和概率交易

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大华兄，看过你《自曝：炒股13年，未跑赢深综指！》帖子，我和你股龄差不多，和你已经走上投资正道相比，我是大有不如。
只是你市场不好的时候回撤的很厉害，能给讲讲各种原因吗？

2.下注比例=（（2+1）*0.33-1）/2=0
 3.下注比例=（（2+1）*0.67-1）/2=0.505

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轩辕剑好，理想化的交易模式，但对短线交易的研究有益。

选择1，分三仓进行交易

凯利公式
　　凯利公式是一条可应用在投资资金和赌注的公式。应用于多次的随机赌博游戏，资金的期望增长率最高，且永远不会导致完全损失所有资金的后果。它假设赌博可无限次进行，而且没有下注上下限。


f * = 现有资金应进行下次投注的比例
b = 赔率
p = 胜利机会
q = 输的机会 （一般等于 1-p ）
　　例如：若一个游戏有50%（p=0.50）机会胜出，赔率为3.1:1（b=3.1），这个赌客便应每次投注(3.1 × 0..5 - 0.5)/3.1= 33.9%的资金。

　　这条公式是克劳德·艾尔伍德·香农在贝尔实验室的同事物理学家约翰·拉里·凯利在1956年提出的。凯利的方法参考了香农关于长途电话线的嘈音的工作。凯利说明香农的信息论可应用于此：赌徒不必要获得完全的资讯。香农的另一位同事Edward O. Thorp应用这条公式在廿一点和股票市场上。1738年丹尼·伯努利曾提出等价的观点，可是伯努利的文章直到1954年才首次译成英语。不过对于只投资一次的人来说，应选择算术平均最高的投资组合。

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根据凯利公式：
1.下注比例=（（3.1+1）*0.5-1）/3.1=0.339

数据组1，盈利交易占比50%，总盈利=3970，总收益率39.7%；年化期望收益280%
  数据组2，盈利交易占比33%，总盈利=2505，总收益率25.05%；年化期望收益143%
  数据组3，盈利交易占比67%，总盈利=2749，总收益率27.49%；年化期望收益163%

上述盈利计算没有考虑复利的影响，如果考虑复利数据190天收益将达到45%；数据组2、3差距不大；

第一组更好一些。 
其实这三个模式都很牛，实战中选择任何一组坚持做下去，都会成功。

表中数据：假设交易资金为1万元
数据组1，盈利交易占比50%，交易16次，盈亏各半；平均每次盈利590元，平均每次亏损193元，总盈亏比3.1：1
数据组2，盈利交易占比33%，交易15次，盈利次数5次，亏损次数10次；平均每次盈利1003元，平均每次亏损251元，总盈亏比3：1
数据组3，盈利交易占比67%，交易15次，盈利次数10次，亏损次数5次；平均每次盈利413元，平均每次亏损276元，总盈亏比3：1

上述三组数据代表三种交易模式，假设是三个交易人在同一个时期，在90个交易日内完成的。如果你有能力交易前面三种模式的任一种，你会选择那种交易模式？

下图，三组交易数据

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哥们您的交易模式成功率真高啊，羡慕ING