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期货人的段位
2007/02/23 14:44
下围棋的人都知道，职业棋手有段位制，段位的高低基本反映您的水平高低。期货交易没有段位制，各人的水平高低如何只有自已知道，怎么样才知道自己的水平高低呢？对照下面的段位制您大概就有个底了。
一段
你刚进入市场，对市场里的一切只不过有个大概的了解，各个合约的规定你也不太清楚，要买什么要卖什么你也没什么主意，你的交易主要看各期货经纪公司的评论，或者听听朋友的建议，你总觉得他们说得都有道理。你的交易主要是日内的短线，赚点钱你就急着平仓，生怕到手的利润飞了，亏了你就抱着，想着总有解套的时候。
二段
你开始知道什么是主力合约，盘后就急着看持仓结构。你也知道了一些技术指标，MACD、KDJ、RSI之类的，总觉得它们有时准，有时又不准。你也关心基本面情况，今天那里天气如何？库存多了还是少了？你总是第一时间上网查查看。你的交易比较频繁，时赚时亏，但总的来说，帐户是亏损的。
三段
你在市场上已经交易了一段时间了，但总的来说帐户是亏损的。你觉得要在这个市场赚钱真的很难，你急着想翻本，可你不知道该怎么办。你看了一些关于交易的书，可你觉得他们说的是一回事，拿到这个市场中实际操作又蛮不是那么回事。你觉得还是指标不够精确，于是你试着调整参数，可它们仍然是有时准有时不准。你上论坛，希望得到高手的指导。可他们也是有时准有时不准。
四段
你有过大亏或者暴仓的经历了。你知道要在这个市场上生存不能听信那些个评论。于是你开始系统地学，你把能找到的相关书籍都看了，希望能从中找到一个战胜市场的法宝。你也学了波浪理论、江恩的测市法则、混沌理论之类的。你也知道了要顺势而为、亏损了要止损。可你搞不清这个“势”是怎么确定的，止损设在什么地方才好。你觉得要准确地知道市场何时反转真的太难了，你不相信在这个市场有人可以赚到钱，因为聪明如你都觉得面对市场束手无策，他们怎么可能赚到钱？
五段
你开始明白要在这个市场上赚钱必须要有一套交易系统。可你对这个交易系统具体都包括哪些东东还搞不太明白。你试着将几个指标组合成你的系统，根据它们提供的信号开平仓。可它们经常相互冲突，让你搞不明白此时到底该相信哪个。你试着长线交易，可有时你搞不清到底是回调还是要反转了。你也试着就做日内短线好了，每天赚个三五百块钱，一年下来应该也不少了。可关键是经常今天赚了三百，明天却亏了五百。你的帐单仍然是亏损的，你觉得做期货真是太难了，实在不行的话，你考虑是不是该放弃了。
六段
你开始明白在这个市场上你没法预测价格走势，你不行，别人也不行。你开始有一套自己的交易系统，你知道自己只要严守纪律，长远的来看，你该能够赚到钱。你开始用概率来考虑问题，每一次进场，知道风险和报酬的比率各是多少。错了你会止损，盈利的单子你也开始能拿得住了。你的帐单时赚时亏，盈亏基本相当。有时你能按自己的系统交易，有时你不能。但你开始相信这个市场上有人可以赚到钱。你开始能够喊出好单，在论坛上你也开始成为大众关注的焦点。
七段
你开始能够稳定盈利，有自己的一整套交易系统。你已经解决了交易理念的种种问题，开始有了自己的交易哲学。对于技术性的东西你不太关心，你知道只要理念正确，即使是使用简单的移动平均线你也可以稳定获利。你知道哪些是关键的点位，你可以从容地进场，虽然你看不清以后的走势到底如何。某一天你可能先赚五百又亏了三百，但你能正确地执行止损，你知道这些亏掉的钱迟早又会回来。你的心态基本平静，但偶而面对行情的剧烈波动还是会有些起伏，特别是有单的时候。
八段
这时候赚钱对你来说是家常便饭，就象一名驾驶老手开车一样，遇到红灯就停、绿灯就行。交易对你来说完全是无意识的。你不再需要对着图形精确地定义止损的位置，拿着笔或计算器计算着风险和报酬的比率。你完全不关心铜的库存是高了还是低了，因为基本面对于你来说毫无用处。
九段
这时候的你对世界经济了如指掌，你可以提前预知下一轮的经济走势。一年你只交易几次，也可能一单一拿就是几年。你很少有看盘的时候，多数时间你在打高尔夫或是在太平洋的某个小岛钓鱼。你从不和别人说起交易的事，因为你知道没人能明白。
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性格的培养有助于投机
2007/02/18 11:31
一个人的性格如何可能直接影响到你的投资决策。
在美国西点军校里，一直流传着这样一句话：性格决定成败。
都说我们做投资行业的要像军人一样严守纪律，
我认为不光是行为要学军人，在性格方面也要象他们学。
没有健康的心态，何谈持续稳定赢利？？？？
在我刚开始做股票的投资时，我是也很浮躁的，
（也可能是因为对市场的无知）
每天每时每刻都想盯盘，而心情也随着股票的每次跳动而波动起伏。
看见别人的股票飞涨，而自己选中买入的股票横盘筑底不涨，
我的耐心被主力慢慢磨光,心情变的浮躁起来,就再也忍耐不住了，
好几次都是在拉升的黎明就把守了多时的潜力股给卖了。
一卖就拨地而起，直叫我后悔莫及........
我的一位朋友天天看着我操作都为我感到惋惜,
开玩笑说,以后你要卖股票就卖给我吧,
这样我也不用自己选股.守仓了,直接就可买到大牛股了.....
晕,你说晕不晕..........
终于,我觉悟了,我要改造我这急躁的性格,我要拿得住好单子.
于是我一边学技术知识,一边改造自己的性格,
也就是要有持仓持币的耐心........
为此我养了好多好多的花,屋前屋后,阳台,好几十盆,
别人都说我家是花园了,呵呵.......
每天打开电脑没事时就饲弄.欣赏我的花,
看到自己的花开出美丽的花朵就觉得心旷神怡,心态也好了很多.
把自己慢慢的从股票的涨跌中解脱出来.
同时随着知识经验的积累,
慢慢的我不用再每时每刻都想盯着电脑看行情的涨跌了,
很少有浮躁的感觉了,取而代之的是种很平和的感觉......
一般开仓平仓做到心里有数,持仓持币都学会了耐心,
只在关键时刻盯一下盘,尽量使自己做到涨跌不惊的状态,
按照自己的思路去执行操作......
如果你也觉得自己总是心浮气躁那就自己该造它吧,
呵呵................
全力以赴地去培养，完善自己的性格，而不是为失败找各种借口。
1 认识性格 把握命运. 2永不言败 征服命运.
3 坚持不懈 不断攀登. 4 不屈不挠 挑战挫折.
5 忍辱负重 能屈能伸 .6 异想天开 打破常规.
7 敢想敢做 敢于冒险. 8 冷静思索，以智取胜.
9 心胸开阔 率真豪爽 .10 诚实坦荡 诚信为本.
11 笑对人生 远离忧愁.12 把握时机 马上行动
对性格培养,才不会坏了事业的大谋,
迈出一小步,换来成功一大步....
完善自己的性格,培养优质的性格，人人都能成功.
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亏损并非那么可怕，那我又该赚什么钱
2007/02/13 18:17
交易心态非常重要，很多人把亏损的根本原因归结为：心态不好。模拟交易一般都容易成功，可一旦开始实盘交易情况就会大不一样。亏损接踵而至，看对了没做，做了没握住，看错了却做了，该止损却因犹豫而没止，进场出场时心存恐惧，总担心会错,等等,等等,不一而足，这一切都跟交易心态有关！心态是交易最后能否有效执行的关键，可以说你围绕交易所做的一切努力最终都需要良好的心态来落实，能否及时止损、能否让利润充分增长关键也在于心态！保持好的交易心态是每一个投资者努力追求的目标。应从以下几个方面来做：1、良好的资金管理是基础, 2、正确理解亏损是关键, 3、盯住止损，不考虑利润是措施。
1、资金管理
良好的资金管理是保持稳定的交易心态的基础。持有大量持仓的投资者就象肩上压着重担的行人，路上稍有障碍就足以令其摔倒。根本的原因在于他的持仓对他来讲已成为一种负担，已经超出他的承受能力。那么，投资者为什么会去做超出他的能力范畴的交易呢？是因为获利的欲望令其不能正确的评判自己，他已经陷入利润的陷阱之中。在利润光环的诱惑下，他已看不见亏损的陷阱。亏损的陷阱一般都在暗处，而利润却光芒万丈，当投资者大持仓进场后他就会立即发现到处充满亏损的陷阱，进场前的良好愿望瞬间被市场的波动所击碎，他会发现市场远不是他想象的那样温顺，此时，获利的欲望已经成为他的灾难，大量的持仓已经成为巨额负担，资金管理不当造成的心态问题开始暴露。
做好资金管理应注意三点：
（1）、市场最大的灾难性情况的度过。当市场出现灾难性情况时，你的亏损也不足以影响你的资金帐户的继续交易能力，这是特殊情况。
（2）、在正常情况下，你只能做你能亏得起的交易，你的亏损应在你能承受能力之内。所以资金使用规模可以你的最大止损额来计算，而不能以预计利润来算。
（3）、你的资金使用规模应和你的交易能力结合。交易能力强可以使用大一点的资金比例，否则你会认为你的获利太小而心态不佳；而交易能力差的投资者最好谨慎一点，否则你的亏损会超出你的想象和承受能力，令你心态大乱。
资金管理仅仅是保持良好交易心态的基础，但远不是全部。保持好的交易心态的关键是正确理解亏损，这才是最关键的。
2、正确理解亏损
拒绝亏损是导致交易心态不好的根本原因！ 亏损是交易中的正常现象，亏损是必然会出现的。赢利和亏损就如人的左右脚，成功的获利都是由赢利和亏损组成的。盈亏组成交易，任何人都无法割裂盈亏的组合，市场上不存在只有赢利或亏损的交易。问题的关键是绝大多数的投资者都把亏损当成错误的交易来对待，认为亏损了就是自己错了，从而不断要求自己准确的分析预测市场，以此减少止损数量。然而市场根本无法预测，把亏损当成错误来看的投资者永远无法走出对行情不确定性的恐惧，行情的不确定性使投资者永远处于战战兢兢的状态，进、出场都很犹豫，止损更加不果断，哪怕资金管理再好也会由于怕做错而不敢有效的执行交易计划，从而丧失交易机会。
亏损是什么？亏损仅仅是交易获利所必须付出的代价而已，是寻找获利机会的正常成本而已，任何获利都必须付出代价！任何行业都如此！亏损是正常现象！亏损不代表你错了，而仅代表你的获利成本增加了。把亏损当成错误来看的投资者就会丧失对交易的信心，因为亏损会经常发生，信心的丧失才是导致交易心态不好的根本原因。不认为亏损是错误的交易行为，不要求自己准确的预测市场，只是不断的用止损来寻找交易机会，在找到有效获利机会前必然会不断止损。
不愿意接受亏损的人必然是要求自己必须能够准确预测市场的人，他总是怕做错！怕错必然导致心态不好！错并不可怕，可怕的是对了不坚持！准确预测市场根本不可能做到，这会导致投资者陷入愿望和现实的困惑中而心态难以平衡。对与错不能由盈亏来判断，而应由盈亏的质量来判断。行情做反了然后止损出来，这不代表你做错了，而恰恰说明你做对了，你应该告诉自己："哦，我这车没油了又该付费加油了"，而不是责怪自己："我怎么又错了呢？"；而行情做对了却只赚一点小钱出来，表面上来看你获利了，然而你却真正的错了！只有把亏损当成寻找获利机会的成本来对待你才不会惧怕亏损，才能坦然的接受亏损。只有能够坦然的接受亏损你的交易心态才不至于因市场的不确定性而无法稳定。
亏损的幅度应由资金管理来控制，你不能放任亏损无限制的发展。到了这个时候资金管理才开始发挥其作用。
3、盯住止损，不考虑利润
在做到前面两点之后，你的交易心态仍会受获利欲望的影响而难以平静。获利的欲望时刻都在我们的心里涌动，我们交易的目的也是追求利润。这种欲望会象蚂蚁一样在我们的心里抓挠，使我们患得患失。我们的心态会随着价格的波动而时好时坏，买了总希望价格一路飙升，卖了总希望价格一路暴跌，这种急切获利的欲望本身就会导致你心态不安。市场永远不会按你的心情来走！其实，在交易中我们唯一自己能控制的只有止损，而赢利却不会听我们的摆布，因为市场不可预测。我们只能做我们能做的，并且要努力做好我们能做的，做好了我们能做的，你追求的东西自然会来。盯住止损就是在做我们能做的工作，因为止损我们可以控制；若盯住利润或行情，你就在做自己无法控制和把握的东西，追求无法把握的东西肯定会使你的心态也无法把握。进场之后我们只需盯住止损，只要价格不到止损点，我们就一直持有，不用太关注具体波动，太关注波动就会使你的心态也波动不停。止损是相对静态的，具有可控性，止损的可控性质能够使我们保持良好的心态。市场上有句格言：让利润自己照顾自己！非常精辟！当你只是盯住止损而不考虑利润时，还有什么因素能来使你心态不好呢？盯住止损不考虑利润并非不追求利润，而恰恰是最好的利润追求方法，因为利润是自然而然出来的，是做对之后耐心持仓等待出来的，而不是刻意追求和频繁交易创造出来的，这就是利润的来源。风险管理好了利润自然会来！！
保持良好的心态必须以上三个方面全面配合，首先要正确理解亏损，坦然接受亏损，然后由资金管理来控制亏损，最后用盯住止损不考虑利润来落实到具体交易中去。保持好的交易心态也是一个系统工程，并非简单的做好资金管理就行。
所以应正确认识亏损。亏损不是你错了，是你为投资要付出的成本。
对出现的亏损有了认识之后，那么我们该赚什么钱呢？
“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也；二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。”这句经典名言表明了孟子的哲学思想，表达了孟子不求完美的思想内涵，是孟子决策观的体现。每当我面临抉择的时候，总会想起这句话。身处期市，随时都面临抉择：是做多还是做空？是加仓还是减仓？是观望还是持仓？是短线还是中线？是抄底逃顶还是趋势跟随？任何抉择都是交易者理念的直接体现。
“赚你份内的钱”，就是一种知足常乐，不求完美的思想表达。“赚你份内的钱”其思想根源为：不追求完美，不试图捕捉所有市场机会。追求完美是诱使人犯错误的思想毒瘤；追求完美是一种“不敢输”的心理表现；追求完美不仅体现在行情判断上而且还体现在资金管理上。资金管理的追求完美体现在：很多交易者总是大仓位操作；行情判断的追求完美体现在：总是试图抓住所有的市场机会，既要抓住大行情，又要在震荡行情中高抛低吸。
正是因为这些追求完美想法的存在，长此以往成为了一种交易的思想障碍，成为交易者犯错误的根源。试图摸底逃顶本身就是预测交易的表现形式，因为想赚完所有的钱，所以总想在最低点做多，总想在最高点放空。对于“追求完美”的交易者来说，要吃掉整条鱼才知足，而我能有鱼身吃就满足了。因为鱼头、鱼尾固然好吃，但容易把喉咙卡住。孟子之言难道不是这种思想的表达吗？
为什么很多在其它行业中做得成功的企业家，进入期货市场就不行了呢？其根源认识在于“市场是可预测的，而自己是正确的”。就是因为他们在其它行业的成功与期货市场的失败形成了强大的反差，因此滋生了他们‘不服气'的情绪，从而在交易中不能保持冷静，最终导致情绪化交易。由于他们没有诸葛亮“博望坡军师初用兵”那般幸运，一进入期货市场就开始赔钱因此急于扳回损失，越急就容易陷入追求完美的误区。越急就越想抓住市场所有的机会。越想抓住市场所有的机会就越容易重复犯一些低级错误，这是一条恶性循环的链条。一旦陷入这种误区，做交易必败无疑。在其它行业中可作如此推论：因为xx，所以xx。但是事实上这样纯粹的线性关系在期货市场并不存在。历史上的失败案例告诉我们，凡是与市场对着干的人，不管是个人还是机构，其最终结局只有一个，那就是惨遭淘汰。
做任何事情都需要理论联系实际，那期货市场的理论是什么呢？做交易首先还得解决思想问题，观念问题和认识问题。如果连思想问题都没有解决，研究再多的技术都没用。你难道没有见过那些言必谈江恩，话必讲波浪的所谓大家，在市场里仍然输得一塌糊涂的例子吗？“追求完美”属于交易思想的范畴，不属于技术范畴。思想问题解决不好，会影响到交易者技术的正常发挥。因此你会陷入追求完美的误区，就陷入了认识的误区，那么学再多的技术都没用。
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坚定良好惯的系统交易者
【 原创:铸剑公子 2007-03-23 00:47 铸剑投机之路 浏览/回复：11583/9】
早上起来穿衣吃饭，然后出门去上班，如果下雨了，就带把雨伞。这对于一般的人来说是再自然不过的事了，几乎就是与生俱来的一种生活惯。人在一生中会有很多惯相伴随，有生活惯、工作惯、饮食惯等等。惯就成了人的风格。生活惯就是生活风格，工作惯就是工作风格。它们是人在工作或生活中的一种流 程、一种计划。
对于精神正常的人来说，在生活或工作中近乎成为条件反射的惯，能让他们始终有条不紊地保持良好的生活工作状态。对其形成的原因，同1+1=2的算术问题一样简单，没有必要问为什么。惯是由人的性格决定的。有道是“性格决定命运”有一定的科学道理，但是不是为了改变自己的命运，就去改变自己的性格呢？我认为大可不必。性格是一种个性，有其优点和缺点，我们没有必要去改变自己的性格，只需要调整你性格中的优点去适应你的目标并更好的去为之服务就行了。
从事期货交易要想获得成功，除了具备对行情的研判能力、资金管理和风险控制能力以外，更为重要的是自我控制能力。“没有规矩不成方圆”，要有效地实施 自我控制能力，就需要在交易前有明确的交易计划。有效的计划能帮助你实现成功的目标。如果没有计划，目标的实现就是天方夜谈。对于期货交易者来说，也许困 难并不在于交易计划的制定上，而在于计划的贯彻实施上。很多交易者在临盘交易的时候，就会把事前制定好的计划抛到九霄云外，让恐惧和贪婪去主宰交易，焉能 取胜？
其实冷静的想想，如果我们在交易中将计划的实施转化为一种惯多好啊。对于系统交易者来说，系统信号就构成了你的交易计划，因为它是一套规则，能使你 始终保持冷静客观的态度去对待和进行交易。但为什么只有5%的赢家才能真正去实施自己的交易计划呢？因为只有这少得可怜的人将交易计划变成了自己的交易 惯，所以他们胜出了，成为市场上少有的能够持续稳定赚钱的人。
将交易计划转化为交易惯，是成功实施自我控制的有效手段。将你的交易行为由被动执行变成主动执行，是惯形成的过程。对于惯的形成过程是一个批评 与自我批评不断深入的过程，需要在交易的实践过程中不断去强化。当内心即将萌发违背交易计划的念头时，你应大声地说“你这个懦夫，又在背叛自己！！”。在 不断强化、不断自我批评、不断否定自己的惯形成过程中，你就会逐渐体会到沉浸在交易过程中而不是沉浸在结果中的愉快和成就感。
交易要长期取得成功必须具备以下条件：1、能够认清市场的结构；2、能够认清交易者自身的结构（贪婪恐惧）；3、能够将市场结构与自身结构无缝连接（做到“知行合一”）。这三个要件。
假如，你吃了两碗饭未饱，第三碗后就饱了。这时你是否会想如果我一开始就吃那第三碗不是更好吗？前面那两碗是否有充饥的功能？这个问题问小孩，小孩也 会发笑。在交易时，交易者一定要按照系统信号去进行交易。如果连续遭受挫折，也不应对系统的有效性产生任何怀疑，并且应坚定不移地执行新的交易信号。比 如：当你按照系统信号进行交易而连续两次作错，这时系统产生了第三次交易信号，由于你已经根据系统进行交易而连续错了两次，你开始对系统产生怀疑，因此没 有去执行第三次交易信号，但此时却产生了一轮轰轰烈烈的行情，由于你对系统的怀疑，使你错失了行情。任何系统都不是绝对完美的，交易系统不是神，没有失败 交易的交易系统是不可信的，没有任何噪音的交易系统是不可信的，因此前两次错误交易看成是捕捉第三次大行情信号的成本和代价，你就不难理解了。在盘整时期 出现亏损是无可厚非的，但错过行情却是不可原谅的致命错误！成功的交易者就是那个连续失败后，还对后续信号充满信心，并果断执行从不错过大行情的交易者。 不要相信直觉，要相信现实，一旦交易亏损，不管是市场出了问题，还是系统出了问题，始终需要你止损。
要养成赢时就守，不转向不走。输到止损位就即走的良好惯！抛弃一切欲望，做一个坚定的系统交易者！
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对交易系统的要求及交易系统的本质
【 原创:铸剑公子 2007-03-24 01:23 铸剑投机之路 浏览/回复：7431/2】
交易系统是系统设计者思想、理念的浓缩，是系统设计者思想、理念的的物化表现形式。交易系统的设计指导思想在此简称投资哲学，它是交易系统的灵魂和核心， 表达了系统设计者认识投机市场的“世界观”。一个交易系统最基本的品质是应该具有正确的投资哲学。一个交易系统的投资哲学如果存在逻辑错误和明显的安全漏 洞，那么应当放弃对该交易系统的使用。交易系统的真理性和自然界存在的真理性有本质的区别。交易系统所表达的真理是一种的社会科学的真理，是少数人掌握的 真理，其应当属于搏弈论范畴。在期货市场中如果一种投资方法被广泛利用，那么用此投资方法所建立的交易系统也必将遭受市场的惩罚。
有了正确的投资哲学是设计交易系统的前提，将投资哲学运用于期货交易实战是发现与表达的过程，该过程是将“世界观”转化为“方法论”的过程。在期货交 易中运用的方法各式各样，但必须遵循一个原则--简单性原则。简单的就是美丽的。在自然界中，伟大的真理往往具有令人惊讶的简单性。在期货市场中简单的道理就是最适用的道理。同样我们在设计交易系统的过程中，应该本着简单性的原则来设计交易系统。在制定交易策略时如果我们加入了过多的条件限制，将会导致系统信号过少的情况产生。首先这不符合信号数量的统计要求，其次容易造成小概率事件的发生，造成以点代面、以偏概全的情况。如果一个交易系统丧失了简单性原则，则其有刻意拟合市场历史数据的可能，而当这种拟合进行外推检验时却常常连随机系统都不如，因此我们在系统设计时一定要注意交易规则的简单性。投资活动非常类似于战争。交易系统就是投资者的武器。参与战争的士兵使用不易操作的武器,是一件非常可怕的事情。另外，从系统工程学的角度讲，复杂的系统往往是脆弱的，容易崩溃的。复杂的系统难以在恶劣的环境中生存下来。
一个交易系统的稳定性，通俗地讲，就是它具有稳定的生存能力和稳定的获利能力。如果设计的交易系统在实际运行过程中其收益率概率分布呈不规则分布，那么这种交易系统是一个不稳定的系统。如果用其指导实际投资必将引起投资业绩的不稳定性，其直接表现就是投资业绩大起大落，作为职业投资人来说，这显然不是我们所要求的。追求长期持续稳定的获利是衡量投资人是否专业的判断标准。而现在市面上流行的所谓交易系统其往往断章取义，用局部的显著性代表了全局的普遍 性，夸大投资业绩，但其一旦指导投资实战就会很快暴露出风险隐患。
追求完美的核心为不犯错误的心理假设，追求完美者希望每一次行情判断都是正确的，每一次仓位控制都是效率最高的。但这种假设理论这显然是站不住脚的悖论，是极端错误的指导思想和投资理念。期货交易首要一点为承认错误的客观存在。这是正确对待交易的一种态度。只有承认错误的客观存在才可能去寻求减小错误的解决之道，才能寻求降低因错误导致负面影响的方案。
成功率太高表明防患未然过度，用系统化交易术语来讲就是：过度优化。追求完美者其实就是追求过度优化的解决方案：在行情判断上过度优化，在资金管理上过度优化，在机会识别上过度优化，种种优化的结果直接导致了交易机会的减小。可以明确地告诉大家：该系统的设计理念肯定是基于追求完美的悖论基础之上，可想而知这种系统当然是只具备观赏性而不具备实战价值的实验室产品。交易系统并不试图去预测价格的空间和时间，系统唯一做的就是把握现在，活在当下，是处理正在发生事情的反应式交易，而不是处理尚未发生事情的预测式交易。很多人毕其一生心血研究期货预测技术，而忽略了正在发生的现实，导致其交易操作严重缺乏现实基础。
一，系统交易的本质在于人的能力的延伸(望远镜和显微镜是视力的延伸，电话是听觉的延伸，互联网是知识的延伸，系统交易就是经验的延伸): 1。承认人对投机市场的认识是不全面的，而市场是不可控的。 2。人是情绪化的。 3。人不可能实现每笔交易都是盈利的。 4。追求总的盈利与交易过程中风险的平均分布。 5。承认与切断交易中失败的交易，努力使其不要伤了自己的元气。
二，盈利模式： 1。防止损失扩大的前提下，保持尽量多次的盈利 。
2。用多次的小亏损换取较大的盈利。
三，正确的交易方法是；参与实际的赌博前尽可能地让自己明白，自己冒的最的风险是多大，自己防范风险的能力够吗？ 怎样的资金分配才能最有效地避险争利， 盈的可能性有多大。
交易系统方法也是与确定对象的不确定行为或者不确定行为的对象进行交流的方法
交易系统和模拟游戏的本质一样，只要是有目的地测试，可以在短时间内获得用传统方式要几十年才能获得的经验。总的来说就是速度的提升：无论学的速度，还是总结经验的速度，都加快了。
四，交易的基本态度： 对自己不了解但能控制的(如风险)实行强制性的措施。
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【 原创:铸剑公子 2007-03-24 01:21 铸剑投机之路 浏览/回复：10342/25】
如何理解交易系统
假如你认为自己拥有了一套可以获利的交易系统,你的一切问题就可以解决的话,那就是神话!!因为不幸的事实是----你的麻烦才刚开始。追随系统去交易比发现或创造一套可以获利的交易系统更困难。
三个理由:1,没有人可以知道系统未来是否还能继续获利。2,能获利的交易系统常常看起来象不能获利的交易系统。3,机械的系统交易和直觉交易一样也制约于情绪的考验.除了有胆识和守纪律的人之外,这种不确定和情绪带给其他人的只能是失败!!
这或许就是很多系统的发明人宁可把系统卖给别人,而不愿作为自己交易之用的缘故吧!!
作为一种决策方法，系统交易的好处主要有四个方面:
1，把交易规则系统化，有助于交易者把市场经验和知识进行积累、整合和修正。系统交易的规则至少有3个要件，即买进、卖出、止损。
2，保持交易规则的一致性，即长期坚持按既定规则交易，这样有助于克服情绪的干扰。投机市场常常会表现出它的博弈性，参与者中只有10%的人会取得成 功机会。人们在这里博弈的是心理，要进入10%的队列，就要战胜人性中所具有的贪梦和恐惧。因此，依靠有纪律地执行交易系统是一种现实和有效的方法。
3，系统交易者可以将大量重复而简单的劳动交给计算机去完成，自己可专心分析和研究市场波动的规律。当其他人头昏眼花辛苦看盘、绞尽脑汁猜测庄家时，系统交易者则在从容冷静地思考自己的交易构想，完善自己的交易系统。
4，开发交易系统的过程相当于在实验室中做实验，通过对交易系统进行历史测试，即通过软件模拟出在过去的结果和表现，使交易者面对行情震荡时会信心在握、成竹在胸，压力减轻后给生活各方面带来无法估量的好处，很多“走过来”的系统交易者对此深有体会。
要明确知道交易系统有如下方面的不能:
1,交易系统不对价格未来走势前进多少进行预测。只告诉你目前该如何做。
2,交易系统不能保证利润。你可以在不顺的时候保持很小的交易量，但是不可能在最值得投资的时候持有最有价值的头寸，而系统交易中的真正的利润恰恰来自于 此，来自于其中的极少数好单。这也是一对矛盾。头寸调整，通过抓住成功交易的机会而增加赢利的机会，通过控制交易规模为避免在良好的机会来临之前用完资金 而控制风险。那么，什么是良好的机会，一次交易的获利亏损概率是多少，怎样评估？如何计算？这两个问题是投资组合和机械交易的支柱，可惜，在实际的交易面 前支柱又是那么的羼弱。
3,交易系统不能限制亏损。你可以限定每次交易最大亏损资金总额的1%，但是你不能限定10次交易亏损不超过9次，这是一个矛盾。这是投资市场赖依存 在和发展的前提，如果这个矛盾普遍解决，这个市场就不会以现在这种状态存在，如果部分人可以解决这个矛盾，市场就在某个时间和空间以它特有的方式回应那部 分解决矛盾的人们，出现所谓的人们“看不懂”的行情，所谓的小几率事件。
4,交易系统不会教你持仓量多少最合适。
这些问题能否解决呢？如果说100％可以解决，你是否会相信呢？我们是否还在有意无意的寻找不败之地的圣杯呢，然后才做成系统，一劳永逸呢？
事实上没有一个理论或方法可解决那些问题的，不然今天我们就不会面对如此庞杂的分析体系。绝对正确，绝对有效，其它的方法就没有意义了，也就不会流传 到今天。系统交易最重要的一点是将每一个因素置于“系统”之下，没有哪个因素是最重要的。交易系统也可以说是一种艺术。
既然如此，那么“系统交易还能赚钱吗”？这就取决于交易系统本身的表现了，特别是交易策略的水平与层次。系统交易只是一种决策方法，方法不能代替内容 与结果。在此要强调人的因素，人对市场细节的反映。交易系统是人设计的、人执行的，目标、设计、执行是一个完整的整体，人最重要。
交易系统文化精髓：
交易系统奉行的投资哲学是：错误在所难免，只要加强风险防范和资金控制技术，减少交易的失误并将错误控制在小范围的亏损中。在风险最小的前提下追求利润的最大化。注重分析技术的缺陷和制约条件，在交易中能根据价格波动迅速实施对交易有利的应对措施。
每一次符合交易规则（赔钱）的交易都是正确的，每一次违背交易规则（赚钱）的交易都是错误的。以客观的态度面对市场，市场风险是存在的，不可避免的，敢于正视风险才能巧妙化解风险，最终克服风险。
有人说“没有行情，你的系统能赚钱吗？你赚钱还不是因为有行情。”，“是的，非常正确！”这种问题者缺乏对市场的本质理解，在投资理念上混淆不清。
在行情没有走出来之前，谁也不知道这就是行情。
交易系统是交易的工具，拥有交易系统是期货市场持续稳定获利的必要条件，但并非充分条件。这说明拥有一个好的交易系统是取得投资成功的良好开端，但最 终能否取得成功还必须交易执行者与交易系统的配合。在交易过程中最难的还是人的心态，有句话说得好，"性格决定命运”，在交易中则是性格决定了交易工具的 选择和交易的最终成败。交易基本上是一件简单的事，一般折磨人的是自己的心态。你说你买的股票老是不涨，所以着急。可是钱存在银行里，一年只有2%不到的 利息，你可从来没急过啊。说穿了，是欲望在折磨你，是人性在折磨你。特别是别人的股都涨了，自己的股哪怕没亏钱也会眼绿，人比人，急死人。
交易系统是否通过实战检验，实战检验是交易系统检验过程中最重要的一个环节，实践是检验真理的唯一标准，很多模拟交易比赛的佼佼者为什么会在实际交易中一塌糊涂？很多历史检验完美无缺的交易系统投入实战为什么总不能让人得心应手？
秉持“存在即合理”的原则。没有一个理论或方法是完全没用的、或是完全错误的，因为无数的理论早已消失在历史的长河中。留下的一定是有价值的。同样， 没有一个理论或方法是完全正确的，或是绝对有效的，不然今天我们就不会面对如此庞杂的分析体系。绝对正确，绝对有效，其它的方法就没有意义了，也就不会流 传到今天。
实践证明：能在系统亏损时期，并尚能一如既往地执行交易信号的投资者才是真正的、少数的赢利者。因为未来是不可预测的，在事前我们并不知道这是系统的 困难时期，而这个时期往往是已经在其成为历史之后才能被发现，因此这个时期的交易信号如果你没有去执行，很可能就会漏掉行情。交易系统并不试图去预测价格 的空间和时间，系统唯一做的就是把握现在，活在当下，是处理正在发生事情的反应式交易，而不是处理尚未发生事情的预测式交易。很多人毕其一生心血研究期货 预测技术，而忽略了正在发生的现实，导致其交易操作严重缺乏现实基础。因此我们不愿再听到所谓的“你认为明天的行情是不是要涨？”的低水平提问，因为交易 系统根本无法回答这个问题。就象打牌，我问你下一局若你先出牌，你是先出单牌还是先出对牌？你肯定说:怎问这么幼稚的问题？
市场中没有任何一种方法是永恒的，我们拿赌场来比期货市场，赌场一桌是四个人，而如果有一个人用一种方法可以永恒的赌赢的话，那么四个人同时利用这种永恒的方法，就会出现经济学悖论：四个人都赌赢，那赢谁的钱呢？期货也是一样。
真理是相对的，没有放之四海而皆准的真理。
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【 · 原创:铸剑公子 2007-03-26 22:31 】
【 · 原创:物竞-天择 2007-03-26 12:54 】
实战总结出来的完整交易方式方法，必须通过了定性、定量的检测，并形成为一套可通用任何品种、可经受时间考验、能应对任何市场变化的、具有精确交易点的完整系统，才能算是一套真正的交易系统……
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"可通用任何品种、可经受时间考验、能应对任何市场变化的"
那不是变成放之四海而皆准的系统了？
这与“真理是相对的，没有放之四海而皆准的真理”是否矛盾？
另外，真有这样的系统，那大家都用的话，谁赚谁的钱呢？
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"可通用任何品种、可经受时间考验、能应对任何市场变化的"
上面这样的表达有疏漏错误，过于绝对了，也没说清楚，呵呵，抱歉……
应该说，一个好的顺势交易系统，的确不能够在所有品种上都保证盈利。趋势特性强的品种，它的表现必然非常优秀，盈利效果非常可观，而面对趋势性非常弱且绝大多数时间都处于震荡性质的品种，它肯定会亏损，但绝对不会产生大的、不能承受的亏损……
另外，一个真正经得起时间考验的交易系统，使用者是不会彻底公开的…
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【 · 原创:铸剑公子 2007-03-25 19:23 】
法道70你好！
交易系统，其本质是交易者本人自身所总结出来的一套完整的交易思想、理念，
包含了开多、平多、开空、平空这4类完整循环交易信号的准确定位。
先有了完整的交易思想，并形成为完整的方式方法，其后才能有交易系统，你的理解是对的，但不全面……
市场、未来，都是不可预测，因此，才有了跟随而动的趋势交易思想与交易系统。
实战总结出来的完整交易方式方法，必须通过了定性、定量的检测，并形成为一套可通用任何品种、可经受时间考验、能应对任何市场变化的、具有精确交易点的完整系统，才能算是一套真正的交易系统……
你若认为交易者应与交易系统互动，并希望把握主动性，这就搀杂了主观性，也许暂时能超过系统本身的表现，不过，长期看，必然是吃亏的。
很简单举个例子：天胶705合约，07/1/10日到3/15日，这2个月交易系统提供了4700点左右的利润，但实盘操作中，我自作聪明“互动”了，把系统的几个亏损交易搞成了盈利，多盈利了300点，但是，却丢掉了总盈利1800点的3笔交易，其结果，就是得不偿失……
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