本贴转自天涯，做交易都是相通的，好好看一遍，会有收获！
2011-7-17 22:28:00
控制金钱与控制感情真的不一样，郁闷中，顶满10个放心法
觉得是骗人的无视即可，没心情跟无聊人瞎搞
2011-07-17 22:53:11
虽然有几个广告，但也算满了吧，楼主06年10月左右开始投机，先前无任何投资经历，先玩期货亏损了不少，接着外汇从亏到赚花了3年，曾经在LIFFE场内交易过大半年，现在在玩Eurex和CME里面的东西，有几个是同步进行的，所以年限加起来挺乱的，详细经历就不说了，大家可以质疑，就是楼主不会回应而已
布道开始
2011-07-17 22:58:49
因为是心法，所以非常短，而且没有大家想要的必杀秘法，这个只是楼主6年来的一些感悟而已。
首先最重要的一点，就是要放弃一切猜测价格方向的想法。
猜测价格方向其实就是一种预测行为，在古时有这种能力的人称之为先知。实际上这些先知的预测就没几个准的，不过他们一般都会用模棱两可的话语去作预测，所以根本就不知道他们预测什么，对与错也无从判断。
大部分的行情猜测分析都是跟这些先知的预言差不多，模棱两可，具体可以看看尼德霍夫的那本书就知道了
2011-07-17 23:04:36
既然放弃了预测，那么怎么作出决策呢？一个字：猜！
怎么猜？利用一些价格行为上的异动，这个问题先要深入思考什么是价格，价格是怎么来的，为什么会出这个价
因为交易是这么一个游戏，每次必须一进一出，最后的出价决定头寸的输。市场总会出一个价格，有时这个价格让你亏损得受不了了，你选择止损，跟市场调换头寸方向，钱就送给市场了。当然，有时市场的出价让你很爽，那就赚钱了。但市场的出价是随机的，当亏损时确实有可能反败为胜，但也可能一去不回，相比后者，还是亏少点留在市场比较好，毕竟断手断脚还能活，小命丢了可就没机会了，同时当赚钱时也有可能亏回去，但也有可能更上一层楼，何不等等呢？只要把止损拉紧保护住已有的利润就可以了，完全是德州扑克的玩法。
交易完全就是利用人的情绪进行抬价压价。无可否认，交易标的是有价值有交易意义的，否则一开始就不会存在，但当前价格合理与否就不清楚了。当持有long头寸时会希望贪婪永无止境，而持有short头寸时则祈求恐惧无休无止，这些都是不现实的。但是，贪婪和恐惧什么时候结束和他们什么时候开始都是不知道的。但是当这种情绪达到极致时会令群体疯狂和混乱，体现这个的就是波动率的放大，所以持有有利头寸时在波动率极大时出手是个好机会，当然有可能后来更疯狂，重点在于波动率放大和收缩互相转化的初期。波动率总是放大/缩小的循环，就像人的情绪高度狂热了需要冷静一下一样。
所有的交易分析都是判断市场未来情绪可能的变化。如索罗斯在他的《金融炼金术》中利用基本面和反**理论寻找概率较大的方向，市场表现不对时他也会止损，他所说的市场告诉他错了是指他猜测的情绪方向错了。基本面分析的对错要验证是需要时间的，但不可能拿着一个亏损的头寸直至基本面告诉你错了，交易是在赌情绪的变化而非真实世界基本面的变化，因为基本面必须要被参与者理解了才能作用价格，参与者怎么理解的？天知道！只能从他们的出价观察。基本面的意义在于给广大的参与者一种心理暗示，使之相应方向的情绪占优从而推动价格变化，它不是告诉你“价值”是多少，而是告诉你市场情绪可能倾向哪边，价值是个虚无缥缈的东西。相比之下，Livermore更多利用价格配合基本面猜测可能的方向更直接揭示交易这个游戏真正的玩法。他的突破建仓本质就是利用波动率从收缩到扩张的初期，即狂热刚起又未至极致之时。
一种情绪从初始发生到发展到极致是需要时间和反复暗示的，这是趋势产生的原因。例如一个坏消息市场还不会过度悲观，但如果连续几个坏消息时市场就可能陷入彻底的混乱之中。它可能时快时慢，如果赶上节拍，效果将会非常好，若节拍乱了则全盘皆输，此时必须出场冷静。
2011-07-17 23:06:57
先观察观察大家反应再继续发，其实上面这个已经是最重要的总览，相当于独孤九剑里的总诀式，其他东西都是衍生自上文的思想
2011-07-17 23:13:59
楼主以前是做头寸隔夜，一般5天之内，现在玩日内，因为自从去了LIFFE以后知道所有大机构的交易都是做日内交易的，日内交易是最具挑战的游戏，所以楼主毅然接受这个挑战，然后就一直都是日内了
资金嘛不好说，楼主以玩是25000刀起步的
2011-07-17 23:23:21
楼主的工具只有三个，布林带，MACD，SSTO
说实在的，我对大部分的指标的用法都是很初级的，那些太复杂的技术我个人认为没什么用，LIFFE场内的老手交易员只靠一个报价就能知道市场的情况从而作出交易决策，楼主一直认为那非常酷，可惜还没到那水平
我对这三个指标的用法很简单，MACD，SSTO只用来找背离作背离交易，这是楼主自己的一个定式，至于背离是什么我相信很多人比楼主都清楚、了解，因为这里主要是的心法，不是招式
布林带楼主喜欢把N设到2.33，因为这个是统计学中正态分布的99%值点，能到这个水平的就是小概率事件，楼主非常喜欢把止损设定为均线到布林带上下轨的宽度，当然当波动率非常大时这个行为是非常危险的，楼主也不喜欢在行情十分激荡时入场，无他，风报比不合算
2011-07-17 23:31:11
为了安全，只有在波动率小时才能进场，但波动率小时没有获利空间的，等待到波动大时才会有利润，可以在波动率放大后又收缩时获利。不建议在波动率很大时入场，首先止损需要很大，影响风报比，一旦错了就是巨亏，但止损太小在剧烈波动时又容易被抖出去；其次是波动率放大后总是会收缩回复正常水平，一旦波动率收缩，利润空间就会大减。
波动率是怎么衡量的，布林带均线与上下轨的宽度，这个是标准差，也是金融工程中用来衡量风险的东西，当然这个东西能用不同的方式刻画，楼主也尝试过很多方法EWMA、各种GARCH模型等，还编成了指标，但后来觉得都差不了多少，索性就直接用简单的移动标准差算了，反正都差不多。
而波动率是怎么形成的？是由买方和卖方的急切程度形成的。买方急了自然愿意出高价越快拿到东西越好，卖方则相反。买卖双方越急切，波动率越大。而驱动买卖双方急切地进行买卖的是突如其来的重大冲击，如预料外的基本面变化、突然出现的大单造成巨大的价格震荡产生的自感噪音。
波动率小的时候入场，均线没有角度平走最好，这时波动率在收缩，方向不明，一旦分出胜负(大实体k线突破区间)波动率会立即放大，获利空间无可限量。但当均线有角度时应该谨慎跟进，因为价格小幅单边变化波动率也是在缩小的，但它总会放大，一旦朝不利方向放大后果严重，而且因为波动率不大，获利的潜力也有限，所有这种交易机会虽然有利可图但并不很理想，当然你设个比较紧的移动止损一直跟也可以。但楼主喜欢快钱，要和不出手，出手就见血！
只有巨大噪音过后才有获利空间，因为会定错价。想想一个不值钱的东西有人高价买是什么情况才会有？混乱的时候！但这不是入场的时候，因为那样很可能你就是那个花大钱买垃圾的傻瓜，即便不是那样也有可能被一群疯狂的傻瓜伤害（做反了被狂干）。如果波动不大，场面不够混乱，尽管你可能是对的一方，价格按照趋势慢慢向着有利的方向变化，但你占不了很大的便宜，只能靠时间赚时间钱，况且还会有可能碰上混乱，最后只能拿点小便宜。当然如果跟进得够早有相当的利润作后盾也不错，因为不知道混乱会造成哪个方向的影响。但细想这样还不如先把大部分落袋为安，只把一部分利润拿来当赌注。
2011-07-17 23:43:30
不知道你的什么软件，布林带有均线期限，这个我也是20，因为样本量不足也没意义，但还有一个参数是设置标准差的倍数的
2011-07-17 23:45:34
不过也不要紧了，差0.33除非波动率很大，否则也没有什么决定性的作用，但楼主说过了，波动率过大的时候入场是很不理智的行为
2011-07-17 23:46:28
To sanbj：
关键是这个女朋友跟我一起快4年了，我都有点把她当亲人了
2011-07-18 00:39:24
关键是没有大招这种东西存在，交易关键的是心理。好比止损，大家都会，但很多人一止损了眼一红随便找个理由就又冲进去了，结果是不停的止损，到最后跟没止损一样。一个交易理由之作一次交易，错了需要冷静，但很多人只知道止损防爆亏的表象，不明止损的真义。
★ 发自天涯iPhone客户端-百读不倦
2011-07-18 02:44:35
楼主心情不大好睡不着，继续发一个。
成交量是除价格波动率外另一个可以看到市场是否陷入疯狂的状态。那些什么量价配合的随便找个人都能说得头头是道。但成交量的关键是是不是稳步放大或缩小。一般市场在狂乱时都会爆量，就是成交量会跳到一半水平的5倍以上，同时价格会大跳(方向随便，只要是跳动的)出现这种情况的一般观望的全都被吸引进去了，这种情况犹如飞蛾看到火光一样，这时变动方向的力量已经衰竭，这时直接反做通常都有不错的快钱赚赚，就算错了损失也不大，因为这么一下波动率一般都收缩，止损很窄都可以。但如果成交量是稳步跟随价格变动扩大的就不要怎么做了，因为市场没有狂乱。
此法适合日内交易，对股票意义不大，因为股票不能t+0，另外补充下，楼主的手法(招式)大多是针对期货的。
还有的就是散户不要妄自菲薄，多思考总会有收获的，大神很多是从散户走过来的，当然更多是机构里出来的，但机构里的交易员也只是散户，不能控制价格的(一些很大的能推一会，但风险很大，成熟的市场操纵价格太危险了，没准哪个老大就来搞你)，特别在象原油之类的市场，市场就是你最大的对手，不要老想什么庄家之类的乱七八糟的东西。
★ 发自天涯iPhone客户端-百读不倦
2011-07-18 12:44:48
结婚了还能离婚，ooxx也不能留人啊，图我晚上再招点
★ 发自天涯iPhone客户端-百读不倦
2011-07-18 12:46:28
本来就是靠概率，无论是隔夜还是日内，运气的确重要，顺起来象印钞机，不顺时管好自己的手别乱做就好
★ 发自天涯iPhone客户端-百读不倦
2011-07-18 12:50:53
楼主是混在机构里的人，还得上班的，心情不好怕是要影响今天的交易了，到处转转少交易为妙啊
★ 发自天涯iPhone客户端-百读不倦
2011-07-19 01:40:31
@ceyemao 见图，楼主今天情场失意赌场也没怎么得意，但还好没悲剧了，基本都是日内图，隔夜的手法另外说，怎么觉得现在不是心法变成招式了？？
2011-07-19 01:42:31
有红框的才是，这个手法主要是赚快钱，不是赚大钱的方法，但捡捡钱也不错，日内交易高胜算的交易一个都别放过，一天就那么几次，捡不到绩效就不怎么样了
2011-07-19 01:53:45
机构交易员比一般散户做得好的一个重要原因在于当机构交易员手不怎么顺时会有老大管住他们的手，不至于无节制送钱，大多数人管不住自己的手，所以找一个能管住你的手的人去管你也是一个很好的方法，哪怕已经能稳定赚钱的时候，运气差的日子谁都有！
2011-07-19 15:16:30
楼主开这个贴主要是一时空虚寂寞找个寄托，后来发现这里太多人都站在交易的大门之外，楼主想当个领路人却无人有缘，罢了，楼主去也，此贴结束。
★ 发自天涯iPhone客户端-百读不倦
2011-07-19 16:21:04
@喜马拉雅河 指标什么的招式只是个依据罢了，没有必杀，没有准确预测，但有些东西(有的是价格行为，有的是基本面冲击)是概率显著大于五五开的，注意这些东西就够了，心法才是最重要的，我们这有个哥们还用趋势线之类的大众指标，他这个季度就赚了800多万，这就是职业的和业余的区别。还有机构交易员也是普通人，只是有点钱而已，不必神化觉得不是正常人，﹣ ﹣||，你们有很多东西是楼主听都没听过的，但那能不能赚钱楼主就不知道了。
指标只有场内的不看，所以场内的很喜欢剥头皮，当然场内交易员还有其他优势。(楼主说的是期货)
散户最大的劣势只有报价速度，信息速度，其他的什么资金量的都不是问题，除非钱真的太少了，那样的话还是先好好工作吧，那点钱给你翻天也成不了大气候
森之千手
登录用户ID：
55
评论(49)
收藏
展开
