股指期货程序化交易-实盘

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估计大致折算成手续费略比 1%%大，通常平均每手要考虑80~150元的综合误差。

如果平均每手盈利超过800元，则问题不大。

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只要交易手数的平均盈利达到一定要求就没有问题，教授的平均每手盈利1100元，应该问题不大。

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这个问题的核心是：
1、趋势模型在震荡行情中不要回撤太大  
2、震荡模型在趋势行情中不要亏损太大

同时满足上面两个要求的情况下，两者叠加才具有“对冲”特征。

此外如果有其它可靠方法确定目前是“趋势”还是“震荡”行情，则可以分阶段投入模型，
即一个模型不一定非要从头走到尾，走某个阶段也行。

请问楼主这个组合策略诞生多久了？
如果刚诞生我觉得后面几个月的行情才是考验的时刻。

程序化交易国外早有研究
并且不少大财团大机构投入了巨量资金
貌似不是我等的菜
慎之！

兄好！祝实盘顺利！另请教：如何处理震荡行情，或如何处理震荡与趋势之间的连接问题？感谢！

兄说的有道理，关于交易成本，我会通过技术手段来规避，保证行情延迟在1ms级别，根据我的经验，0.27%%+平均1.5个滑点是可靠的参考，大致折算成手续费就是 1%%，所以上面的测试曲线就是按照手续费1%%标准来计算的，应该相对贴近实战情况。关于优化的情况，并没有怎么优化，都是采用先对中庸的参数配置，目的就是能够更好的适应未来的行情。
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交易次数有点高 实盘交易一手的摩擦成本差不多要1个点，你两手交易4800次，摩擦至少成本在140万，利润不会像模拟的那么高，但是还是一个不错的模型，不知道有没有过度优化，否则可以试试实盘

兄好，该策略组合模型 一个交易了2100次左右，另一个2700次左右，次数少的是扑捉趋势的模型，次数多的是对付震荡行情，有过实战经验的都知道，趋势模型的死穴就是窄幅无规则的震荡，反复止损而吞噬利润，而震荡模型则相反，两者叠加，在某些情况下可以起到风险对冲和利润增益的效果。
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共同学，进步!
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