年收益超200%的股指期货程序化交易系统

兄好，因为每天只开一笔，尾盘平一下，所以没有滑点的。我之前一年统计过，设置止损策略长期看跟不设置止损只等尾盘平仓结果相差不大（因为中间很多时候止损是错误的），为了编程方便我就完全没有设止损，当然以后如果优化是可能会设的。单日秒升是很厉害，但开始时保证金多预留一点，基本就不穿仓了，至少这34个月是这样。如果碰巧刚开始程序化交易就遇到连续回撤，那就再稍微追加点资金进去，但这种概率较少，往往开始时能积累一部分盈利加上多预留的一点资金，基本不会穿仓。
[引用原文已无法访问]

年收益200%佷高了.另外楼主考虑滑差没有?股期的秒升/秒下很厉害的.

一年多前，找到了在股指期货里稳定大赚的最简单操作方法，不考虑复利，单利一年可盈200%以上，只开心了几天就觉得不满足了。于是不停的优化，把一个最简单的系统优化到年收益单利就能达到500%左右的较复杂系统。自以为自己做到了，可是现实却让我沮丧：那时起才发现自己手贱没有一点执行力。经常按规则应当开空的时候YY反而开多，频繁的在规则不该操作时操作，本来一天只应操作两笔的能强迫症操作成两百笔。
  去年10月中旬到现在四个月时间，行情非常好，如果严格执行规则能赚近200%实际还亏了百分之十几。春节期间再次深刻反省，决定年后好好做，可惜终于发现自己基本永远改不掉了，年后刚一周时间如果按规则做上周能赚30%又YY弄亏了，心情不太爽。
  正好有几位兄推荐程序化交易，大致学了，会简单的编程了，今天忽然想：现在的我的操作系统稍显复杂主要靠人工操作难免被惯性思维等心理状态影响，加上资金没那么充裕，老浅尝辄止大单边吃不全。基本每天都不按规则做导致越做状态越不好，这样下去还不如把最基本的最早发现的那部分方法编程让程序化操作，试了一下，挺轻松的编好了。测试了一下，似乎还不错，虽然收益率年化收益率210%左右不算很高，但毕竟是单利，这个结果也能接受，且至少有几个优点：
1：操作极少：一天只交易两次：开一次仓，平一次仓。直接挂上程序化交易就可以走人等自动操作了，如果不想用程序化操作也好控制手贱，可以开仓设置三点平仓的条件单即可。

2：稳定：通过测试几十个数据，发现收益率比较平均，期指开始交易以来34个月，收益600%，一年的数据基本210%左右。测试中近一年的收益率正好210%，取34个月的中间数17个月测试收益率基本正好300%。

3:风险小：预设每手的保证金只比最低保证金高不到20%，从无穿仓情况出现。

3：双向交易：只根据规则开单，再不用去费死脑筋猜多空，哎，烦透了猜来猜去。

  唯一的缺点就是：需要资金量比较大，这样可以杠杆用的轻点操作起来心态更从容一些，以弥补年收益率仅200%的缺憾。

这是顺序做下来的，从未出现过一次穿仓。中间虽然有回撤，但回的都是盈利，只有在复利追加开仓的情况下才可能伤本金。比如是先是10手做然后赚了一些改成20手做，那么回撤才会很厉害，如果一直10手，不会有大的回撤，保证金10来万，我不过设置了12做一手，从来都未穿仓过。
[引用原文已无法访问]

兄好，已经修改，谢谢。

想程序化交易股指期货，所以把基本操作方法编个程，编好后代入测试的，结果，烦请股天乐兄把第6楼及第8楼的120W改为130W，多谢。
[引用原文已无法访问]

期间回撤8%，你的本金就没啦

34个月 2010年4月19--2013年2月22 资金140W---9739709

17个月 11年9月23--2013年2月22 资金130W---5075441

what is this?