商品期货 学实践贴

楼主弃楼了？

学了，加油。

10万对于股指测试相当于满仓，持续回撤过大就会造成隐形的爆仓，导致资金不足而无法开仓。
那就是说明你的策略还不够足够的优秀，需要修改回撤的控制。外界有的策略是利用2-3倍资金来做1手，以控制回撤率的，
我认为那是有粉饰美化数据的成分，事实上并未消灭亏损、有效控制回撤（负面是牺牲资金使用率为代价）。

本周5 偶然机会，误撞误打发现一单的出场存在缺陷，回吐利润不可思议，
着手加入成交量自适应判断。同时在止损上也采取反向运用。

历史数据回测取得25%的提升，而且分布较均匀。暂时认为是有效改进吧。+5%，现在是65%。

近段时期总结，兼给自己一个时间节点：

1、 1季度末已经完成初始策略的完善，包含信号过滤和通用参数的优化。从今开始做实盘记录总结，定期打补丁，平时不再修改现有策略。
  心目中，走到这一步算完成总工程的60%。

2、截止2季度末，完成自适应系统的加载。这里应该有动态止盈、趋势与反趋势判断和相应指标的开关值。

3、截止3季度末，利用自适应系统，增加反趋势交易策略，弥补趋势交易可能产生的亏损。

搞数据回测和优化数据，对电脑有时候会有些要求，3个参数运算300次历史数据4年的话，i3 3220 2核4线程满负荷运转也要20分钟，这个有点慢了。 打算过段时间换服务器芯片试试看，其实也就是偶尔回测数据的时候派到用处，但是有时候觉得太慢了。

Intel Xeon E5-2687WV2 3.4G  6核12线程，看似不错，不知实际会如何。

最近一段时间关于程序化交易的摸索总结如下：
1、首先要获得一个贯穿较长时期的大体向上的资金曲线，作为一个基础策略程序，之后就是不断完善和打补丁。
  如果分别用1、3、 6 、12 、24 、36个月的参数优化，结果很接近，那么就确定这是个很好的毛坯，说明该程序的通用性很好，
  行情一直在变化，参数优化的作用一半是适当提高盈利另一半应该是检验。做到这点，50%已经完成了。

2、退出机制或者说止盈止损，这方面可以增加盈利、控制回撤，增加了10%的作用。
3、自适应系统，我的理解是有两方面运用：在趋势和震荡的判断，可以适度调整单个或者组合策略的适用性。另外可用在止盈止损上。
  难度还是在于判断标准，大概有10%的作用。
4、加仓机制，如果捕获趋势行情，中途的加仓能带来盈利，也暂定10%功效吧。还在摸索中。
5、发单、撤单和尾盘平仓机制。委托单有时候未必能成交，这样对后续交易会带来麻烦，要全自动到底。5%的作用吧。
6、跨品种或者跨周期的组合策略，虽然不能根本上消灭回撤，但也算是资金管理上来弥补吧。5%的作用。
7、其余未知，也给10%。

现在搞到第一步，算是有了50%的基础了。

慢慢地，通过学，知道跨周期、追踪止盈和自适应系统，还有A指令。
我的理解是：这些仅仅是手段，要用好用对地方，但这些并不是撒手锏。

国庆节，先是在和讯上看到北斗星软件，免费的，算是初次接触到量化交易， 然后卖力地看这方面的文章，这说明引起了我足够的兴趣。
不久觉得这款软件不够理想，逐渐转移到文化6，后来主要是文化8. 文化的语句学起来简单，而且有模块，上手很快。
但很快发现功能还是有些欠缺。要真正实战，还有待完善，比较明显的缺陷是 模拟盘的数据和历史回测的数据不一致，当然这并不影响
策略的开发，但毕竟留下了心理阴影。也就是历史回测不能当权威数据来检验策略效果了。
期间有接触到TB开拓者，显然语句功能开发上略胜文化的简单，但同时因为复杂了，就需要你认真学了，基础不好 反而编写不成功。
软件只是平台，我希望软件稳定是第一位的，然后能简单明了地实现我的思路，有效转化成交易策略。
量化交易是基于技术分析基础的，所以交易策略其实又是对历史走势的归纳和总结，这符合技术分析的特点： 短期重复历史走势。

我对量化交易的结构是这样认识的，如下图：


这不是高科技，但的确是个系统工程。可以慢慢地对每个功能模块分别开发，然后测试，通过组装完成最终产品。
网上说，70%的人，是在无法实现实战时候放弃的，我想这大概就是量化交易的门槛吧，
我的理解是，量化没那么简单，否则随随便便搞个程序就能交易赚钱，那么量化真要泛滥了，也就没多少价值了。
量化的价值就在于只有少数策略可以赚钱。所以你必须严苛、公平、客观、科学和系统地测试每一个环节。

回头 重新看了自己的记录， 呵呵 ，温故而知新啊。

1.你可行的盈利模式建立了吗？
2.你的交易依据是什么？
3.当你逐渐建立了自己的盈利模式和交易依据，你是否能像机器那样去无条件执行？
  你是否有了摇晃？是否在意那开单后的盈亏？你是否被杂念有所左右了？

量化交易的优点是无条件执行交易原则，即便是亏损机器也会无情下单。
下错单没关系，止损就是，怕的是你不敢下单。