操作与学记录

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懒羊羊001  2013-04-19 11:51 
  2232以下为牛市做底第一波调整的底部的空头陷阱应该没啥疑问了。上证2165是调整最低点也差不多了，只等下周的最后确认了。回顾1949起来的波段攻击位置，以及调整的极限，跟1996年1月19日～1996年6月3日，2005年7月15～2005年12月7日，具有很强的相似性，这个相似不是指形态，而是内在数据结构的相似性。仅从形态看，1996、2005、2012各有个的特色。有的是盘涨，有的是双底，有的是V型后的回踩。最难把握的应该是1949的这个，太不温和，反应稍慢，不是踏空就是套在顶部。但愿后面的走势也能符合。A股一个完整的牛市的样本也就上面2个，其中1996年起来的那个在1997年还被政策人为打断过。所以研究一个完整牛市的标准样本只有2005年开始的那个。希望1949这次能给市场再留下一个标准牛市样本，能让研究牛市内在结构的人可以与2005年那次对照研究。

上午的操作
2550反T一次，成本低了3%，2506盘面看筹码较稳定，后市继续看好。

学！

今日交易
2506击破前低点3.33又拉回，预期C波结束，把0657换成2506。2550减仓，周5买的太多。
体会：好的资金管理可以化被动为主动，反之亦然。合适的仓位是是你心里感到舒适的比例。

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黄金走势再梳理  (莫大) 
事实上，对黄金的走势结构把握，绝不是仅仅从交易软件的数据中得出结论，而是从黄金历史数据有记载的所有数据中得出的结构。前面专门发过一篇《美元黄金石油铜》历史数据，是费了很大劲从网络上找到的，可以加溯到1959年的数据。这里面的黄金走势如下图：



从上面自1978年3月起的黄金走势图全景看，黄金走势在2011年8月的高点时，已经是一个大级别主升段的结束之后。既然是个主升的结束点，其后必然是同级第四修正结构，而自2011年8月24日之后，高点并非最高点，其后的最高点则是出自小级别扩张平台之高点2011年9月6日的1920.30处。
我们注意一下上图的两个不同的方框，相同之处是它们同样是一个平台型整理，不同之处则在于后一个级别要比前一个大了许多。而比较悲摧的是，二者同样是某四修正结构。以波动原则后一个高一级第四结构的回落目标，应该至前一级第4子结构区间的波动原则，下行的空间相当巨大。但是，请注意一下，在前一个推动高点，是1980年1月21日的高点834，原则上本次的回落是不应该回踩此高点。还有一个应该注意的事是，小一个级别的方框的波动框架，其实与目前的波动框架是个相似的形态。而从箱体运动的规律估测，当一个箱体的箱底被打破时，向下的合理预估幅度，是上箱体幅度向下叠加。因此，本次下行的第一阶段的合理预估区间，应该在1526－（1796－1526）＝（你自己算）。
不过到了那里，也只能说惨烈的C段主跌完成，而C段的末跌还将继续延续。
我们注意到黄金从2008年低点的上行推动末段，其实是跟美国的系列QE有关的。而最近一次QE3，是在2010年6月。系列QE让美元贬值，相对于以美元计价的资产必然会有一个上涨过程。但是，本质上黄金的上涨，反映了人们担忧通胀以及实际利率为负而出现的资产贬值，黄金的避险功能或能抵消这种贬值。但当通胀预期的逻辑不在，而且美国可能退出QE的刺激政策，当市场预期没有实现，反而进入通缩预期时，人们更担忧的是美国的实际利率转正。则此时资产的价格会回吐前面因通胀预期出现的全部涨幅。
而从数据上看，仅是QE3推出的2010年6月末，黄金当时的价格就是1235，这个价格其实现在已经成了第一轮做空黄金的参照价。但是，完了没有，当然还没完，因为，第一次QE1是08年底，当时的黄金价格是多少？大约也就是900美元左右，刚好是不回踩1980年高点的位置。
也可能黄金并没有那么悲观，但是，当跌势来临时，谁不是往更悲观里想，否则就不会有恐慌卖盘涌出。做最坏的打算，作最好的努力是必要的。这里，要提醒已经获得大利的空头盘，当达到QE3时的目标时，应该作的是减空头杠杆确保利润。其后的下行段，可能不值得你再用那么大的杠杆全力拼搏。C的末跌段会变得平缓，而且无序小幅波动，会大量损耗使交易成本提高。

超级大主力： 
  金银的暴跌引发了世界性的抢购黄金潮。淘股吧人想必难以超俗。
  我想知道，人们抢购黄金是为了什么？如果是为了婚俗消费，采购原料，那么为什么是这个时候？
  想必终究还是为了投资或者说投机。
  人多只能投机，人少才有投资是我的座右铭。
  投机是少数人成功的事情。这么多人抢购黄金，笑笑。
  
  尽量炒到最高价，然后一路压低，散给大众。
  我们已经进入空头市场。在这种市场中，要卖出唯一的方法未必是不顾一切，但却一定要真正地不计价格卖出。此外不可能有别的方法。 
  金银天然不是货币，但货币天然是金银。
  黄金的货币储备地位源于历史。一种新的货币取代旧的货币之前，一定是允许旧的货币兑换新的货币。黄金作为实物货币，那么允许纸币兑换黄金也是一种合理的过渡制度。
  事实是黄金早已经退出了货币市场。对于认为黄金是一种必不可少的储备的观点我笑了。
  大英帝国早就在十年前卖光了全部黄金储备，那又怎样？英镑没人要了？不是照样在外汇市场正常流传。
  黄金涨到1700美元？哪又如何？大英帝国对前首相的指责不过是愚蠢的错过了黄金牛市而已。不是说你不该卖，而是说你卖贱了。
  我曾经说过我看空黄金的理由之一是除了央行，所有人都是多头。最后，全球央行也净买入了。当所有人都认为一个泡沫已经不是泡沫的时候，泡沫爆了。
  全球紧缩时代的来临，最后央行们可以像N年前一样卖黄金，这一次可以卖很多，卖很久。因为涨的够高也够久。你认为央行赔钱了？笑了，央行的黄金成本可以追溯到你爷爷那一辈。
  如果你看过我全部关于黄金的牛熊市的基本面分析，你会明白，那些庞然大物不过如此。交易员统治华尔街。 
  我只想说：对于货币的发行权和流通权，民众是没有任何染指余地的。这也就是说：政府和央行说黄金是储备，他就是储备，说不是就不是。
  至于央行的态度。看看欧洲央行售金协议就知道，央行并不想把黄金作为储备，只是怕竞相甩卖，卖太多会把价格压到极其低廉的地步，造成卖太贱的结果而已。不是说我们要储备黄金，只是找不到傻瓜不太好卖啊。经济危机中，以筹集资金进行援助的名义，IMF等机构已经卖出了大量黄金。债务危机也许是出售储备的最佳借口，而黄金牛市也造就了丰富的出售空间。
  至于美国，我想指出他们作为美元的发行者，出售黄金回笼美元是几乎无意义的行为。出售作为货币储备的黄金对于美联储几乎毫无意义。美联储通过货币工具影响美元直接可以影响黄金价格。
  
  这么多年来，黄金储备的主要持有者。美国和欧洲并未成为黄金的净买家，恐怕说明了民众认同黄金储备地位而央行未必。
  小心主要央行，他们决定世界货币的发行和流通。黄金是不是储备？央行说了算。

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超级大主力：  正确的说程序化交易只是做出了正确的选择罢了。正确的选择无论损失多重，都比错误的选择放任损失扩大要更好。这就是程序化交易当道的原因。不排除有些程序化交易存在BUG。但是什么程序化交易引起或者加剧崩盘都是错误的逻辑。市场要跌是因为它本来就要跌。相反多头没有程序化交易第一时间平多开空，损失就会更大。至于那些没有程序化止损的多头，反而要承担更多的亏损才能脱身。这就是快鱼吃慢鱼。

2550被套约1%。今天的上上下下有点晕。还是没看30分钟连续K线，要不不会一直追高。

上证昨天和今天分时上行推动，第二波上涨来了。按照鲁兆老先生第二种划浪走的可能变大。
两只ST保留一点底仓，其他资金买入2550.

如此凌厉的涨势，第二波上涨来了？