光大证券解释的三个疑点

按照光大董秘的说法,是他们etf套利出错所致.

按照流传的"内部说法",下单了250亿,成交了70亿,这和光大下午空单48亿是相匹配的.至于为什么没有大量托单而是直接扫板,解释是机器执行市价买入
但这个解释有三个疑点
1 所有这些股票并没有出现大量的撤单

2 看成交明细很明显,最先发动的是 民生银行 海通证券 中信证券 浦发银行 宝钢股份 等,而中国石油要晚几十秒.
在俺的软件上,期指启动比民生还要早,但是考虑到并非专业的期指软件,有误差可以理解.
所以他并非同时攻击,而是几乎同时攻击,这不是机器套利的特征,而是大量交易员同时交易的特征.

3 如果真是董秘说的etf套利,基本原则是绝大多数股票的买入量必须和50etf或者180etf的权重匹配,除了他要对冲掉的股票以外(光大是为了买中国重工的说法是错的,他应该买入etf,融券卖出未停牌的票)
明显这些股票的扫单是不同的,最大的是民生银行 中信证券 海通证券 兴业银行 等, 中国石油要小得多.最可疑的是作为上证50之一的贵州茅台 根本没有扫单,建设银行 中国平安 也几乎没有
因此这个操作者是选择了攻击对象的,他出击的是巨盘股中股性最强号召力最强的中型银行和券商,也就是市值在800亿到2000亿之间的金融股.因此11点30大型游资跟风攻击平安银行 ,13点小型游资攻击国海证券 ,这是游资的本能,相信他们都注意到了异动者的选择性.