光大解释的两个疑点

光大证券自己的说法是,因为etf套利的误操作导致,

买了230亿成交70亿.这和光大下午巨额空单 48亿是相匹配的.
也就是说11.05的成交量全部或主要是光大证券自己买的.
关于为何没有大量托盘而是直接几乎同时涨停成交,说法是提交的是市价买入指令,机器自动提交导致
这个解释有两个问题
1 查看交易记录,所有这些股票在11点并没有出现任何大量撤单

2 不管他是模拟上证50 还是 上证180,套利交易的一个基本点是他必须模拟etf的权重分布,
但这些股票的发动时间是明显不同的,民生银行 工商银行 中信证券 海通证券 宝钢股份 等11.05首先冲击,中国石油11.06才启动.如果是机器自动下单,如何达到这种效果?更像是大群交易员在指定时间的统一动作
(另外在俺的软件中,这些股票的启动时间都是明显晚于期指的,但因为俺这不是做期指的软件,有误差是可以理解的,就不论了)

冲击力度更是明显不同的,民生银行 瞬间达到2 亿, 中信证券1亿多,中国石油5000万,工商银行1.1亿, 紫金矿业1亿,而建设银行的很小,像武钢股份 和所有白酒股根本就没有扫盘,作为50etf成分的贵州茅台 ,光大证券一单都没扫,看成交明细根本没有大单,而且时间晚得多.光大真的在做etf套利?
从他买入的时间和力度来说,光大的冲击明显是选择了A股中号召力最强,股性最强的指标股,即中等银行和券商,所以11点半大型游资和13点小型游资跟风平安银行 和国海证券 而不是其他.
而且上证180中有大量股票的成交其实并非光大在同一时间所谓,如贵州茅台, 包钢稀土 ,因为晚了整一分钟,且没有大单.这70亿成交中恐怕超过一半不是光大证券买的,

这更像是操纵股指的行为,其实a股是经常有类似的波动的,几星期前6月25刚刚弄过,唯一不同的是以前一般不是直接扫到板上.如果要说光大真出了什么错,可能本来应该托单的结果直接扫上去了