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8-18中国证监会关于光大证券自营交易异常情况的通报

13-08-18 15:38 11051次浏览
天方夜潭
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中国证监会关于光大证券自营交易异常情况的通报

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评论 邮件 纠错 2013年08月18日15:34 来源:中国证券监督管理委员会
  8月18日,中国证监会新闻发言人通报了8月16日光大证券(601788,股吧)交易异常的应急处置和初步核查情况。

  发言人介绍,8月16日11时5分左右,上证综指突然上涨5.96%,中石油、中石化、工商银行中国银行 等权重股均触及涨停。中国证监会对此迅速作出反应,组织上海证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国金融期货交易所等单位立即进行应急处置和核查。

  经核查,上交所各交易和技术系统均运行正常。核查发现主要买入方为光大证券自营账户后,上交所立即向光大证券电话问询,并与上海证监局共同派人赶赴光大证券进行核查。根据光大证券申请,午后暂停其股票的交易。核查发现事故原因为光大证券策略交易投资系统的问题后,上交所和上海证监局立即督促其采取对外公告说明情况、答复投资者询问、在故障排除前停用策略交易投资系统等措施。

  依据有关法规,8月16日全天股市交易成交有效,能够顺利交收,整个结算体系运行正常。

  经初步核查,光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分,存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷,并被连锁触发,导致生成巨量市价委托订单,直接发送至上交所,累计申报买入234亿元,实际成交72.7亿元。同日,光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出,并卖空7130手股指期货合约。

  发言人表示,在核查中尚未发现人为操作差错,但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷,信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施,暂停相关业务,责成公司整改,进行内部责任追究。同时,中国证监会决定对光大证券正式立案调查,根据调查结果依法作出严肃处理,及时向社会公布。

  发言人指出,当前证券期货经营机构资本充足,流动性充沛,风控合规体系健全,业务运营规范稳健。此次事件是我国资本市场建立以来的首例,是一起极端个别事件,但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉,必须以此为鉴,举一反三,吸取教训,堵塞漏洞,完善制度,坚决防止类似问题再次发生。证券监管部门和证券期货交易所要进一步加强和改进一线监管,完善监管制度和规则,确保市场安全有效规范运行,切实维护市场公开、公平、公正,维护投资者合法权益。
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评论(190)
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小苹果

13-08-18 16:56

0
他都对锁了,涨跌他根本无所谓,要期货爆仓需要16%的涨幅,没那么容易爆的
[引用原文已无法访问]
kutn

13-08-18 16:55

9
如果是冻结光大买入的几十亿股票和空头期指,通报中会直接说明的,不必用什么"相关业务"这样的模糊词语了。所谓的"相关业务"也就是那个"策略交易投资系统"吧,上海证监局自己也知道这种处罚不痛不痒,都不好意思直接说明。
两瓶醉

13-08-18 16:52

0
在股市经历了8 16惊魂之后,南方基金、泰达宏利基金、申万菱信基金纷纷表示对自己旗下基金持有的光大证券(601788.SH)股票估值进行下调,下调幅度超过了一个跌停板。光大发布自查报告,称此次最终损失尚有变化,公司恐面临警示或处罚。
  南方基金8月16日晚间发布公告,对旗下基金持有的光大证券股票按10.22元估值(比光大证券停牌前12.12元的价格低了15.68%)。自光大证券复牌之日起恢复按市场价格进行估值。
  泰达宏利基金16日晚间发布公告,决定将公司旗下基金持有的光大证券股票按10.91元的价格进行估值(即按其8月16日的收盘价下调10%计算)。待光大复牌且交易体现活跃市场交易特征后,讲恢复为采用当日收盘价格进行估值。
  申万菱信17日发布公告,对公司旗下基金持有的光大证券( 601788 )进行估值调整,估值价格调整为10.22元(比光大证券停牌前12.12元的价格低了15.68%)。待光大证券复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值
  光大证券18日发布的自查报告称,按照8月16日的收盘价,上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元,其对光大证券造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。
  据悉,本次事件导致8月16日光大证券“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线,公司可能因此事件面临监管部门的警示或处罚。
杀三国

13-08-18 16:51

1
光大获利了结18亿,对冲锁定54亿。对市场的实际冲击已经是0!

而且也让大家看到了这个股市人心思涨的动力,下周一是最好的买点!
可爱的熊

13-08-18 16:49

0
请原谅他老人家吧,周五他的养老钱就在里面呢
[引用原文已无法访问]
流氓大哼

13-08-18 16:47

0
黑山老牛的理解能力不是一般的差
两瓶醉

13-08-18 16:46

0
解读:在核查中尚未发现人为操作差错,(解读:尚无法认定违法、违规。)决定先行采取行政监管措施暂停相关业务(解读:何种业务不明确),责成公司整改,进行内部责任追究(解读:先内部处理)。证监会对光大证券立案调查,根据调查结果依法作出严肃处理并向社会公布。(解读:需要时间结果未知。)
天方夜潭

13-08-18 16:46

0
周一是砸蓝筹抢创业板的票? 或者是砸创业板的票去抢蓝筹?
牛哥靓

13-08-18 16:45

0
事实很清楚,操纵坐实了
Guomiwang

13-08-18 16:43

0
权威点评:暂停相关业务是什么意思,老黑这里解说一下,就是相关出问题的业务停业整顿
  
  目前已知的周五出问题的是自营部门的业务,这一板是暂停买卖,等待调查处理
  
  而经纪业务是股民的人权,更不涉案,不受任何影响
  
  停业整顿主要针对的周五出问题的七十多亿,这里面的卖压周一消失,因此,对大盘是利好
  
  周一的卖压将主要来自于可爱的熊这类割肉客了
--- 按你的解释,那周一各路资金高开打爆光大的空单????
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