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巨星2号 量化40投资组合

11-07-03 20:12 6007次浏览
一帆孤行
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巨星2号 量化40投资组合

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经过充分的准备和测试,《巨星2号 量化40投资组合》,于2011年7月1日正式发布。该投资组合秉承“价值投资、趋势操作、组合持股、被动仓位”的基本理念,力求达成“盈利、超越大盘、全身而退”的三大目标。

价值投资:按照宏观分析、行业分析、基本面分析,综合一切可以取得的信息,初步选择市场中潜在的值得投资的股票品种。并将这些股票设定到一个大的股票池中,称之为:待选股票。
趋势交易:根据股票实际走势,按照既定的买入规则和卖出规则,判定股票是否进入买入条件或者卖出条件。称之为:可介入股票、需卖出股票。
组合持股:待选股票进入买入条件,则选中;如果有多个股票被选定,则按照前面的分析结果排序,选择排序前列的股票,进入投资组合。已持有的股票进入卖出的条件,则卖出,自然减仓。
被动仓位:仓位公式 = 市场中可买入可持有的待选股票理念数 / 临界满仓的可买入可持有的待选股票理念数。目前临界满仓值取120。组合的当前股票保有数量百分比,尽量接近公式仓位。

本组合,采取量化投资策略,不着重大盘分析;其仓位,体现了对当前大盘的看法。
本组合没有刻意设定止损,股票满足了卖出点条件,就卖出。
本组合的表现,依赖组合中个股的总体表现,个股简单算术平均收益率,是对该投资组合的评价标准。
如没有特殊指明,调入和调出的股价都按照前一交易日收盘价计算。
仓位,单列标示。
本投资组合的股票排名不分先后。
组合中当前持股明细,记录在当前股票清单上。
组合中已经调出的股票,记录在过往股票结算清单上。

组合中,股票的调入和调出等变动信息,由短信、飞信、QQ等即时通讯方式发布;并在本帖中留底。
每周出一期周刊,完整记录《巨星2号 量化40投资组合》的各方面内容。

免责声明:
本策略报告的信息均来源于公开资料,编辑组对这些信息的完整性和准确性以及实时性不作任何保证,也不保证本编辑组做出的任何建议不发生更改。投资者阅读和使用本报告而产生的盈利或亏损,皆由投资者自己受益或承担。投资者对本报告中的信息和意见应当进行独立评估,我公司及编辑组对投资者的投资行为不承担任何责任。本策略报告可以被引用和转载,但不得进行有悖原意的删减篡改。
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一帆孤行

11-08-25 19:32

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巨星2号  量化40投资组合 过往股票 清单

序号代码名称调入日期调入价格调出日期复权调出价结算盈亏备注:如无说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏
1002037久联发展2011072224.40 2011081023.78 -2.54%该股票到了卖出点条件,为了控制仓位,调出


巨星2号  量化40投资组合 当前股票 清单

序号代码名称调入日期调入价格当前建议后复权现价浮动盈亏备注:如无说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏
1600335*st盛工2011070516.03  17.74 10.67%重组获批准,主营转型,筹码集中
2000792盐湖股份2011070559.86  53.00 -11.46%国内钾肥龙头,国际钾肥涨价,业绩提升
3600631友谊股份2011070615.60 *0.86116.06 2.93%业绩大增,换股收购,现金选择权;友谊股份*0.861
4600521华海药业2011070714.58  15.73 7.89%业绩大幅增加,抗艾滋题材,稳步进军国际市场
5600397安源股份2011070716.89  15.92 -5.74%重组转型为煤炭股,江西煤业整体上市
6600285羚锐制药2011071313.23 后复权12.06 -8.84%改制民营,药膏品牌优势,芬太尼项目进展顺利
7002512达华智能2011071315.89  15.26 -3.96%物联网产业,非接触式IC卡行业龙头
8600816安信信托2011071321.05  21.77 3.42%面临重大资产重组,中信信托入注
9000876新希望2011071421.25  19.42 -8.61%重组获批,饲料行业龙头,业绩提升。
10000881大连国际2011071412.30  11.52 -6.34%海运业务利润增加,生物医疗成果提升业绩
11002318久立特材2011071518.98  17.93 -5.53%行业龙头,业绩超预期增长,新产能不断释放
12000415st汇通2011071914.56  13.96 -4.12%完全重组为渤海租赁,新公司业务广泛,利润有保障
13002014永新股份2011071916.60  17.86 7.59%塑料软包装行业龙头,行业景气,公司增长潜力大
14600723首商股份2011072214.62  14.41 -1.44%中报业绩预增700%,重组,优质资产注入
15600143金发科技2011072617.74  16.45 -7.27%改性塑料龙头,新产品销售顺畅毛利率提升业绩增长
16601898中煤能源2011080110.83  10.06 -7.11%煤炭煤矿装备焦炭煤化工等产品最齐全的煤炭企业
17000823超声电子2011080116.14  14.88 -7.81%履铜板和PCB稳健增长,触摸屏业务产能放量可以期待
18000024招商地产2011080118.20  20.48 12.53%优质房地产商,业绩优良、保障房概念
19002345潮宏基2011080229.01  29.24 0.79%珠宝行业增长前景可观,公司品牌设计有优势
20002312三泰电子2011081014.90  17.08 14.63%金融电子回单系统和安防监控系统,行业增长快速
21000501鄂武商A2011081119.73  19.50 -1.17%商业领先企业,销售模式看好,大股东增持要约收购
22600993马应龙2011081219.63  19.74 0.56%痔类药品的龙头企业,品牌优势,连锁店扩张顺利
23300039上海凯宝2011081226.03  27.92 7.26%痰热清注射液市场领先,抗流感药物
24000868安凯客车2011081211.26  11.15 -0.98%新能源客车行业前景看好,公司具有一定的技术优势
25600562*ST高陶2011081938.24  38.04 -0.52%重组概念股票,转型信息产业,业绩扭亏无退市之忧
26002191劲嘉股份201108199.74  10.14 4.11%烟标企业龙头,包装印刷产能规模优势,业绩稳定
27002152广电运通2011081932.24  33.29 3.26%ATM龙头,自动售检票业务成长,产能扩张行业壁垒高
28300004南风股份2011081927.17  27.88 2.61%股权激励,行业技术优势,核电通风空调主要供应商
29002346柘中建设2011081920.98  21.43 2.14%PHC管桩行业龙头,产能扩张,技术优势,业绩稳定
30300041回天胶业2011082233.88  33.25 -1.86%国内工程胶粘剂龙头,业绩有望增长,太阳能概念
31600280南京中商2011082327.07  27.15 0.30%小盘商业股,业绩拐点,长期股权投资
32300141和顺电气2011082334.50  34.30 -0.58%超小盘股票,主营独特,防窃电计量装置超常规增长
        
 建议仓位51%当前持股数32  盈亏累计→-5.20%←40投资组合股票 浮动+结算盈亏 累计
 起始日起始点位截止日当日点位 总收益率→-0.13%←收益率:(浮动+结算盈亏)/40 简单算术累计平均
 201107053122.50 201108252903.84  大盘涨幅→-7.00%←同期沪深300指数的涨幅
一帆孤行

11-08-23 23:52

0
600280南京中商:调入:价格27.07元。小盘商业股票,业绩出现拐点,商业地产百货稳步扩展,长期股权投资。
300141和顺电气:调入:价格34.50元。超小盘股票,主营独特,防窃电计量装置超常规增长,配电电能质量业务高速增长。

当前建议仓位50%,组合中持股数:32个。
一帆孤行

11-08-23 00:03

0
300041回天胶业:调入:价格33.88元。国内工程胶粘剂龙头,拥有较高的产品性价比,业绩有望快速增长。太阳能电池背膜项目值得期待。

 当前建议仓位48%,组合中持股数:30个。
一帆孤行

11-08-22 09:22

0
600562 *ST高陶:调入:价格38.24元。重组概念股票,转型信息产业,业绩扭亏无退市之忧。
002191劲嘉股份:调入:价格9.74元。 烟标企业龙头,包装印刷产能规模优势,业绩稳定。
002152广电运通:调入:价格32.24元。ATM龙头,自动售检票业务成长,产能扩张行业壁垒高。
300004南风股份:调入:价格27.17元。股权激励,行业技术优势,核电通风空调主要供应商。
002346柘中建设:调入:价格20.98元。PHC管桩行业龙头,产能扩张,技术优势,业绩稳定。

当前建议仓位51%,组合中持股数:29个。
一帆孤行

11-08-18 23:51

0
当前建议仓位51%,组合中持股数:24个。
股票暂时不调整。
一帆孤行

11-08-15 09:07

0
巨星2号  量化40投资组合 过往股票 清单
序号代码名称调入日期调入价格调出日期复权调出价结算盈亏备注:如无说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏。
1002037久联发展2011072224.40 2011081023.78 -2.54%该股票到了卖出点条件,为了控制仓位,调出


巨星2号  量化40投资组合 当前股票 清单
序号代码名称调入日期调入价格当前建议后复权现价浮动盈亏备注:如无说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏。
1600335*st盛工2011070516.03  17.59 9.73%重组获批准,主营转型,筹码集中
2000792盐湖股份2011070559.86  54.46 -9.02%国内钾肥龙头,国际钾肥涨价,业绩提升
3600631百联股份2011070615.60  15.68 0.51%业绩大增,换股收购,现金选择权
4600521华海药业2011070714.58  16.80 15.23%业绩大幅增加,抗艾滋题材,稳步进军国际市场
5600397安源股份2011070716.89  15.64 -7.40%重组转型为煤炭股,江西煤业整体上市
6600285羚锐制药2011071313.23  11.93 -9.83%改制民营,药膏品牌优势,芬太尼项目进展顺利
7002512达华智能2011071315.89  14.40 -9.38%物联网产业,非接触式IC卡行业龙头
8600816安信信托2011071321.05  20.86 -0.90%面临重大资产重组,中信信托入注
9000876新希望2011071421.25  20.00 -5.88%重组获批,饲料行业龙头,业绩提升。
10000881大连国际2011071412.30  10.79 -12.28%海运业务利润增加,生物医疗成果提升业绩
11002318久立特材2011071518.98  16.45 -13.33%行业龙头,业绩超预期增长,新产能不断释放
12000415st汇通2011071914.56  13.80 -5.22%完全重组为渤海租赁,新公司业务广泛,利润有保障
13002014永新股份2011071916.60  18.12 9.16%塑料软包装行业龙头,行业景气,公司增长潜力大
14600723西单商场2011072214.62  14.85 1.57%中报业绩预增700%,重组,优质资产注入
15600143金发科技2011072617.74  16.67 -6.03%改性塑料龙头,新产品销售顺畅毛利率提升业绩增长
16601898中煤能源2011080110.83  9.95 -8.13%煤炭煤矿装备焦炭煤化工等产品最齐全的煤炭企业
17000823超声电子2011080116.14  16.00 -0.87%履铜板和PCB稳健增长,触摸屏业务产能放量可以期待
18000024招商地产2011080118.20  19.33 6.21%优质房地产商,业绩优良、保障房概念
19002345潮宏基2011080229.01  31.50 8.58%珠宝行业增长前景可观,公司品牌设计有优势
20002312三泰电子2011081014.90  15.68 5.23%金融电子回单系统和安防监控系统,行业增长快速
21000501鄂武商A2011081119.73  20.45 3.65%商业领先企业,销售模式看好,大股东增持要约收购
22600993马应龙2011081219.63  19.63 0.00%痔类药品的龙头企业,品牌优势,连锁店扩张顺利
23300039上海凯宝2011081226.03  26.03 0.00%痰热清注射液市场领先,抗流感药物
24000868安凯客车2011081211.26  11.26 0.00%新能源客车行业前景看好,公司具有一定的技术优势
        
 建议仓位52%当前持股数24 .盈亏累计→-30.92%←40投资组合股票 浮动+结算盈亏 累计
 起始日起始点位截止日当日点位.总收益率→-0.77%←收益率:(浮动+结算盈亏)/40 简单算术累计平均
 201107053122.50 201108122875.36 .大盘涨幅→-7.91%←同期沪深300指数的涨幅
一帆孤行

11-08-15 09:03

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600993马应龙:调入:价格19.63元。治疗痔类药品的龙头企业,在中药品牌方面具有优势,新药研发能力强大,医药连锁店迅速扩张。
  300039上海凯宝:调入:价格26.03元。痰热清注射液的主要生产厂家,产能逐步释放,销售和利润保持良好发展势头;抗流感药物题材。
  000868安凯客车:调入:价格11.26元。新能源客车市场领先,出口增长,纯电动和超级电容机车方面具有技术优势;新能源汽车行业发展前景潜力巨大。

 当前建议仓位52%,组合中持股数:24个。
一帆孤行

11-08-11 23:48

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000501鄂武商A:调入:价格19.73元。公司为湖北省商业领先企业,量贩店和摩尔城营销模式前景看好,公司业绩优良,尚处于良性扩展中。公司两大主力系股东,为了争夺控股权,在二级市场大幅度增持。武商联等拟要约收购公司5%的股份,要约价格21.21元。

当前建议仓位48%,组合中持股数:21个。
一帆孤行

11-08-10 23:15

0
巨星2号  量化40投资组合 过往股票 清单
序号代码名称调入日期调入价格调出日期复权调出价结算盈亏备注:如无说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏。
1002037久联发展2011072224.40 2011081023.78 -2.54%该股票到了卖出的条件,为了控制仓位,调出


巨星2号  量化40投资组合 当前股票 清单
序号代码名称调入日期调入价格当前建议后复权现价浮动盈亏备注:如无说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏。
1600335*st盛工2011070516.03  16.45 2.62%重组获批准,主营转型,筹码集中
2000792盐湖股份2011070559.86  54.50 -8.95%国内钾肥龙头,国际钾肥涨价,业绩提升
3600631百联股份2011070615.60  15.68 0.51%业绩大增,换股收购,现金选择权
4600521华海药业2011070714.58  16.25 11.45%业绩大幅增加,抗艾滋题材,稳步进军国际市场
5600397安源股份2011070716.89  15.36 -9.06%重组转型为煤炭股,江西煤业整体上市
6600285羚锐制药2011071313.23  11.78 -10.96%改制民营,药膏品牌优势,芬太尼项目进展顺利
7002512达华智能2011071315.89  13.93 -12.33%物联网产业,非接触式IC卡行业龙头
8600816安信信托2011071321.05  20.32 -3.47%面临重大资产重组,中信信托入注
9000876新希望2011071421.25  19.05 -10.35%重组获批,饲料行业龙头,业绩提升。
10000881大连国际2011071412.30  10.54 -14.31%海运业务利润增加,生物医疗成果提升业绩
11002318久立特材2011071518.98  16.00 -15.70%行业龙头,业绩超预期增长,新产能不断释放
12000415st汇通2011071914.56  13.34 -8.38%完全重组为渤海租赁,新公司业务广泛,利润有保障
13002014永新股份2011071916.60  17.52 5.54%塑料软包装行业龙头,行业景气,公司增长潜力大
14600723西单商场2011072214.62  14.07 -3.76%中报业绩预增700%,重组,优质资产注入
15600143金发科技2011072617.74  16.45 -7.27%改性塑料龙头,新产品销售顺畅毛利率提升业绩增长
16601898中煤能源2011080110.83  9.77 -9.79%煤炭煤矿装备焦炭煤化工等产品最齐全的煤炭企业
17000823超声电子2011080116.14  15.48 -4.09%履铜板和PCB稳健增长,触摸屏业务产能放量可以期待
18000024招商地产2011080118.20  19.28 5.93%优质房地产商,业绩优良、保障房概念
19002345潮宏基2011080229.01  31.20 7.55%珠宝行业增长前景可观,公司品牌设计有优势
20002312三泰电子2011081014.90  14.90 0.00%金融电子回单系统和安防监控系统,行业增长快速
        
 建议仓位46%当前持股数20 .盈亏累计→-87.36%←40投资组合股票 浮动+结算盈亏 累计
 起始日起始点位截止日当日点位.总收益率→-2.18%←收益率:(浮动+结算盈亏)/40 简单算术累计平均
 201107053122.50 201108102824.12 .大盘涨幅→-9.56%←同期沪深300指数的涨幅
一帆孤行

11-08-10 23:05

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002312三泰电子:调入:价格14.90元。金融信息化产业快速增长,行业壁垒高;金融电子回单系统和安防监控系统,公司处于行业龙头地位。公司具有技术和研发优势,创新的商业模式,公司管理层持股比例较大。
002037久联发展:调出:价格23.78元。该股票到了卖出的条件,为了控制仓位,调出。

当前仓位建议:46%。组合持股数:20个。
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