！！！中证、国泰君安又开始疯狂做空了......

这是听谁说的？有统计吗？
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我到真心希望这次中证和国泰君安被打残，因为这就意味着后面是一个轰轰烈烈的大牛市啊！

沪市从95年开始到现在17年间，周kdj中J值超110以后，一周内只有2次大盘没调整，你说这个概率有多大？唯一的那2次，一次是在97年大盘由512启动到1510终止的最后冲刺阶段；另一次是06年一月初超级大牛市998点到6124点的起步阶段。你说中证和国泰的胜算有多大！！！

再不服也是要跌了，5

期指是做空的？是对冲的？那是成熟资本市场。大家不要太理论化。目前中国的期指是投机的！
举例来说，去年10月24日行情启动前一周，国泰、中证、海通等期空巨头，都有减空加多的动作，你们可以去查查那19~21日的资料。

hx0101 ，不做股票，当然不会亏。依汝之理论，这波行情你也是踏空的，因为“银行没有补跌”，此理论丝毫没有“新颖”感！死教条，叫死条！头一次听说“下跌还需要什么新颖的理由”？？哪一次下跌是由于“新颖理由”造成的？？正是因为市场中大多数资金都认可传统指标，所以用的人多了，自然就成为上涨或下跌的缘由。

这两家算毛,真的国家队玩死他们,他们赚的钱先放他们哪,有一天一次要回!

早就说过了，期指就是用来做空的

国泰君安证券资产管理公司发了六期君享套利，加上君享量化募集金额接近20个亿，仅这部分就需要在国泰君安期货的席位上配置一两千张左右的空单；海通证券可融券品种市值也有10来个亿，自营盘也需要近千张期指合约对冲；中信证券一直在大规模做资金引介和融券工作，他的期指空单量更大。

这些数据只和基差有比较大的关系。较高基差时期，空仓单都不小，基差一旦回归，除了海通其他的空仓单都会迅速平仓。和股指涨跌没有线性关系。

恐怕你失望了，看空的帖子好似就这一个......
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