股指期货随笔（2011~2016）

就是修复超卖的指标

6月合约明天是交割日，今天收盘居然有8点升水，7月合约难的的只贴水5点，而现货今天大跌，只有一种解释，就是预期明天会反弹

又是大量平仓日，最后15分钟多头猛平，高明啊，堪比2.08

祝百丈冰  ，新春愉快！！！

能否出来谈谈看法

机会经常有，而且有的是跟踪深100的，有的是跟踪中证100的，有的是跟踪等权90的，有的是跟踪中证500的。而且成交量并不小。
你说的，如果深100和沪深300跑偏了怎么办？其实套利的精髓，就是讲概率，这次跑正偏，下次跑负偏，做得多了，从概率上讲就抵消了，对套利资金来说，只要有机会就做，并坚持做下去，滚动做。低成本（各种手续费）和高频率，就是王道。

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2012年，就分级基套利，债券避税套利，综合应用，能做到40%收益，适用资金量在100万~500万。很多人都在做这玩意，你信不信？而且这个和牛熊无关。

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每个资金有各自的玩法，有的只做股票，有的只做交易所基金，有的只打新股，打死也不进2级，有的只做债券正回购套作，有的就算看多也只做转债。同样，还有很多的资金，只做套利，做各式各样的方法的套利，但他们既不看多也不看空，多空都和他们无关。再说，牛市都是过去以后才知道，你能告诉我明年后年是牛是熊吗？[淘股吧]

再比如给你个套利思路，如果你前段时间，看好银行股相对沪深300其他成分股的表现，你可以买入69万的银行股，然后开一手空单对冲。
如果你看空五粮液相对于其他沪深300成分股的表现，那么你要融券卖出69万的五粮液，同时开一手多单对冲，但五粮液的融券要付利息，多单要贴升水，这种方法显然成本太高了。为什么套利用空单好，就是因为空单长期升水。而买入现货又不像融券卖出那样要付利息。

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管理层的如意算盘是过好新年IOP重新开闸，估计制度方面会让点小利意思意思。大盘现在好不容易拉上来了，人气也恢复了些，要再次深跌探底我看也比较难，毕竟不符合各方面的利益，时间上算也来不及。

今日市场整体增仓了3000多手，中证增持160多手
上海缩量到571亿，已经三天了，继续看跌