用交易系统进行交易的交易者,大家讨论一下要注意那些细节

xxxx9000  2013-03-09 12:34  点亮(13)
一、过度交易
  
  过度交易多见于短线炒手的交易行为，其外在的表现是不分春夏秋冬，晴天下雨，天天进场交易。其量化考核的标准是年收益小于两倍的交易费用（这只是我个人的看法）。我认为过度交易所带来的主要问题是出错的机会增加。对多数如我一样的韭菜而言，过度交易产生了大量的无谓交易，或者说无效交易。在市场处于没有交易价值的情况下，缺乏合理仓位控制的过度交易很容易使资金出现大幅回撤。过度交易者由于养成了频繁交易的惯，所以即使他把握住了一次绝好的进场点也会很快离场而错失真正的获利机会。就我自己的例子而言已经出现过多次，最近的一次是放走了  600874  ，只吃到了一个涨停板，而错失了后面的一大段利润。
  对过度交易也有一些不同看法，比如轩辕剑曾经发帖人为频繁交易没有什么不妥，其理论依据是再战杯等实盘赛的高手们几乎每天都有交易，龙飞虎老大也一直是短线高频交易。我承认这样的事实是存在的，但那些是高手，我辈是难望其项背的。如果你和我一样是一个过度交易者，认真审视一下自己的交割单你会发现，会发现大多数交易都是无效交易。所以今后的努力方向应该是提高交易的确定性而不是交易次数。  
xxxx9000  2013-03-09 12:53  点亮(12)
二、随手单
  
  随手单是指下单时没有经过认真考虑，对介入价位、仓位、止损位置等交易要素没有思考，交易表现出较大的随意性。随手单不仅见于新手，即使做了多年交易的老手，在手风顺时也很难避免。我自己的切身体会是，连续赢下多笔交易的时候，很容易由于情绪亢奋而出现随手单。就最近的例子而言，最近做的  600701  就是典型的随手单，时候分析发现买入时胜算并不是很大，而在买入当时却觉得是个机会，究其原因，是年后这段时间操作的较顺，风险意识渐渐麻痹。
  巴老曾经说过，乐观主义是理性投资着的大敌。要一只眼睛顶着市场，一只眼睛盯着自己，稳定盈利一定是和相对平和的心态联系在一起的。时刻牢记，当自己由于盈利而过度亢奋的时候，亏损已经站到了门口。  
xxxx9000  2013-03-09 13:35  点亮(9)
三、为亏损的交易加码
  
  我自己平常喜欢收录总结一些投资心得，这些心得有的来自于自己的交易体会，更多的是来自他人的经验。在我的总结中，曾经收录过这样一句话，叫做“永远不为亏损的交易加码”，很长时间我不太理解这句话，确切地说，是不太认同这个交易理念。因为在我个人的交易惯中，经常喜欢在亏损时进行补仓。这些补仓行为有的时候的确能够起到反败为胜的作用，使得原本亏损的筹码变成了赢利的筹码。但如果从更长的时间范围和足够多的交易次数来考虑，我发现自己的多次资金大幅回撤都是因为逆势重仓造成的，这种重仓通常并不是一开始买入就形成的，而是买入后股价没有出现预期的上涨，转而下跌后不断补仓形成的，使得小的亏损逐步演化成大的亏损。最近的例子是去年的  600230  ，当时确信买入后还会有第二波，甚至还发帖在论坛推荐，在该股持续下跌的过程中，始终坚信该股基本面不错，不断地补仓，最终酿成了大的亏损。
  为亏损的交易加码很多时候是人的本能反映，是投资者不愿意接受亏损而拒绝向市场认错的表现，而我们这个市场又是专治各种不服的市场。因此，喜欢为亏损的交易加码应该是一个不好的交易惯，一笔交易出现亏损时首先想到的应该是止损而非补仓。应该明白，亏损是交易的一部分，坦然接受它。  
xxxx9000  2013-03-09 14:04  点亮(7)
还有很多不好的交易惯，但码字实在是太辛苦了，今天就先写到这吧。
  
  我自己不善于长篇大论，这可能是我来到淘股吧以来最长的一个帖子，缘由是是我最近在 600701 这支股票上出现了大的操作失误，致使整个资金出现了5%左右的回撤，年后的利润回吐了差不多一半，心情很失落。
  从去年年初到去年7月份我的赢利已经达到了65%，跟论坛上很多大佬没法相比，但已经远远好于我周边的朋友，以至于自己当时颇为自得，自认为已经找到了所谓的“圣杯”，可8月份以后我却依然折戟沉沙，到去年这波行情启动的时候，盈利已经只有20%，也就是说大部分赢利又还给了市场。这使我我曾经不止一次地反思，为什么我的资金总也做不大，为什么资金的大幅回撤总也控制不住。我思考的结果是亏损来源于自己根深蒂固的一些交易恶。
  很多人不明白什么是交易系统，其实每个人都有自己的交易系统。因为在我看来交易系统就是你的交易惯。惯在什么时候买入，惯在什么时候卖出，惯在什么时候加仓，等等。交易一旦形成惯是很难改变的，即使你认识到了它的危害，这一点我深有体会。一个交易者能在多大程度上改变自己不正确的交易惯，就意味着他能取得多大的成就。很难，因为好的交易惯通常都是逆人性的。
  没有好的交易惯，就很难控制住资金的大幅回撤，而不能有效地控制住回撤，再怎么辉煌都只是震荡而已，最终是逃不脱输光的命运。  
完美落地  2013-03-09 12:49  点亮(7)
过度交易是不完善的交易系统的附属品。  如果你的系统是适合你的，也就谈不上过度交易。减少无效交易是必须的，无效交易是交易者对自身不自信和没有固定的能带来收益的交易模式带来的。  
刀疤老大  2013-03-09 21:02  点亮(5)
写的不错。9000个叉叉兄，我也存在同样的问题，一直在反思，如果每天都交易，不太可能，因为你昨天买进的股票，不一定今天就涨，很可能等个两三天冲高一下就不错了，或者还是跌的。问题的关键是每一次买进前，是否经过深思熟虑，即使跌，也是可以接受的亏损即可。尤其是大盘下落时期，怎样选择上涨概率大的目标，要求更为苛刻。下落市重在防守，一是选择跌透的票，二是选择焦点题材正在主升的票；维此可以少输多赢；都没有的话，就要忍住不能进场。总结一下：1、看大势决定操作策略【进攻还是防守】；2、看个股决定进场时机；3、选股+选时缺一不可；4、题材+形态不可偏废。  
波动之神韵  2013-03-09 17:48  点亮(5)
交易的频率取决于交易系统，如果系统每天都有确定性的交易标的，那自然是天天都交易；如果系统是间歇性的出现可交易标的，自然就不存在频繁的交易；如果无交易目标出现，自然就空仓了，回撤也得到了控制。个人觉得这些都不是刻意而为的，是自然无为的，关键在于构建一个有效性的交易系统来保障确定性的交易机会。 查看更多…

毎只持股持3曰基大部分空仓

这是个什么性质的交易系统？玩交叉概率的吧？
如是短线系统。就太浪费了。

大部分空仓，交易系统应该是波段的系统才对哦。
只3日。真太浪费了。

顶楼主的无私奉献！学中。

要达到这个境界，需要对自己的交易系统充分娴熟才行，知道自己的系统在什么情况下可以赚，什么下会亏。只有这样才能真正的做到宠辱不惊。空谈心态是没用的，心态建立在对自己的交易系统熟能生巧上。

遇到胜利不骄傲跋扈，遇到挫折永远坚定信念，看到别人亏损不幸灾乐祸，看到别人暴利而不为所动，相信那么一天我定能踏上投机的巅峰。

E、第一个涨停比较好，连续第二个涨停就不要追了；
　　理由就是由于短期内获利盘太大，抛压可能出现。当然这不是一定的，在牛市里的龙头股或者特大消息股可以例外。
　　F、高开高走拉涨停的股票追起来安全些，最好开盘价就是最低价；
　　这里实际一是考虑K线组合，高开高走涨停说明走势极其强劲，更容易吸引跟风盘，第二天能走得更高，二是由于今天没有在低价区成交，获利盘获利较少，抛压出现的位置也会相应提高，从而留出更大的获利空间。
　　G、有重大利好首次被披露，拉涨停的股票比较好(不过得考虑股价是不是已经拉得老高，股价早就反应这个利好了)。
　　这里实际有很大机会，如果股价事先没有反映利好，一旦涨停，上攻力量就很强，机会很大；即使股价事先已经反映了这个利好，如果大盘条件比较好，庄家往往也会拉出涨停，这时只要股票形态好、分时图漂亮，也有很大的获利机会。
　　H、龙头股的涨停比跟风股好；有同类股跟风涨的比没有同类股跟风涨的涨停股好；
　　这里要求大盘条件要相对有利，能够支持板块上扬。这种情况出现，不仅容易吸引短线盘，还可以吸引中线盘，再加上股评吹捧，往往其中的主要个股能够在涨停后出现继续高开高走的强劲走势，这时追涨停也是最安全的。比如今年年初的生物制药版块中的天坛生物。
　　I、分时图上冲击涨停时气势强的比气势弱的好；
　　看分时图需要很高的技巧和感觉，语言很难表达出来。我只能在这里说一些主要要注意的方面。一是均价线，均价线应该是开盘后保持向上，支持股价上涨；二是，分时图里股价从盘整到冲击涨停，如果盘整区离涨停的距离在5%以内，那么冲击涨停速度快比较好，但是如果盘整区离涨停比较远，那么最好是不要一直冲向涨停，而是冲高一下再盘整(盘整区提高)，再迅速冲向涨停；三是分时图里的成交分布问题，要求上涨成交要放大，但是放大要适当，并且比较均匀连续。比较忌讳的是那种突然放量很大，一下又迅速缩小，那说明庄家心态不好，也会引起追涨盘的怀疑；四是看委托盘，真要涨停的股票，一般显示出来的买进委托盘不会比委托卖出盘大，因为庄家的真正买盘是及时成交的，看不见，而那种很大的买盘托着股价慢慢上涨的，基本可以认为是庄家在出货，不能追进。2月13日的 600629 就出现过这种情况。
　　4、怎么追又能买到呢？
　　老实说，没有能保证买到的方法。
　　方法：在才封涨停的瞬间委托，记住，千万别在还没摸涨停的时候买(还有一点我必须提醒你，行情传到你家的时候比实际交易时间要晚几秒，刚封涨停的时候几秒十几秒就意味着你是排在几十万买单的前面还是后面)。如果没买到，还有一种机会，就是封得比较死的涨停被突然的大单逐渐打破，破板后有只下跌一点，在几分钟内又迅速封停的股票。
　　委托后你还不能松气，要马上准备撤单，如果真要封死涨停的话，封单会马上就来，而且在一两分钟内累计的买单会大于已经成交的数量。如果封单半天起不来，那就要小心(具体情况要自己分析，决定是否撤单)。
　　(当然上面说的不是你一定要在涨停价才买，如果你看盘经验很丰富，在你感觉到今天涨停可以封死的时候，可以提前买进，我自己就经常是提前买进，好处是可以避免排队，二来可以扩大获利空间。但是如果你看盘经验比较少，那么最好是在大盘处于波段强势的时候按照上面的买法去买，虽然机会要减少，但是比较可靠。)
　　5、买到后怎么卖？

002420 出了,价位8.30

若根据大盘情况，加个仓位控制如何？
  简单比如大盘5日线上，重仓、满仓；
  5日线下，每次出手限制个仓位，或者不出手。
  不知道效果会不会好点？

002420 继续持有,计划明日出

2420