股指期货程序化交易-实盘

兄好，我只做股指期货，不涉及商品期货，所以是单品种固定周期策略算法，关于数据行情接口和下单交易接口现在都很成熟了，比如我就是使用的“交易开拓者TB”软件，与此类似的有“文华财经”，“金字塔”等等。
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楼主还有证实，希望你们每天收盘后贴K线连线图吧，大家可以看看相互学下。

最大回辙单手超5万的似乎还是有改进的余地。
想想1手保证金才7万。

楼主从图上看4年平均每手交易2400次了，相当于每天交易2-3次。你的细合策略完全是隔夜吗？
还是含有日内？

敢问教授一下，此程序可以跨周期，跨品种，跨市场进行综合算法决策吗？还是只是基于单独品种，固定周期的策略算法？数据接口是直接对接交易所还是交易软件开放接口给你使用了？

Mark

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老兄还是专业出身，功底深厚  ：）

我的专业是研究数学模型，金融市场的模型只是我研究中的一些案例。

兄好，你的手续费很给力，实盘中滑点怎么样？模型曲线如何？欢迎交流！
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不是，我本身是学术派的，有一定的金融工程学术背景，对程序设计和股指期货有一定的研究，呵呵。
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上面是我这里的资金曲线图，1手测试，手续费双边万分之1

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你的最大回撤比我们好，我们在7万附近（1手）  ：）