量化投资实盘操作

量化投资2014年7月

一、量化长线投资
1、2014年1季度基金：收益2.21%，上涨1家，下跌0家
本基金只有一只股票 300244 迪安诊断（2.21%）
上证指数：2026—2201，上涨175点，幅度8.58%

2、2013年2季度基金：收益11.21%；上涨3家，下跌1家；
收益最高  300253  卫宁软件（54.72%），收益最低 000915 山大华特（-18.5%）
上证指数：2098—2201，上涨103点，幅度5.12%；

3、2013年3季度基金：收益20.39%；上涨4家，下跌1家  
收益最高 300253卫宁软件（49.11%），收益最低  002572 索菲亚（-13.67%）
上证指数：2149—2201，上涨52点，幅度2.77%

二、量化中线投资（模型更换，感谢某网友）
本月份完成交易24次，盈利24次，亏损0次，本月平均收益6.61%，本月累计利润率159%；
上证指数：2048—2201上涨153点，幅度7.47%

三、量化短线投资
本月份交易完成16次，盈利12次，亏损4次，本月平均每次收益2.09%，本月累计利润率33.43%。
上证指数：2048—2201上涨153点，幅度7.47%

四、新股投资
本月份交易完成2次，盈利2次，亏损0次。
002726 龙大肉食：收益155%
603369 今 世 缘：收益85%
上证指数：2048—2201上涨153点，幅度7.47%

五、国债回购
本月交易平均年利率4.66%
上证指数：2048—2201上涨153点，幅度7.47%

量化投资2014年4月

一、量化长线投资（本月1只创历史新高：迪安诊断）
1、2013年1季度基金：收益30.29%，上涨6家，下跌3家
收益最高 300273 和佳股份（115%），收益最低 002273 水晶光电（-18.38%）
上证指数：2178—2026，下跌152点，幅度-6.98%
注：2013年1季度基金今天清盘，由于有三只股票停牌，故实际收益待最后成交后才是最终收益。

2、2013年2季度基金：收益11.56%；上涨3家，下跌1家；
收益最高  300253  卫宁软件（48.84%），收益最低 000915 山大华特（-15%）
上证指数：2098—2026，下跌72点，幅度-3.43%；

3、2013年3季度基金：收益17.31%；上涨4家，下跌1家  
收益最高 300253 卫宁软件（43.44%），收益最低  002572 索菲亚（-24%）
上证指数：2149—2026，下跌123点，幅度-5.72%

二、量化中线投资（目前暂不成熟，有待改进）
本月份完成交易1次，盈利1次，亏损0次，本月平均收益0.01%，本月累计利润率0.01%；
上证指数：2033—2026，下跌7点，幅度-0.34%
1、 000028 国药一致：收益0.01%（2014年3月6日—4月10日）

三、量化短线投资
本月份交易完成22次，盈利17次，亏损5次，本月平均每次收益5.15%，本月累计利润率113.24%。
上证指数：2033—2026，下跌7点，幅度-0.34%

四、新股投资
本月份交易完成0次，盈利0次，亏损0次。
上证指数：2033—2026，下跌7点，幅度-0.34%

五、国债回购
本月交易平均年利率4.26%
上证指数：2033—2026，下跌7点，幅度-0.34%

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量化投资2014年2月

一、量化长线投资（本月五只创历史新高：和佳股份、万达信息、聚飞光电、卫宁软件、迪安诊断）
1、2013年1季度基金：收益36.78%，上涨7家，下跌2家
收益最高 300273 和佳股份（116%），收益最低600684珠江实业（-20%）
上证指数：2178—2056，下跌122点，幅度-5.60%

2、2013年2季度基金：收益33.16%；上涨3家，下跌1家；
收益最高  300253  卫宁软件（115%），收益最低 000915 山大华特（-8.7%）
上证指数：2098—2056，下跌42点，幅度-2.00%；

3、2013年3季度基金：收益30.27%；上涨4家，下跌1家  
收益最高 300253 卫宁软件（107%），收益最低  002572 索菲亚（-25.13%）
上证指数：2149—2056，下跌97点，幅度-4.50%

二、量化中线投资（目前暂不成熟，有待改进）
本月份完成交易3次，盈利3次，亏损0次，本月平均收益32.93%，本月累计利润率98.79%；
上证指数：2033—2056，上涨23点，幅度1.13%
1、 000661 长春高新：收益33.41%（2013年10月21日—2月10日）
2、 300032 金龙电机：收益37.16%（2013年9月11日—2月19日）
3、600175美都控股：收益28.22%（2014年1月3日—2月24日）

三、量化短线投资
本月份交易完成16次，盈利11次，亏损5次，本月平均每次收益3.57%，本月累计利润率57.12%
上证指数：2033—2056，上涨23点，幅度1.13%
1、平均交易完成天数1.875天；T+1交易：7次；T+2交易：4次；T+3交易：5次；
2、最高收益 300286 安科瑞12.90%；最低收益 002375 亚夏股份-5.14%
3、（1）收益8%以上：3次；（2）收益4-8%：7次；（3）收益0-4%：1次；（4）收益0以下：5次；

四、新股投资
本月份交易完成1次，盈利1次，亏损0次。
上证指数：2033—2056，上涨23点，幅度1.13%
1、603288海天味业：收益41%（1000股）

五、国债回购
本月交易平均年利率5.1%

量化投资2013年9月

一、量化长线投资
1、2012年3季度基金：收益61.34%；上涨6家，下跌1家  
收益最高  300104  乐视网（210%），收益最低  002503  搜于特（--28%）
上证指数：2069—2174，上涨105点，涨幅5.07%

2、2013年1季度基金：收益33.14%，上涨8家，下跌1家
收益最高 300288 朗玛信息（90%），收益最低 002273 水晶光电（-11%）
上证指数：2178—2174，下跌4点，跌幅0.18%

3、2013年2季度基金：收益8.12%；上涨3家，下跌1家；
收益最高  000915 山大华特（15%），收益最低  300168 万达信息（-3%）
上证指数：2098—2174，上涨76点，涨幅3.62%；

二、量化中线投资（目前暂不成熟，有待改进）
9月份完成交易3次，盈利3次，亏损0次，平均收益14.90%；
上证指数2098—2174，上涨76点，涨幅3.62%
1、600162杭钢股份：收益10.17%（2013年6月17日—9月5日）
2、601877正泰电器：收益 7.36%（2013年6月20日—9月5日）
3、 000582  北海港：收益27.25%（2013年6月21日—9月11日）

三、量化短线投资
9月份交易完成27次，盈利23次，亏损4次，平均每次收益3.77%，累计利润率101.79%
上证指数2098—2174，上涨76点，涨幅3.62%
1、平均交易完成天数T+2；T+1交易：7次；T+2交易：13次；T+3交易：7次；
2、最高收益 300206 理邦仪器13.24%；最低收益 000793 华闻传媒-5.70%

2013年2季度财务基金选股
  根据电脑自动选股，2013年2季度共选出4只股票，与1季度10只股票相比，相差较大，这种情况与2009年相似。
  股票主要是城市、医疗信息化、医疗、环保、光电，3只创业板，一只主板，专家都说创业板泡沫，看看我们的股票是否泡沫。
  1、300XXX：2011年利润增长23%，2012年利润增长14%，2013年2季度利润继续增长34%，智能手机、平板电脑、超级本为代表的智能移动终端销量维持快速增长的势头，未来成长依然会很快。电子消费品的增长和改变，给企业带来大量机会。
  2、300XXX：2011年利润增长25%，2012年利润增长19%，2013年2季度利润增长44%。医疗信息化的建设，应该说未来空间很大。看看 000503 海虹控股的走势！
  3、000XXX：2011年利润增长33%，2012年利润增长30%，2013年2季度利润增长49%。儿童健康是大家共同关注的问题，环保也是，医疗加环保，为企业提供巨大的空间。
  4、300XXX：2011年利润增长54%，2012年利润增长36%，2013年2季度利润增长40%。智慧城市的建设，医疗信息化，城镇化建设为其提供广阔天空。

2012年2季度财务基金回顾
本基金从2003年8月31日开始，到2012年8月31日结束。选股方式通过4个财务指标电脑自动进行选择，2005年略对指标稍作调整。
投资原理不考虑指数波动，只考虑股票自身财务情况，享受股票自身发展过程中的利润。企业有生命周期，本基金投资的是企业成长期，但也有可能选择在企业最高峰（由于财务指标具有滞后性），因此亏损率为20%
每年2季度在投资的10年中，有2年亏损（2003年亏损23.70%，2011年亏损13.84%）。10年内共投资38个股票，其中亏损11只（亏损最大3只为：2004年通宝能源-46.5%、2011年华神集团-36.67%，2012年探路者-29.12%）
2012年2季度基金利润率52.71%（上证指数2048-2098，上涨50点，涨幅2.44%），共买入8只股票，其中亏损2只（ 002503 搜于特-19.91%）、 300005 探路者-29.21%）
2012年8月30日买入的股票有： 300168 万达信息（166.31%）、 002262 恩华药业（42.77%）、002503搜于特（-19.91%）、300005探路者（-29.21）、 000028 国药一致（13.16%）、 300202 聚龙股份（64.40%）、 300204 舒泰神（2.52%）、 300104 乐视网（187.73%，因利好停牌，未卖出）
虽然是电脑自动计算，但我们也可以看出思路：（1）与通胀相关大消费的服装；（2）医药；（3）新行业；（4）制造；
但随着我国通胀压力减少，大消费的股票开始出现问题，典型表现为酒类和服装。而新行业随着我国产业转型，结构调整而产生大量的机会
1、300168万达信息（166.31%）：2011年利润增长54%，2012年利润增长36%，2013年2季度利润增长40%。智慧城市的建设，医疗信息化，城镇化建设为其提供广阔天空，股票不断创新高。
2、002262恩华药业（42.77%）：2011年利润增长38%，2012年利润增长32%，2013年2季度利润增长29%。环境的污染，生活的压力，中国人的精神压力相当大，抑郁症年轻化，看看我们周围的朋友、同事、亲戚，还有自身。股票慢牛走势，不断新高。
3、300005探路者（-14.48）：2011年利润增长99%，2012年利润增长57%，2013年2季度利润增长63%。利润增长速度很快，企业非常优良，但成长高峰期已过，整个行业开始不景气，对优质企业同样影响。
4、300104乐视网（99.11%）：2011年利润增长87%，2012年利润增长48%，2013年2季度利润增长27%。新型行业带来新的发展，股票不断创新高！停牌后走势又如何？
5、300202聚龙股份（171.63）：2011年利润增长74%，2012年利润增长106%，2013年2季度利润增长46%。银行的激烈竞争，不断扩张，给配套设备生产企业带来机会，股票不断创新高，我们也一同享受！
6、300204舒泰神（14.47%）：2011年利润增长81%，2012年利润增长54%，2013年2季度利润增长6%。中国生活环境不理想，对医药行业带来巨大机会。该股利润增长速度在放缓，股价也在高位横盘。
7、002503搜于特（-19.91%）：2011年利润增长91%，2012年利润增长58%，2013年2季度利润增长35%。电商的发展，对传统消费品市场究竟会产生什么影响，存在大量不确定性，股票走势依然。
8、000028国药一致（13.16%）：2011年利润增长26%，2012年利润增长45%，2013年2季度利润增长8.6%。近期股价创历史新高，但企业已经过了高速增长期，未来也许还会创历史新高，但会缓慢。

很希望楼主发交割单，让我等观摩学。

量化投资2013年8月

一、量化长线投资
1、2012年2季度基金：收益52.71%；上涨6家，下跌2家；
已清盘结转2013年2季度基金
收益最高  300104  乐视网（187%），收益最低  300005  探路者（-29%）
上证指数：2048—2098，上涨54点，涨幅2.64%；

2、2012年3季度基金：收益50.64%；上涨6家，下跌1家  
收益最高 300104 乐视网（210%），收益最低  002503  搜于特（--24%）
上证指数：2069—2098，上涨29点，涨幅1.40%

3、2013年1季度基金：收益21.16%，上涨8家，下跌1家
收益最高 300288 朗玛信息（79%），收益最低 002273 水晶光电（-15%）
上证指数：2178—2098，下跌80点，跌幅3.67%

二、量化中线投资（目前暂不成熟，有待改进）
8月份完成交易3次，盈利2次，亏损1次，平均收益22.52%；
上证指数1994—2098，上涨94点，涨幅4.71%
1、 002140 东华科技：收益-4.23%（2013年7月5日—8月6日）
2、 300074 华平股份：收益66.85%（2013年6月13日—8月7日）
3、 600886 国投电力：收益4.93%（2013年6月21日—8月22日）

三、量化短线投资
8月份交易完成19次，盈利18次，亏损1次，平均每次收益5.02%，累计利润率95.38%
上证指数1994—2098，上涨94点，涨幅4.71%
1、平均交易完成天数T+1.79；T+1交易：8次；T+2交易：7次；T+3交易：4次；
2、最高收益 300099 尤洛卡30.04%；最低收益 300188 美亚柏科-1.79%
3、（1）收益8%以上：1次；（2）收益4-8%：7次；（3）收益0-4%：10次；（4）收益0以下：1次；

2季度股票即将选出！

顶阿姨