双禧分红效应收益

支持楼主，低风险高收益

风险也有：如果市场对其目前折价率认为偏低，其最高折价曾达到20%以上，目前只有5.7%，情绪影响还是存在地

更正：表中低折收益应为分红效应收益

将数据代入上述计算公式,则双禧A份额折算后的份额数=折算日折算前双禧B份额的基金份额净值/1=0.7658/1=0.7658,A份额超出份额折算成双禧100的场内份额=折算前双禧A份额的份额数×(折算日折算前双禧A份额的基金份额净值-折算日折算前双禧B份额的基金份额净值)=1.1725-0.7658=0.4067
 

假设到期折算后,双禧A的折价率不变,5.27%(实际每天都变）,

由于到期后母基金和A 、B 份额的净值都会归1,

则持有到期收益率=[0.4067*1+(1-5.27%)*7658]/1.097-1=6.8%,

若双禧B净值小于1时,根据条款规定,折算时:

双禧A份额的折算比例=折算日折算前双禧B份额的基金份额净值/1

双禧A份额经折算后的份额数=折算前双禧A份额的份额数×双禧A份额的折算比例

双禧A份额超出份额折算成双禧100份额的场内份额=折算前双禧A份额的份额数×(折算日折算前双禧A份额的基金份额净值-折算日折算前双禧B份额的基金份额净值)

假设双禧100的净值此后变化率为0,经过测算,持有到期后,买入1份双禧A将得到 0.5008份母基金(国联安双禧中证100)和0.4067份双禧A。具体测算方式如下:

由于双禧A和双禧B份额比为4:6,

4000A+6000B=10000母,其中A=1.1725,母=0.9285,则B=0.4067