年收益超200%的股指期货程序化交易系统

1、这模型回折太大，一般人的可以承受10-15%，超过20%很多人崩溃了
2、很多模型适用性较差，有时效性，过去很好不代表将来好，台湾、韩国经验已证明
3、资金到了一定规模，便产生了冲击成本，一些模型资金容量有限
4、好的程式也需要有好的执行力，只是要求执行力度降低

你说的很有道理，赞一个，对于你这种猪生猪养的家伙有这种的见识表示非常惊讶，真可谓出类拔萃，浮云只上之日不远亦，恭喜恭喜
[引用原文已无法访问]

@割尾巴啦 
不同意别人的操作理念，但也不至于攻击别人吧。好自为之。另外也不要把别人都想的那么阴暗。

支持楼主！本人也是反复验证程序化后才开始实盘交易。总体感觉机器比人冷静，人做不过机器。
虽然不用人工下单但是每天交易时间还是很紧张盯盘。
常常感叹人都是自以为聪明，论持续交易实际上啥都不是，所谓的高手死得也快。本人到目前为止，接触的操盘手有2、30个，都是昙花一现。
跟帖有说滑点，楼主需要充分考虑。楼主的策略验证的时间可能不够长。

等待验证

历史数据run1000次就能找到10个统计显著性在99％的所谓盈利策略。关键是这10个“策略”能够在未来继续生效吗？按图索骥说的就是这个道理。

你有无考虑到流动性的问题？当资金到了一定规模，便产生了冲击成本。

程式化讲的不是胜率(达到40%附近即可)而是赔率！

我现在的操作方法是不太容易量化的，所以我去掉了中间那么多乱七八糟的止损条件反开条件等，只保留了最基本的框架，这个最基本框架就太容易量化了。打个比方，比如我的策略是九点半时如果期指比开盘涨超过几个点就多，低于几个点就空（实际完全不是），是一个非常清晰客观的条件了，运行程序化操作后，九点半的时候期指价格一出来，电脑就会自动根据达到多或者空的条件对应开多仓或空仓。余下的就是三点自动平仓。相信程序化交易里这是最最简洁的一种了，当然因为简洁，里面就会有问题产生：比如回撤问题，比如收益率偏低问题，这都无所谓，我也不急着用，想用的时候再修改好了。可能我要么不做，要么就等资金多一点做，做三两手感觉这个收益率不太有劲，所以干脆先等等好了。不急·~~
[引用原文已无法访问]

只有你的交易规则可以量化，程序化操作没什么不可行，甚至比自己操作更好。
我支持楼主。再优化一下减少回撤，甚至可以牺牲一下收益率。上个20万搞一手实盘试试。