从头再来：股指期货全自动程序化交易实盘

楼主是不是交易周期太短了？

从楼主帖子开头的回测报告来看，最大回撤也就7%左右，但是实盘明显不止7%的回撤。这是什么原因？

我也在文华上整了一个系统，准备下周开始跑实盘，用小资金开始熟悉文华软件，并简单测测系统。回头多交流！

楼主加油！！

最近两日实盘组合模型的理论效果（增加了一个新模型）：

模拟账户同时在测试另一组合模型（三品种+六个模型），最近两日的模拟效果：

以上两个组合模型PK到六月底，到时有结果后再调整。

上周家人得重病，无法每天更新，以后可能每周末来更新一次。程序还是让它自动跑。
　　当日实际权益：1358544
　　当日权益收益率： 2.2156%
　　实盘权益累计净值：0.7946

14－17日的账单：

不错，最近比较稳定

从今天开始贴上投资组合模型的模拟效果趋势，实盘的仓位与其基本相同，实盘的走势应该相差不是很大。

当日实际权益：1472603
当日权益收益率： 4.4478%
实盘权益累计净值：0.7908

5月9日
当日实际权益：1443862
当日权益收益率：  -2.4265%
实盘权益累计净值：0.7754


5月10日
当日实际权益：1409894
当日权益收益率：  -2.3526%
实盘权益累计净值：0.7571

样本外和样本内差距过大。
1、楼主的参数数量是否超过3个？如果是的话，要小心过度优化。
2、如果是顺势交易，对滑价是否充分考虑，而不是简单的加上几个跳价。

推

　　５月７日：
　　当日实际权益：1484702
　　当日权益收益率： -3.3165%
　　实盘权益累计净值：0.7973

　　5月８日：
　　当日实际权益：1479769
　　当日权益收益率： -0.3323%
　　实盘权益累计净值：0.7946