后市看盘

淘股吧： kingfay663原创于2020-08-10 20:00只看该作者(-1) 打赏赞(3) 举报 五老师提的中信建投筹码问题，我还是似懂非懂的，做一下五老师留的作业。


1、为什么8月7号集合竞价有人愿意亏5个点出？

回答这个问题，应该先思考6号的筹码。

6号那个走势，卖盘这块是遇到706-715的高位套牢盘和8月初这部分获利盘，买盘是一部分赌两大券商合并的；一部分是看指数V上来，预判指数要新高，要靠券商拉动的短线筹码；一部分是最开始引导的；一部分做半路板之类的短线筹码；还有就是T0团队贯穿了这整个拉升的过程，一直助涨，而且助涨的很厉害。

结果6号收盘，合并落空了，这部分要走；半路板的这些短线筹码，看没板要走；预判指数新高靠券商拉动的，结果券商整体板块并没有什么动作，指数新高无望，这部分要走。

那7号竞价的时候，这些卖盘低开再多也要走。

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2、为什么7号尾盘拉升没封板可以跳水5个点？

是7号竞价留下的阴影，最能熬的那部分短线筹码（竞价没砍，中午跌破也没砍）看没封板趁尾盘甩货，免得第二天竞价要砍，同时T0助涨助跌。

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3、为什么今天（10号）的拉升盘后回落幅度明显低于前两天？

回到这个问题，同样也要思考7号的筹码，即便是集合竞价供需矛盾，但一个低开高走晃荡，加上下午开盘后又跌到分时均线下面，短线该砍的也砍完了，没砍再能熬的7号没封板尾盘回落也走了，等于短线浮筹在7号那天全部洗完了。
然后后面再拉回去，创新高，反而是做波段的筹码进场了（我自己了解的，一些做波段的或者中长线的，要么是大周期均线附近买，要么反而是历史新高，波段新高才买），这部分筹码的稳定性要好非常多。

另外连续两天的拉升，很多T0团队甚至T0个人，都去融中信，建投这两个来做T了。

所以10号的整体浮筹卖盘变少了，买盘反而又更多做波段的来做增量持续推；T0在这个过程中助涨助跌，但因为做T的人特别多了，反而助涨助跌的每一波并没有那么大（这个可以确定是这样的， 但凡有一个股票有大量T0团队进来了，也许整体波动会大，但每一波反而不大，分时看着反而很稳）

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也只能想到这份上了，五老师说的不会解答，那算自己自问自答，自己学吧。

淘股吧：  涅槃20原创于2020-08-10 17:41只看该作者(-1)  打赏赞(0) 举报@五千年文化 

 一直在默默学前辈帖子，

题材决定持续性，
筹码结构决定高度，
K线决定风险。

 淘股吧：  五千年文化原创于2020-08-10 13:01只看该作者(-1)  打赏赞(4) 举报  

优势的作手会首先判断出一支票⎧T+0⎫筹码的多少，然后借力打力，引导T+0为己作用，实在不行也不会让T+0来搅黄自己的局。

钱多，人傻的那种就真没办法，很多时候你在盘中还真没法分辨和你一起的是不是这样的猪队友！  

  [  第211楼  ]  引用@Ta  淘股吧：  kingfay663原创于2020-08-10 13:13只看该作者(-1)  打赏赞(1) 举报  

这个玩法很多人在做啊，我自己包括我一些朋友都是这么做的，长期看好某个行业，选几只个股甚至只选一只股票，T个几年，赶上行情半年就T成负值了，行情不好也无所谓，成本反正无限在降低，心态好点，慢慢做呗。

真正做T0不需要像你说的那么精准把握分时图，T0这行日均千一算合格，日均千三就是全国顶尖了（指拉长N年总体来看，不是说某一个月，或者某一只特别好做的股票）

很多散户是看不上这点收益，但细细想想，日均千一，是年化25%；日均千三，是年化75%，相当可怕，这也是为什么很多基金公司自己组建T0团队或者外包，没什么风险，反而平滑收益做增值，美滋滋。  
孤烟客：缠论有种玩法是不断做短差，尤其是在震荡过程中利润可能并不比上升段少。拿上周五收盘做例子。三天内有过涨停的强势股167只，波动幅度(最高到最低与开盘比)大于5%的154只，占92%。 波动幅度大于8%的  2020-08-10 12:36

 淘股吧：  五千年文化原创于2020-08-10 11:31只看该作者(-1)  打赏赞(15) 举报

中信建投这几天的表演是想学筹码结构的朋友值得认真研究和体会的。

8月6号尾盘迅速拉高触板后没有封住，第二天集合竞价可以直接低开5个点。

8月7号2点左右再次直线拉升，15分钟成交7.5亿，全天成交65亿，龙虎榜显示除了买一的沪股通买了1.6亿以外，其他几个席位都只有5000多万。传说中的主力呢？

今天继续低开，上午拉升超过8个点，但盘中回落的幅度明显和前两天尾盘拉升不同？

为什么集合竞价有资金愿意亏5个点出货，为什么尾盘拉升没封板可以跳水5个点，为什么今天的拉升盘中回落幅度明显低于前两天？ 跟消息有关吗？ 跟大盘有关吗？ 跟龙头有关吗？

自己去体会吧，不要发贴提问，我不会回的。这个点其实是可能用简单的逻辑把它说明白的，但一说明白某些人的交易策略又面临同质化了。  
  [  第196楼  ]

 淘股吧：  五千年文化原创于2020-08-09 18:08只看该作者(-1)  打赏赞(19) 举报

  A股的制度核心是T+1，涨跌停板起到的作用类似于熔断，涨跌停改变不了价格运动的方向，对情绪的影响也是中性。但T+1可以改变。10%的涨跌停板，中石油，工商银行这种几年内也见不到一次涨停，而每天的涨停数量，随着上市公司的增加，也必然是在逐减少。2015年1.5万亿成交量可以看到千股涨停，现在就很难了。所以涨跌幅放宽到20%，变化的只是涨停票的数量和性质。

可以预见的是，无厘头的纯资金引导赌博式的涨停必然减少，但信息刺激，价值重估带来的20%涨停一样会有，一字板可能会很难出现了，但这对不靠运气的交易型选手来讲是好事。复星［gubar］医药[/gubar]这类走法并不新鲜，2010年10月的“煤飞色舞”行情中，这样的票多的是。

T+1下的集合竞价制度，完全违背了制度设计者减少价格操纵初衷，反而成为价格操纵的有利工具。集合竞价看似集合了10分钟的供需价格博弈，但实际上供需是完全不对称的，前一天所有买盘有集中释放的需求，而买盘最多只积累了10分钟的需求。严重的供需不平衡，加上涨跌停板增加了非理性挂单数量，使得集合竞价处于严重扭曲状态。如果没有涨跌停限制，核按钮反而无从下手，你总不能挂1分钱卖出吧。

前段时间上海一家量化私募找我做顾问，我让他们训练数据不要选取日线上的开盘价和收盘价，做了一些调整后效率果然大幅提升。  
  [  第187楼  ]

淘股吧： 五千年文化原创于2020-08-09 11:29只看该作者(-1) 打赏赞(22) 举报
T+1 的第四个秘密：当天所有买入不能卖出。

大家可能要说，你这不是废话吗？ 没错，这是句废话，但这句废话里包含的信息量非常大。

昨天可转债再次暴动， 123013 日内涨幅达到62%，两次熔断事实上仅没有降温，反而起到火上浇油的作用。玩情绪，本来⎧T+0⎫才是最好的场所，比特币，螺纹钢，黄金进入主升浪后的疯狂，最根本的原因就是当天可以“无所畏惧”的追高，当天追错后的认错成本，和第二天认错成本相比，简直不值一提。一方面当天高位跳水，你跟随止损，会吸引新的一波买盘，而第二天核按钮止损，情绪高点已过，众多的止损盘只会让买盘望而止步。而当价格下跌超过一定幅度后，成本比你低的买盘也会跟随被动止损，更进一步压低价格。

这么说起来，T+1本来不适合玩情绪，为什么会成就赵老哥这样的大神以及前些年众多的千万富翁。因为那个时代没有“核按钮”。没有核按钮，情绪就能延续，打板第二天就有惯性溢价空间。所以，“核按钮”和“顶一字”的普及，削弱了T+1的“确定性”，“想买的买不到，买到的是个坑”。相信这是这些年很多人学会的打板或强势股战法以后的感慨。统计角度而言，就大幅降低了高收益个体的比例，而增加了大幅亏损个体的比例。这才是很多对市场理解半桶水的选手无法在市场有好的收益，而跑出来做网红老师的原因。

因为产生了核按钮的自我抑制，l也就不急于对这个制度进行大的改动，只是放开涨跌幅，加强督促信息澄清的力度，让投机资金自我平衡。

“当天买入不能卖出”，作为试图引导价格的大资金，如何才能让自己在博弈中掌握主动，继续愉快的收割呢？ 该吃午饭了，下回再聊。
[ 第181楼 ]

淘股吧： 五千年文化原创于2020-08-07 19:42只看该作者(-1) 打赏赞(16) 举报

之前讲到资金结构的讲过，这个市场上具备优秀的理解力和操控力，而且有那个实力的只有那么几个。这类手法实际上是产业资本的运作思路，这些年实体经济各行业向头部企业集中，反应在股票市场上，就是同时具备呼风唤雨能力和实力的也就是几个头部游资。

十年前他们玩的是日成交十几亿的票，现在再玩这样的票上不了仓位。但大屁股大多是机构把持，在确认机构是战友而不是对手盘时，他们才会出手。至于散户，我不止一个贴子写过“不要太把自己当回事”。

这种操作可以把它理解为短庄，基本原理还是利用T+1今天所有的买盘当天都卖不了的这个BUG。T+1绑定战友，涨停板制造情绪。至于第二天的对手盘，想想头部网红直播的销量，操心没有接盘侠的，好好去理解下什么叫人口红利吧。
[ 第177楼 ]

 淘股吧：  央财孤独作手原创于2020-08-07 17:48只看该作者(-1)  打赏赞(6) 举报
  今天早上我在啰嗦的时候，其实就在提示你们这个票到买点了。
如果你读前辈的帖子你应该注意的两句话：
1.筹码结构。我也在认识中，以前我知道这个东西但没很好的应用。所以我打板虽然成功率很高，但不赚钱。
这逼迫我需要半路出手，半路出手降低了成功率，所以就不能上仓位，这是个死循环。
筹码结构决定高度。解决了这个问题。

2.t0资金。早上这个票如果t0资金助推的话，这个票应该是跌停的。

它一直在-6那里震荡，说明t0资金没有助推，或者说助推不动。这是另外一种锁筹码。

3.形势稍微稳定，资金直接就往上推了。迅速脱离主力成本区域。
这就是我说，周一它要加速了。加速不一定必须一下子拉到顶，也可能是慢慢悠悠的。
我推测：这几天主力用在这个票的维护上面不超过5000万。所以是高度控盘的。  
  [  第169楼  ]

淘股吧： 五千年文化原创于2020-08-07 14:34只看该作者(-1) 打赏赞(16) 举报

中信和中信建投为什么可以这样活跃，真的是因为所谓的小道消息吗？

这样风骚的操作，对于长期筹码来讲，有足够的空间做⎧T+0⎫，所以盘中任何时候可以拉高，集合竞价核按钮也不在乎，因为仓位一直在。但对于那些今天追券商，明天搞军工，天天核按钮的所谓“正宗超短”选手来讲，意味着什么呢？

T+1对于具备掌控市场力量的那些人来讲，为什么不能改，这个贴子写到这里，应该明白了吧。
[ 第163楼 ]

 淘股吧：  五千年文化原创于2020-08-07 14:05只看该作者(-1)  打赏赞(9) 举报  

十年前那个贴子我讲过“股票无所谓好坏，关键看你怎么做”，“不要用中线的思维做短线，不要用短线的手法做中线”。
T+1的初衷就是限制高频交易，大部分人被限制住了以后，少数人发现了利用涨停板套利的窍门。
演变到现在，大部分人都知道T+1加涨停板是用来套利的时侯，少数人又开始反其道而行之。  
  [  第159楼  ]  引用@Ta  淘股吧：  五千年文化原创于2020-08-07 14:14只看该作者(-1)  打赏赞(9) 举报  
庄散博弈在我们这个国家有着悠久的历史。
如果说过去主力的秘密是“信息不对称”的话，现在主力的法宝则是散户的“自以为是”。

对付自以为是，最好的手法是“后发制人”。