用交易系统进行交易的交易者,大家讨论一下要注意那些细节

【 · 原创: 微笑  2013-01-28 13:03 只看该作者(-1)  】  我想给你说的是，你能做到的去调整的是自己的心。
  
  我生活在一个重男轻女的家庭，我小的时候，我父母放我在外婆家，一年也不见一面，春节时，不过是七八里的距离，父母从来也不曾去看过我。他们初三去外婆家走亲戚，那我已经和外公外出了，彼此的感情淡漠，可想而知。
  曾经一度，我的心理状态非常不好，现在，他们已经年迈，他们的儿子就在身边，但是，他们总会出形形色色的难题给我，让我去做一些我不喜欢做的事情。我的情绪被他们控制着，常常难过的要死。
  后来，我学了佛，现在真的是不一样了
  他们还是他们，一样的惯。过些日子，会打电话给我，派些任务。我就乐呵呵听，放下电话后想想，感觉自己不想做这样的事情，我就不为难自己，我就再打电话给他们，解释一下。当然，他会有情绪，说，算了，算了，啪的挂了电话。换了从前，我就会伤心。现在不啦 ，我依然高高兴兴的，这不是我的错，我又没有让他去做他不喜欢的事情。中间我们会一小段时间暂不联系，过段时间，我就若无其事地打电话给他，乐呵呵的，他们也就释然了，毕竟，我不去用任何的事麻烦他，他还生气，就是和自己过不去，他不久还会有事情给我做，所以他就见台阶就下了，呵呵。
  所以，你自己强大些，经济上不要依赖别人，是你给他帮助，他慢慢就不会这样牛了，这些外力的干扰就会越来越淡了。
[第54楼] 引用  @Ta

偏重于对题材的理解，图形操盘手法等做些参考

呵呵，这个我们正在做，即将用于自动量化对冲交易。

[引用原文已无法访问]

让时间积累微弱的优势
  让百发百中的圣杯见鬼去
  让预测见鬼去
  行情来时找止损点做多
  动态调整仓位

资金曲线的下降=频繁止损的累计+重仓遭遇黑天鹅
  分仓+不易止损的点开仓+2%+微弱的优势+复利=滚雪球
  分仓中分仓买在一个不易止损的区域

在T+1交易制度下，每天保证有半仓左右的机动仓位是十分有必要的。也就是至少当天随时可以保证变现半仓左右的资金！
  同时每天收盘后，计算下自己的帐户资金回撤警惕位置。（我个人定在2%）。达到这个位置就要谨慎了，确定性不大时该做减仓一定要减仓，缩小战线。除非自己对交易机会非常有信心时才可无视。正常情况下，手中股票价格正常发展，是不可能回撤过大的。如果出现一减仓或者一抛空价格就继续上涨，那你的分析方法绝对存在问题。资金管理只是一方面，不是决定性的

对资金管理最大的不解是资金投入比例问题，刚投入时，只是判断可能会涨，那就投入小部分，看到自己判断对了，就加大投入，但成本随之升高 ，一旦调整，就面临割肉止损问题。比如：顺势而为，把资金分成10份，先投入三份，看到如期上涨，判断正确，那么顺势追加5份，但问题是这时候成本已经提高了；金字塔式资金管理，先投入5份，涨了追加三份，问题一开始谁有把握一定上涨啊。
  
  两种方法我觉得都是概率问题，如果止损用资金止损式，比如用总资金的3%止损，第一种顺势操作， 可以多玩几把，只要能保住本金，总有机会赚把大的，可是如果一连几把都没中，可能时间差不多了，行情到头了。第二种，金字塔式资金管理，我觉得是赌判断正确的概率，要赌判断正确的次数多，因为错几次之后，本金都已缩水。
  顺势操作和金字塔式资金管理，这个是我最大的疑惑。不知道怎么处理，也一直在这方面摇摆不定，找不到固定模式。
[第74楼] 引用  @Ta

看大盘主要参考MACD指标，底部金叉红柱变大上升趋势可以满仓，高位死叉只留三分之一仓或者空仓。
  个股方面，每次拿三分之一仓买入，如果做对，第二天冲高就逢高出货，低位接回，不加仓。如果第二天开盘调整，找低点加仓；
  如果做错被套，就看情况准备补仓，做T解套，不轻易割肉。这时看大盘情况决定割肉还是低位补仓。
  
  虽然每次赚的钱少，但是减少了许多的亏损，今年以来资金曲线稳步增长。我个人感觉次方法对于风险控制和资金大幅回撤很有效果。
[第64楼] 引用  @Ta

盈利加码不是有赚就加码，而是趋势明确，大阳加码，否小阳小阴的加码，一个调整阴线你就被吞完利润了，所谓的盈利加码是指的主升浪里，你刚开始是尝试跟随，当发现趋势明朗化这个时候加大投入，尽可能的享受到主升浪的红利，然后随着上涨再减仓，一轮操作就完成了。
  、相对应的是基本面有把握，倒向建仓，两个方法正好反过来，一种是主动攻击赚取主升，一种是主动等待，因为已经找到价值所在。但是一般主动攻击的效果要快和明显，主动等待的做法要承受很大的浮亏压力，同时会由于不自信导致操盘计划的失败。
  
  
  其实A股每次上涨和下跌都有时间周期性，涨几个月，跌几个月甚至半年，市场上通常流行3折理论，2折一下为超级大熊市，例如08年你可以买到一折，所以倒向建仓就看你在几折的时候入场，2折入场，回到3折就是50%的盈利，一折入场，回到2折就是100%的盈利，所耗时间较长，一般至少等待期数月，恢复期数月。而主动攻击，则是每一个涨停10%，一般两三周完成，盈利多数在30%——50%，少数超过，那是做到龙头了。
[第43楼] 引用  @Ta

股票投资交易，无定法。无十全十美的方法。任何方法都可以成功但都有缺陷。衡量一个人是否成功，唯一标准只有他的资金帐户变动曲线。只有资金回撤控制合理整体保持稳定向上的操作者才是合格的操作者。
  我前几天对一个贴有点印象，没细看。大意是盯盘是散户的魔障。意思是不能盯盘，否则耗费你的精气神还会让你受盘面诱惑不可自拔做出冲动操作陷入亏损。可这对我来看，一天四小时的看盘时间是我最快乐的时光。听着音乐，喝着小茶，看着手中股票的波动节奏必要进行加减仓位，并不时根据市场热点挖掘下一个操作目标。同时可以在网上逛逛，看看新闻什么的。收盘过后，电脑一关，基本不再考虑股票事情。一个事情，你是怎么定义的，他就是什么样的。只能这么说。因为自己小资金想早日滚大，才选择了现在的操作方法。等资金量真大了，我当然会放大操作时间级别。不再盯盘。因为资金真正大了，每年做个20%什么的也足够无忧生活的了。
  现在才感觉股票操作是一件很快乐的事情。当然，想出现快乐的感觉必然是你能稳定赚钱才行。任何一个人动不动亏钱肯定不会觉的爽。快乐，就不再有贪婪和恐惧的情绪。你的操作，必须保持可控制。更精确的说，是你的操作风险，永远保持可控之内。
  每次操作进场，你都明了你的最大承受风险。到了就出局，心里无担忧，当然快乐。利润是不可测的。但风险一定要可控。交易最大的秘诀是守可控风险而后进攻。这主要靠资金管理来解决。没有一套和自己操作技法相契合的资金管理规则，根本就不是一个合格的交易者。资金管理的意义就在于让你看错的时候亏的很少，而一但看对，将赚的势如破竹。
  小资金为什么难滚大。大都是忽略了资金管理。因为就几万块钱，所以动不动就满仓空仓的。这么做，只能说你在靠成功率取胜。同时还要保证你看对的时候赚的要远高于你看错的时候亏的。那么你就在扮演股神的角色。可是，这个市场没有股神。你可以做一段时间的股神，但你不会也没有任何一个人可以做长期的股神。只有资金管理，可以让你在这个市场活的足够久，而这，意味着机会足够多。当你有了一百万几百万上千万的时候，你还会一次性进出吗？我想一般不会了。甚至因为市场流动性不足你想一次性进出都不行。自然，你操作也会慎重许多不是。
  多了我不说，我只说我理解的资金管理核心一条要义：每次进场的总资金量，必须保证万一看错承担风险，或者按计划出局造成的资金变动不可超过你的资金回撤正常范围内！这个范围你可以自己定义，可以是2%，或者5%什么的。
  资金管理必须还要和你的操作方法相契合。这也非常之关键。这条因为和方法相关，就不详细说了。
  做好了资金管理，控制了资金回撤度，你才能保证资金稳定，在一套适合你自己的可行操作技法基础上运行，资金稳定向上那是自然而然的事情。如此才能谈的上复利。而财富的秘诀就在于复利！
  操作方法。法无定法。一个股票同一个价格，成交时自然是有人买有人卖。但你不能说哪个人就做的对的或者错的。每个人的操作方法不一样，操作时间级别不一样。只要符合自己系统规则的操作无论买卖后价格是涨是跌，都是好的操作。
  每个人的资金量不同，性格不同，对市场的理解不同，等等自然造就不同的操作方法。交易没有最好操作方法和最神奇的，只有最适合的。找到操作起来你感觉最舒服的一套方法就行。适合别人的，不一定适合你。找到你运用起来最应手的方法，然后契合资金管理规则，获利是再自然不过的事情了。
  其实交易说到最后，就是交易自己对市场对价格波动的理解和交易自己的信念！你能理解这句话吗？
  我也是最近才领悟到这些，并感觉真正操作才入了门。自己之前也过了亏损的阶段每年都可做到赢利但总体增长缓慢。看到TGB此地高手可在短短几年资金快速做大，因此借鉴TGB高手们学尝试了不少方法。最终认识到最核心一层，那就是结合资金管理规则契合最适合自己的一套操作方法。做到了这些，心态方法基本不再存在影响了。心态其实也不是靠交易来的，是靠自己在生活中的历练，对人生的思考对世情的感悟。心性的磨砺成长是在你人生的各个面面贯穿你的一生。
  上面说了这么多，资金管理，操作方法，心态这三者并不是孤立的。他们的你中有我我中有你的，是相互影响相互契合的。考量操作成绩的是一个人的综合操作素质。并遵循木桶理论。
  旧的一年过去，很庆幸我在年底悟到这些。龙年即将开启。而这也是我的本命年。希望是我股票交易开始腾飞的一年，是我资金开始真正滚大的一年。这是我的理想我的目标。即使来年是熊市，我也将无惧。对一个合格的操作者，只要市场有足够的波动，赢利就根本不是问题