巨星2号 量化40投资组合

巨星2号 量化40投资组合

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经过充分的准备和测试，《巨星2号 量化40投资组合》，于2011年7月1日正式发布。该投资组合秉承“价值投资、趋势操作、组合持股、被动仓位”的基本理念，力求达成“盈利、超越大盘、全身而退”的三大目标。

价值投资：按照宏观分析、行业分析、基本面分析，综合一切可以取得的信息，初步选择市场中潜在的值得投资的股票品种。并将这些股票设定到一个大的股票池中，称之为：待选股票。
趋势交易：根据股票实际走势，按照既定的买入规则和卖出规则，判定股票是否进入买入条件或者卖出条件。称之为：可介入股票、需卖出股票。
组合持股：待选股票进入买入条件，则选中；如果有多个股票被选定，则按照前面的分析结果排序，选择排序前列的股票，进入投资组合。已持有的股票进入卖出的条件，则卖出，自然减仓。
被动仓位：仓位公式 = 市场中可买入可持有的待选股票理念数 / 临界满仓的可买入可持有的待选股票理念数。目前临界满仓值取120。组合的当前股票保有数量百分比，尽量接近公式仓位。

本组合，采取量化投资策略，不着重大盘分析；其仓位，体现了对当前大盘的看法。
本组合没有刻意设定止损，股票满足了卖出点条件，就卖出。
本组合的表现，依赖组合中个股的总体表现，个股简单算术平均收益率，是对该投资组合的评价标准。
如没有特殊指明，调入和调出的股价都按照前一交易日收盘价计算。
仓位，单列标示。
本投资组合的股票排名不分先后。
组合中当前持股明细，记录在当前股票清单上。
组合中已经调出的股票，记录在过往股票结算清单上。

组合中，股票的调入和调出等变动信息，由短信、飞信、QQ等即时通讯方式发布；并在本帖中留底。
每周出一期周刊，完整记录《巨星2号 量化40投资组合》的各方面内容。

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