股指期货程序化交易-实盘

不是一手，是2手，从股指期货上市以来的资金利润情况（测试）
下周起，实盘账户就是固定跑2手，本金从50w资金开始，该程序化交易模型是两个策略组合。
[引用原文已无法访问]

关于“优化”下面是我的看法：[淘股吧]

其实最大的“过度优化”来源于样本数据少，来源于策略“分段函数”太多，
即 3分钟K线级别“过度优化”的嫌疑，远超过 1分钟K线级别，
即 30分钟K线级别“过度优化”的嫌疑，远超过 3分钟K线级别，.........
而具有一致性的全局性参数的优化，并非“过度优化”的主因。
“参数”本就是反应事物本身特性，如果模型没有参数反而很奇怪，
有的模型看起来参数少，实际上它使用了隐形参数与默认参数，
参数的多少是根据事物本身复杂程度来决定的，
人为的减少参数或增加参数都是不可取的事情，顺其自然才是明智的选择，

所谓参数优化通常就是选择有利于获更多利润的参数，
更多的利润能保护我们的边际收益，
如果样本数据少，参数优化会过度依赖于局部的几个较大行情，
这种“过度依赖”就是过度优化，当数据量足够多时，参数优化要兼顾方方面面的行情，
由于没有那个行情有过度的利润需要优先优化，参数自然也就不会照顾那些特殊的行情，
这种具有全局一致性的不照顾特定行情的参数优化是合理的优化，其优化最优值反映客观事物本质，这种优化不属于“过度优化”范畴。

如果策略“分段函数”太多，如果交易系统使用了太多的策略，
那么参数过度优化是必然的，原因是交易系统的策略越多，样本变相的就大幅度减少，
比如你有10万个K线数据，如果你只有一个策略，交易信号有1000个，
显然行情样本K线就是10万，交易信号样本就是1000，
但是当你有100个策略时，虽然行情样本K线是10万，但是100个策略中的不少单个策略的交易信号样本大幅度减少，
这种大幅度减少本身就属于“过度优化”范畴。

不会是“道长”兄吧！ ：）

这也太神了吧   捡钱还得弯弯腰呢   这太夸张了