年收益超200%的股指期货程序化交易系统

怎么不继续了

不求庐  兄：
你好 我也是期货新手，想和你共同探讨

现在自己还在一手一手的练 并没有真正开始编写程序。
但据我观察，很多交易软件中自带的指标，都可以实现你说的盈利（当然盈利幅度有大小）----大部分能捕捉到趋势的指标，如果配合合适的周期。
举个例子，30分钟的ASI指标，给本金20万，交易均为一手，从2011年8月开始，可以盈利30多万
相信很多指标经过修改后，盈利能力会更高。
所以想请教兄用什么思路写的 互相参考一下

恩，也许是吧，所以我先摸索着玩，不急着用，毕竟刚接触这块也不太了解，看起来好不一定能经过实战检验，慢慢研究着如果一直跟实战契合度高再用。还望已经程序化交易的各位兄多指点。
[引用原文已无法访问]

走的有些偏，模式这种东西是变化的，各种时段的模式是不一样的。因为股市期市里除去数据，还有人的波段情绪在里面。机器也许比人冷静吗，但是机器肯定没有人的随机应变能力。波点冷水，你花啦那么多的精力专研，到头来估计跟现有的指标还不及，当然不排除你有个时段会用，但最终的结果很快的不见效。当然我说的基本是废话，一个人要钻到象牙塔里，基本自己会走不来。估计你还会研究个5年，10年才弄明白

刚才突发奇想，想试试现在这个程序能否用来交易其它期货品种，试了下铜，发现理论上应当也是可行的。

设置初始交易资金为32000，交易一手，测试周期为两年（2011年2月23开始），保证金比例为8%，设置为五吨为一手，手续费搜了下大约是万分之0.6，因为对别的期货品种不熟悉，所以保证金数据及几吨一手不太懂是按照系统默认来的，不知道是否对。

测试结果：中途没有穿仓，最终结果32000变为140087，其间最小权益30628，其间最大权益154590，但发现因为不设止损最大回撤比为42.3%，这个比较高。开始时间为2011年2月23号,半年后8月19号权益达到阶段最大值82556，但9月28号回撤到阶段最低值56307，这个回撤值达到26200元，幸好开始时赚的多，否则会穿仓。虽然最终收益率有止损跟无止损应当差不多，但看来为了缩小回撤，还是得设置止损程序，晚上再研究下。

恩，我看了下，没有完全看明白，不过多试点思路总归是好的，说不定就能找到某种办法。思路越偏越容易找到别人没有发现的。本来短期不想去考虑程序化的事情了，但刚才看了下几位做程序化交易的兄的帖子，觉得做的很好，又有点蠢蠢欲动了嘿嘿，我再去编试试。
[引用原文已无法访问]

[引用原文已无法访问]

庐兄　无知的人理它作啥，有一网友，他做了股指期货程式化模拟交易
交易模型的设计思想是这样的，实时采集沪深300的300只股票的5分钟K线数据，再根据300只股票的K线数据进行一系列的综合计算，得出一个数据，这个数据暂名为PMI指数，股指期货的操作就根据这个PMI的数值操作。
PMI的值大于50，表示股市景气度好，PMI的越高，表示景气度越好，就建多单一直持有，直到PMI小于50后平仓，同时建空单，建空单后，一只持有，直到PMI值回到50以上，平空单，建多单。
通过对沪深300半年左右的数据进行统计，收益有点吓人。
以下是他计算的去年下半年的PMI指数数据和根据PMI数据操作的收益情况计算表。



下面是今年的实盘成绩，效果也不错。

是，因为我见过一些程序胜率40%左右但做的收益很好的，昨晚我想了下可能是这样的：做隔夜大波段的，如果出错就止损的那种办法，做对就每次赚的很多，做错了付出试错成本比较少，它们的胜率虽然不过半，但是程序照样是不错的。而对于别的大多模式来说，如果要长期收益好，胜率当然越高越好。我看了下我的测试数据，上周胜率80%就是5天对4天，这个是很巧合的，正好上周这种模式比较好，实际上拉长看就远无法实现了，长期看大约胜率在53%左右。这里面我没有仔细统计，抽取了一些日子看了看，大约震荡的日子错的概率高点，但损失相对小点，大单边日做对的概率比较高，所以整体长期似乎可行。不过我现在反正也不用，也懒得去优化或者整理数据了，先放在那里继续测试几个月，等准备用的时候再考虑优化下。
[引用原文已无法访问]

不讲究胜率是不现实的，最好的情况就是胜率又高，然后盈亏又是不对等（赚的时候单笔赚多，亏的时候单笔亏的少）
在实现不了上述要求的情况下，才会退而求其次说，胜率不高没关系，只要盈亏不对等就好。

1：是吗？我卖软件了吗？在哪里卖的？快通知我看一下。
2：有没有ID我说了，你说了不算，呼叫股天乐兄，查看下我所有的帖子包括本帖里有没有我的马甲，可以以正视听。
3：你是你，你这么脏，这么猥琐，为什么要以己度人那？
4：如果我没有记错，你在我第一个帖子叫我把我的操作方法详细说一下，我没有搭理你，就这么记恨上了？
5：滚
[引用原文已无法访问]