股指期货程序化交易-实盘

楼上的都是高人，期待明天你们的实盘！

祝投机顺利！

实证兄：
  非常感谢！
  已经看到了。

[引用原文已无法访问]
你我在这方面的研究都非常深入，所以你想说的也是我想说的！  ：）

[引用原文已无法访问]
jasonsha兄确实很内行

[引用原文已无法访问]
如果只用IF一年半的数据来优化参数，K线样本数不够，易过度优化。

所以不能这样做。

[引用原文已无法访问]
请北飞雁兄不用担心“打扰”的问题，我已经看了你的帖子，并谈了我的看法，我的看法不一定对，仅作参考，

我也是教授兄邀请我来交流的，显然教授兄属于善于交流、心胸开阔之人，所以我在他的帖子里面也毫无顾忌的直言直语，
我谈了我的看法也希望引来大家的深入谈论，如此我也能从中得到提高，尽管某些东西不太适合公开交流，但我们还是有许多探讨的空间。

我看过教授在淘股吧的其它帖子，很不错，教授股票短线交易功底也很深厚。

mark，不知道用在外汇市场如何

太高深了。。。。感觉我编写通达信公式的小把戏，简直连小儿科都不如。。。

@实证 

实证兄：
  您好！
  看见兄台在这里发表评论，真是羡慕得很。
  能否邀请兄台移步到鄙人刚开的关于期指的贴子里面，给予指导。我的问题是：请对贴子里29楼贴出的测试结果给予指导，无需浪费您太多时间，稍加评论即可。我关心的是，有无过度优化的问题。
  先在此表示感谢！

教授兄：
  您好！
  如果打扰了这个贴子的清净，请多海涵。

你说的很客观，而且很有见地，对模型的生命周期，优化问题和盈利的分析理解的非常透彻，模型设计得理念是，当趋势来临的时候我必定持有正确的仓位，为此付出的代价就是不断的以小亏来刺探市场。所以较低的胜率42%，和较大的盈亏比2.29为显著趋势模型特征。虽然关于未来的行情充满了未知，但是基本有个定性的结论，如果市场有一定的波动性和趋势性则该策略赚钱的概率很大，如果市场处于杂乱无章的窄幅震荡则模型可能出现一定的亏损。未来表现如何，我也很期待。
[引用原文已无法访问]