系统测试

把仓位放大到三倍的杠杠，就经常出现超过30%的回撤，但是其盈利幅度也是惊人的，
测试天数： 5342   测试周期数： 3549
  指令总数： 251   平均交易周期：14
  初始资金： 100000   最终权益： 11734723584
  总收益率(盈利/初始资金)： 11734623.44%   盈利： 11734623584.00
  扣除最大盈利后收益率： 8230607.81%
  扣除最大亏损后收益率： 12688075.00%

  可靠性(胜率)： 36.25%   成交额： 1758542430208
  期望收益(平均R乘数)： 0.52R   总手续费： 388054592

  总交易次数： 251
  盈利次数比例： 36.25%   亏损次数比例： 63.35%
  平均利润率： 46751.49%   平均每次盈利： 46751488
  标准离差率： 999.6%   标准离差： 482794208.00
  多头次数： 125   空头次数： 125
  多头盈利次数： 45   空头盈利次数： 46

  盈利次数： 91   亏损次数： 159
  总盈利： 26900213760(26900212.00%)   总亏损： -14777533440(-14777533.00%)
  平均盈利率： 26779(26.78%)   平均亏损率： -4433(-4.43%)
  最大盈利额： 3504015616(158.44%)   最大亏损额： -953451200(-14.62%)
  平均盈利周期： 30   平均亏损周期： 4
  最大盈利周期： 107   最大亏损周期： 21
  最大连续盈利次数： 6   最大连续亏损次数： 9
  最大连续盈利： 5550830080(83.48%)   最大连续亏损： -3015415040(-23.33%)

  空仓总时间： 21   最长空仓时间： 21
  空仓时间/总时间： 0.59%

其他一切条件不变，把杠杠提高到两倍，则数据如下：

 测试天数： 5342   测试周期数： 3549
  指令总数： 251   平均交易周期：14
  初始资金： 100000   最终权益： 472895232
  总收益率(盈利/初始资金)： 472795.21%   盈利： 472795232.00
  扣除最大盈利后收益率： 341394.65%
  扣除最大亏损后收益率： 517701.51%

  可靠性(胜率)： 36.25%   成交额： 95059451904
  期望收益(平均R乘数)： 0.38R   总手续费： 21546250

  总交易次数： 251
  盈利次数比例： 36.25%   亏损次数比例： 63.35%
  平均利润率： 1883.65%   平均每次盈利： 1883646
  标准离差率： 1116.5%   标准离差： 21988878.00
  多头次数： 125   空头次数： 125
  多头盈利次数： 45   空头盈利次数： 46

  盈利次数： 91   亏损次数： 159
  总盈利： 1311616256(1311616.25%)   总亏损： -817274688(-817274.69%)
  平均盈利率： 18749(18.75%)   平均亏损率： -3457(-3.46%)
  最大盈利额： 131400584(105.61%)   最大亏损额： -44906292(-11.79%)
  平均盈利周期： 30   平均亏损周期： 4
  最大盈利周期： 107   最大亏损周期： 21
  最大连续盈利次数： 6   最大连续亏损次数： 9
  最大连续盈利： 221267520(71.76%)   最大连续亏损： -176203376(-31.07%)

  空仓总时间： 21   最长空仓时间： 21
  空仓时间/总时间： 0.59%
这就是复利的力量，但是其回撤幅度也增大，

单均线系统测试
ru指数，ma22，上穿并收盘站上则按照收盘价买入或者买平，下穿并收盘站在下面按照收盘价卖出并卖平，一倍的杠杠，系统测试成绩如下
一，这是一个正期望值的系统，十四年的时间获得96倍的收益，而且这是在一倍杠杠就是没有使用杠杠的情况下取得的成绩，相当的不错；
二，胜率36.25%，属于一般的胜率，不算高；空头和多头的操作次数一样，且胜率基本一致，
三，盈亏比达到5.36：1，这个数据非常的高，非常的好，
四，最大连续亏损九次，这个数据有点怕怕，呵呵，一般人难以承受，除非是系统执行，亏损16%
另外从详细的测试结果来看，资金从97年5月开始只有两个月的时间运行在成本线以下，七月份开始就站上了成本线开始盈利，
到98年5月只盈利了5%，资金达到10.5万元，5%
99年5月盈利44%，资金14.5万元，38%
00年5月86%，资金18.6万元，28%
01年五月106%资金20.6万元；10%四年时间完成了第一次翻倍，但是每年都盈利，回撤幅度可以接受
02年5月28万元，35%
03年五月55万元，96%
04年5月95万元，72%
05年5月106万元，11%
06年5月197万元，85%
07年5月249万元，26%
08年5月375万元，50%
09年5月605万元，61%
10年5月645万元，6%
11年5月1060万元，64%
年年盈利，最高年份96%，最低年份6%

测试天数： 5342   测试周期数： 3549
  指令总数： 251   平均交易周期：14
  初始资金： 100000   最终权益： 9664078
  总收益率(盈利/初始资金)： 9564.08%   盈利： 9564078.00
  扣除最大盈利后收益率： 7694.99%
  扣除最大亏损后收益率： 10050.34%

  可靠性(胜率)： 36.25%   成交额： 1307852928
  期望收益(平均R乘数)： 0.60R   总手续费： 321500

  总交易次数： 251
  盈利次数比例： 36.25%   亏损次数比例： 63.35%
  平均利润率： 38.10%   平均每次盈利： 38104
  标准离差率： 747.2%   标准离差： 294285.00
  多头次数： 125   空头次数： 125
  多头盈利次数： 45   空头盈利次数： 46

  盈利次数： 91   亏损次数： 159
  总盈利： 20358324(20358.32%)   总亏损： -10472750(-10472.75%)
  平均盈利率： 8891(8.89%)   平均亏损率： -1656(-1.66%)
  最大盈利额： 1869085(51.40%)   最大亏损额： -486260(-5.85%)
  平均盈利周期： 30   平均亏损周期： 4
  最大盈利周期： 107   最大亏损周期： 21
  最大连续盈利次数： 6   最大连续亏损次数： 9
  最大连续盈利： 2497874(33.02%)   最大连续亏损： -1727028(-16.54%)

  空仓总时间： 21   最长空仓时间： 21
  空仓时间/总时间： 0.59%

测试天数： 5341   测试周期数： 3548
  指令总数： 250   平均交易周期：28
  初始资金： 100000   最终权益： 1777428
  总收益率(盈利/初始资金)： 1677.43%   盈利： 1677427.88
  扣除最大盈利后收益率： 1283.94%
  扣除最大亏损后收益率： 1773.23%

  可靠性(胜率)： 36.00%   成交额： 148122112
  期望收益(平均R乘数)： 0.97R   总手续费： 46320

  总交易次数： 125
  盈利次数比例： 36.00%   亏损次数比例： 64.00%
  平均利润率： 13.42%   平均每次盈利： 13419
  标准离差率： 510.2%   标准离差： 70356.45
  多头次数： 125   空头次数： 0
  多头盈利次数： 45   空头盈利次数： 0

  盈利次数： 45   亏损次数： 80
  总盈利： 2856400(2856.40%)   总亏损： -1132652(-1132.65%)
  平均盈利率： 10407(10.41%)   平均亏损率： -1591(-1.59%)
  最大盈利额： 393492(45.18%)   最大亏损额： -95805(-4.85%)
  平均盈利周期： 32   平均亏损周期： 4
  最大盈利周期： 107   最大亏损周期： 21
  最大连续盈利次数： 4   最大连续亏损次数： 9
  最大连续盈利： 393492(36.32%)   最大连续亏损： -321127(-15.28%)

  空仓总时间： 1755   最长空仓时间： 86
  空仓时间/总时间： 49.46%

这个系统到了2002年还是亏损的，长达四年是亏损的，时间太长了，其二，这个系统的各种回调还是比较缓和的，属于比较理想的那种，没有大幅回撤，

有点乱，先进行长周期的测试吧，
第一，标准：先测试年线ma250在各品种，各周期下的表象，用收盘价的上下穿越为标准，收盘价进出，量为1手
第二，选取的标的各品种的指数，因为长期持续可跟踪
ru指数日线ma250多头

测试天数： 5341   测试周期数： 3548
  指令总数： 86   平均交易周期：82
  初始资金： 100000   最终权益： 203931
  总收益率(盈利/初始资金)： 103.93%   盈利： 103930.72
  扣除最大盈利后收益率： 62.15%
  扣除最大亏损后收益率： 110.32%

  可靠性(胜率)： 32.56%   成交额： 7089516
  期望收益(平均R乘数)： 1.62R   总手续费： 2580

  总交易次数： 43
  盈利次数比例： 32.56%   亏损次数比例： 67.44%
  平均利润率： 2.42%   平均每次盈利： 2417
  标准离差率： 393.2%   标准离差： 9738.91
  多头次数： 43   空头次数： 0
  多头盈利次数： 14   空头盈利次数： 0

  盈利次数： 14   亏损次数： 29
  总盈利： 150958(150.96%)   总亏损： -44447(-44.45%)
  平均盈利率： 8202(8.20%)   平均亏损率： -1064(-1.06%)
  最大盈利额： 41785(33.17%)   最大亏损额： -6391(-3.27%)
  平均盈利周期： 129   平均亏损周期： 5
  最大盈利周期： 311   最大亏损周期： 30
  最大连续盈利次数： 4   最大连续亏损次数： 10
  最大连续盈利： 71038(49.58%)   最大连续亏损： -11878(-7.85%)

  空仓总时间： 1538   最长空仓时间： 340
  空仓时间/总时间： 43.35%


第一，这是一个正期望值的系统，但是14.5年的时间只有103%的系统显然不是一个好系统，但是他至少证明了如果按照这个规则长期来说是正期望值的系统；
第二，胜率32%，比较低，
第三，盈亏比达到了7.7：1，这个数据是非常高的，高的出奇，最大一次盈利占了最终总盈利额的40%，这个数据比较高，

30分钟k线下的测试数据
测试天数： 1498   测试周期数： 8004
  指令总数： 366   平均交易周期：21
  初始资金： 100000   最终权益： 333436
  总收益率(盈利/初始资金)： 233.44%   盈利： 233435.66
  扣除最大盈利后收益率： 199.88%
  扣除最大亏损后收益率： 245.43%

  可靠性(胜率)： 39.34%   成交额： 86547680
  期望收益(平均R乘数)： 0.39R   总手续费： 21960

  总交易次数： 366
  盈利次数比例： 39.34%   亏损次数比例： 60.38%
  平均利润率： 0.64%   平均每次盈利： 638
  标准离差率： 689.2%   标准离差： 4809.28
  多头次数： 182   空头次数： 183
  多头盈利次数： 77   空头盈利次数： 67

  盈利次数： 144   亏损次数： 221
  总盈利： 650878(650.88%)   总亏损： -395482(-395.48%)
  平均盈利率： 2767(2.77%)   平均亏损率： -1114(-1.11%)
  最大盈利额： 33560(33.41%)   最大亏损额： -11995(-8.16%)
  平均盈利周期： 37   平均亏损周期： 11
  最大盈利周期： 117   最大亏损周期： 89
  最大连续盈利次数： 5   最大连续亏损次数： 9
  最大连续盈利： 44598(22.82%)   最大连续亏损： -21838(-10.04%)

  空仓总时间： 56   最长空仓时间： 56
  空仓时间/总时间： 0.70%
是一个正期望值的系统，胜率39%，多头的胜率大于空头的胜率，盈亏比2.48：1，但是手续费费用大幅的增加，每年约占本金的5%，总手续费/四年/权益

总体思路：
进行趋势系统测试和验证，对不同品种，不同周期，不同参数，不同方法，不同方向进行验证，寻求胜率和盈亏比合理搭配的正期望值系统，在日常操作中作为常识

MA1:=MA(CLOSE,P1);
MA2:=MA(CLOSE,P2);
MA3:=MA(CLOSE,P3);
MA4:=MA(CLOSE,P4);
CROSS(MA1,MA3)&&CLOSE>MA3,BK;
CROSS(MA3,MA1)&&CLOSE<MA3,SP;
CROSS(MA3,MA1)&&CLOSE<MA3,SK;
CROSS(MA1,MA3)&&CLOSE>MA3,BP;

五分钟数据是亏损的，其中亏损的手续费占亏损金额的一半左右，还有就是胜率降到了33%，在五分钟k线图中这个系统是个负期望值的系统，
当然可能因为所测试的时间太短的缘故，

测试天数： 264   测试周期数： 8000
  指令总数： 380   平均交易周期：21
  初始资金： 100000   最终权益： 58227
  总收益率(盈利/初始资金)： -41.77%   盈利： -41772.59
  扣除最大盈利后收益率： -52.03%
  扣除最大亏损后收益率： -25.14%

  可靠性(胜率)： 33.95%   成交额： 121459864
  期望收益(平均R乘数)： 0.00R   总手续费： 22800

  总交易次数： 380
  盈利次数比例： 33.95%   亏损次数比例： 65.79%
  平均利润率： -0.11%   平均每次盈利： -110
  标准离差率： -4646.9%   标准离差： 2320.13
  多头次数： 189   空头次数： 190
  多头盈利次数： 65   空头盈利次数： 64

  盈利次数： 129   亏损次数： 250
  总盈利： 270254(270.25%)   总亏损： -289226(-289.23%)
  平均盈利率： 3359(3.36%)   平均亏损率： -1713(-1.71%)
  最大盈利额： 10258(19.04%)   最大亏损额： -16636(-17.02%)
  平均盈利周期： 38   平均亏损周期： 12
  最大盈利周期： 148   最大亏损周期： 135
  最大连续盈利次数： 3   最大连续亏损次数： 12
  最大连续盈利： 10669(23.96%)   最大连续亏损： -27475(-27.47%)

  空仓总时间： 19   最长空仓时间： 19
  空仓时间/总时间： 0.24%
做多的胜率依然大约做空的胜率