kelly公式加减仓，未来资金量大以后会采取不同策略分配不同权重的资金的方式 。

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个人愚见，如果做趋势为主的模型，时间尺度太短的话，杂波必然是个问题，造成市值的波动。但是不做顺势，做逆势的话，概率上胜算更小些。
因此如果我做期指，更愿意做大些尺度的模型辅以仓位管理（这个似乎更重要）——当然，没做过的门外汉，乱说而已。

兄的仓控根据什么原则来实现？

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学不敢当，有机会可以交流。股票我也曾做过量化模型，但对题材、市场情绪把握不了，而且T+0的交易方式回避不了隔日风险，很难控制好回撤，所以就放弃了。

这个趋势策略只是系列模型的第一步，接下来还要做震荡、高频、隔夜长周期的策略，只有多策略才能更好的降低回撤。展示这个策略也是想看能否碰到有缘人。

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11:17分2128.8止损平多。亏9点。看来昨天的利润又要被震荡回吐不少了。

虽然不交易期指，但是现阶段我的股票交易基本思路中的一条也和兄类似——正反馈交易的路子。当然我还加上了一些逆势的模式和信息。以后希望有机会向兄多学。 
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10:36分开多，价格2137.4

10：37分，止损平空。价位  2134.8，亏6点。

是的。大原则是日内交易，不持仓过夜。日内寻找一分钟周期的趋势，借用淘股吧强势股炒作理念，把握趋势的“肥尾”段。

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