2011-07-21 00:50:20
@喜马拉雅河 呵呵，如果你知道有两个老大在吸货，你会干什么？他们如果发现有对手在抢，肯定不会随便砸的。
问题是你怎么知道有人在吸？这些都是猜想出来的，或许你有某种方法你认为能侦测到这种行为，那你尽管下赌注好了，反正什么方法都是猜的。
你要不断试验你的方法，寻找胜率高的定式，不要问别人怎样，要多想你要怎样，想出来方法就检验，这个才是致胜之道
2011-07-21 11:44:54
@喜马拉雅河 楼主不玩国内股票，但如果你看到大单互相来往的确实有可能是两个大哥在搞，问题是就算你知道他们在搞也没有什么意义啊，假设他们吸好货了，你怎么知道他们就会抬价？？
但我看了下，A股大盘在2800上一点有明显的压力，你的那个股票波动率也是在压缩中，这种情况你最好把你的止损收紧,如果没有入场先别入场。
但你叫楼主判断方向楼主就没这能力了，：）
2011-07-21 14:01:57
@喜马拉雅河 我们这有人是用跟大哥的方法的，也就是你们说的跟庄，但大哥也可能被干的
其实方法有很多，经过测试概率高的都能拿来用，赚钱的重点在于仓的控制而非预测，没人能够预测。
另外建议每笔交易都作记录，出入点，理由，盈亏 ，这样可以统计方法的概率，还有的就是市场在变，方法也要灵活改变。手里有7 8个工具就能混了。
★ 发自天涯iPhone客户端-百读不倦
2011-07-22 13:40:24
楼主不传心法了，这里的人还是停留在要预测行情的水平，说了也白说
你们有什么疑问留言就是了，但测市的问题就别问了，这个除非你是神，否则不可能有，市场方法只是一段时间内有一些概率比较高的变化可以利用，本来就要不停的变
2011-07-22 14:12:12
@uyt118 有没有意义在你能不能寻找出建立在上面的高概率定式，对楼主而言，除了爆量其他时候都没什么意义，因为楼主只有爆量交易在建立在这个上面的
2011-07-22 14:34:27
@uyt118 停留时间是什么？如果是指价格在一个小幅度范围内运行了很久，如果出现爆发的一般是很有力的，因为价格窄幅交易了很久，积聚了大量的多空头，价格突变肯定有一边要止损的，这种时候你懂的。。。
2011-07-22 14:54:29
横盘突破的大多数时候是消息，因为一个故事对应一个区域的交易，我们老大常叫我们listen to market,listen what story the market is telling you就是这个原因，也是有时是有人大单扫盘乱搞（成交量小的日子特常见）
至于震荡上/下行主要是一个时期内的情绪，这个是由基本面决定的，但这种情况没什么好赚的钱，只是拿隔夜头寸磨时间，一般日内波动够丰富的都不会去做隔夜
赚大钱只有市场出错价的时候才能赚的
2011-07-22 15:12:19
@冷算 什么叫价格决定趋势还是趋势决定价格？你们说的趋势不就描述价格的单边变化再忽略掉一些回调么，那当然是价格决定趋势了，趋势不过是描述价格变化的一个词而已。如果非要说什么决定趋势，那就是基本面塑造出来的一种普遍的市场情绪，连续的好消息会塑造出乐观的情绪，这种情况出高价的情况多点，反之变然。
对专业的交易员来说，只有赚钱的头寸和不赚钱的头寸之分，并不过度关注价格是不是在趋势之中，特别是场内交易员，他们很喜欢逆趋势剥头皮，但他们中的很多人每年能赚7位数的收入，单位是英磅（以我在LIFFE场内见到的）。
2011-07-24 23:11:27
@larywilliams 你的名字nb的，开盘半小时的价格波动和成交量可以大概表达市场当天的情绪。隔夜后的开盘单有很大的参考意义的。
★ 发自天涯iPhone客户端-百读不倦
2011-07-25 11:08:08
@冷算 他们在跌势中做多，涨势中做空，一般都是日内交易，一般不是一把就爆赚的，但话说回来，确实有些是V形反转的，赚多少还是市场给的
每个人都有自己的逆趋势手法，不过大多数思路都是屠杀最后追市的人，就是最猛的一波爆发，如涨势中找出角度最大的那波涨势，下注赌回调。
不要看价格有时一路上涨就觉得一定能赚钱，市场随时会回调，乱追市的通常都扛不过回调的压力在错误的时间了结头寸。
2011-07-26 12:27:16
@冷算 楼主也没那么厉害，有时候还会被干的，还有更高级的境界，楼主在努力中
@佛缘客 如果你是想“炒”股的，建议不要用长线看好这种借口安慰自己，因为在券商的研究报告中“长期持有”和“卖出”评级是一样的，只是他们不能写“卖出”，就只以用“长期持有”来暗示下。
你长线看好，但你能长线持有吗？你确定你不会因为价格暴跌割肉又或是能平出的时候不会平出？观点与持仓时间是一致的，你不能拿个长期观点去做中短期的仓位。
@喜马拉雅河 楼主没啥了，A股也没什么好的说，你说一个人从3楼摔到地上能立即爬起来吗？
2011-07-27 01:24:29
@微波帝 不是说没有统计效应，是说用不同方法刻画的波动率在统计上没有显著性的差异，刻画波动率的方法金融工程上的书都会介绍。
这个方法完全是用来交易波动率的，不适合交易Medium-Term Views的，日内交易表现最好，日线勉强可以，周线以上完全没用，因为GARCH波动率与长期波动率的偏差比较稳定，这个方法需要GARCH波动率与长期波动率的偏差不稳定才行。
周线以上的GARCH波动率与长期波动率之间的差值相对稳定，简单点说没那么多噪音可以利用。因为最近市场动荡得太厉害，楼主好久没有隔夜交易了。
检测过成功率约为57%左右
不过楼主还是那句，方法只能在一段时间有效，6年来楼主方法换了很多，当然有些会回炉再用，毕竟市场特性会变的，当你的方法一直让你亏钱时要根据市场改变自己
@冷算 这个你得问证监会
@hxiaoyong 红框那些是爆量超买超卖的对赌
波动率也不是像你想你的那么用的，是波动率收缩再放大时入场，哪个方向得看推升波动率那波动变化是向哪边。2.33个标准差在FGBL日内交易里也就10个tick左右，不算太大。而且楼主在波动率放大后也不一定是出场，有时还加码去赌下一波。
还有你那个太粗糙了，系统也不只是一个方法的啊。合理的系统起码要包括顺趋势、逆趋势两种策略，每个策略内起码有2 3个方法（工具），有人也包括震荡的，但楼主性格不适合这个就无视掉了。而且你那个设置两个BOLL之间都是同收同放的，不能给你参考意义。
看波动率什么时候放大最简单的方法是看K线最高到最低的幅度，幅度小，波动率就收缩（标准差的定义），幅度大，波动率就开始扩张，一般没什么事情市场不会乱买乱卖的，所以当波动率在很小的幅度时突然放大，这个时候值得一赌。但如果这个时候没切入，这个机会你就得放弃了，切记第一个重点是不要追市，懂得放弃一些机会，有舍才有得。
系统真的需要自己开发，因为方法要根据性格定的，有些人很激进，没有趋势就不做，有些人比较保守，喜欢在range内当刷子，性格不同方法也不同，我们floor里就没几个人方法是相同的，开会讨论时也从不讨论方法。
2011-07-27 02:14:17
楼主下班时间很悲剧，要等到英国那边下班楼主才能下班
其实方法什么的有点重要，但不是最重要的，因为它很容易观察到、总结到，实在不行你买本书照抄都行。而且价格变化你做个统计，上涨和下跌基本是相等的，那一点点的偏差你作个t-test就知道可以无视掉，所以没有任何方法能长久、精确地推断价格变化。但在一定的时间内，由于市场的参与者思想和惯上的一些特征，使得市场出现固有的定式令这个概率改变时，你要找出这个定式，加以应用，就像去年EIR每隔三个月（12 3 6 9月）的第一个周五都会有一个对冲基金来套保，他们就是不计价格直接扫盘的，后面的事你就懂的了。不过最近这个对冲基金好像挂了，再也没这种事出现了，这个定式也就废了。
最重要的是控制头寸、心理
要赚钱第一步要控制住你的损失，输的时候输小点，赚的时候别急着跑。很多书都这么说，问题是怎么做？
输小的关键在于止损。很多人知道止损，但他们只知道错了止损，不知道为什么止损。很多人看到一个底背离就肯定价格要上涨了，他们买入，价格下跌，止损。底背离状态还在，他们再买入，价格再下跌，再止损，不停重复。然后他们就会说，X什么鸟方法，一点用都没，然后就放弃这个方法，去寻找新的圣杯以图击败市场。这样连续的止损其实跟死扛到底是对帐户的结果是差不多的，只是一个是砍头，另一个是凌迟，一个快一个慢的区别，结果还是死。
止损的关键是要同时清扫你先前的思考。像上面的例子我相信很多新手都遇到过，楼主也干过这样的SB事情，不要紧的。上面的例子有一个问题是人拥有了一个思想后会变得很ego，觉得自己就是对的，特别有了相应的头寸时。因为没有任何方法能精确推测市场，允许方法出错是必需的。一旦止损出场，放弃你的头寸的同时也放弃原来的想法，观察市场，看看市场在搞什么。这个也是制止频繁交易的一个重要方法，很多人频繁交易不是因为他想，而是他有了一个想法以后没有清除，然后输了不服，像赌徒一样，觉得他去赌场一定是赢钱的，然后输了就是不走，直接倾家荡产为止。拒绝这种让人欲罢不能的东西很简单，放弃你的想法，如果病态赌徒能了解进赌场会输，他们也就不会倾家荡产了。职业赌徒知道进赌场是有输的可能的，他们输了后也很冷静就走了，这才是赢家应有的本色。
赚的时候别急着跑。这个很多书也说过为什么，楼主就直接说怎么做好了。最简单的方法就是利用一些定式去移动止损，保护一部分收益让其他的去赌更大的收益，头寸拿到后不要乱搞他，止损没到条件前不要改，管住自己的手，不要想赢怕输，你要知道当你能控制住你的损失并只想赚有把握的钱时，你总会赚钱的。不要怕赚到的钱飞了，是你的就是你的，结了婚老婆还能跑呢，没什么大不了的。
2011-07-27 12:04:03
@暗影猎人 如果你能接受你的预测是会错的，那么就没有区别。但是人是符号动物，你如果说预测价格会怎么，当不一样时你会觉得市场是错的，但如果你是猜价格怎样，不一样时你会觉得你是错的，仅此而已。
@博古猫 高概率的方法都是有时效的，确实要经常变，亏钱是因为找到了一个新方法后觉得新方法就是圣杯，止损、出场执行得不好。
索罗斯的理论楼主敢说已经练至化境，达到了无迹无形的境界，不再困于他的反**，但仅是对他的理论，赚钱能力还是差好多。他理论的重点是易错性，人对事物的认识不全面，注定有错。其他都是末节，他也承认他的反**理论是有时有效有时无效，而且没法给出强有力的预言，他的框架只是有助于他修正错误的预测，这跟止损的心理层面有什么不同吗？
同时，按照他的核心思想，他的反**理论也只是他对试图理解现实的一种他认为是合理的方法（心灵构思，见《Soros on Soros》）而已。例如他认为主流偏向能作用基本趋势，表象是价格的上升会强化每股收益。问题是可能当时的经济趋势就是向好的，每股收益的强化不一定全部来源于价格（主成分分析），价格可能占一部分，但还有其他来源于不知道的地方，但他按他的理解来作决策，的确是能赚钱（赚钱的时候不随意修改自己的方法，亏钱时退出要快）。
从此可见，经济运行是非常复杂的，不可能有一个简单的方法去判断它，分析它，有些东西你就是不知道的，很多时候其实就是猜。
2011-07-27 12:30:23
@hxiaoyong 会，太夸张的变化我会减掉部分仓，收点快钱
加码要等波动率收缩，但不一定会加仓，得看情况，新仓不能扛回调，在波动率重新起动时才加仓，但加仓后要注意保护利润，不要全部利润都拿去赌了
顺、逆趋势策略能混在一起，因为趋势分大小，你可以在大趋势中的小趋势用逆趋势方法找入场，工具混在一起用，有时用一个方法入场，另一个方法出场。
那个方法我没试过，你可以试一下嘛，方法真没有固定的，你看索罗斯和巴菲特的方法完全不同，但人家照样赚钱。
森之千手
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