数量化分析_lucong163

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“蜻蜓点水”是优秀的震荡市选股系统。实证结果显示，“蜻蜓点水”选股系统表现优异，这具体表现在三个方面：一、高收益。2010年1月1日至2011年2月28日，“蜻蜓点水”股票组合的累计收益率为35.53%，同期上证综指下跌10.44%，超额收益高达为45.98%。二、高胜率。按5个交易日内最高涨幅计算，“蜻蜓点水”选股系统的胜率高达97.55%，盈损比为42.83倍；按照到期涨幅计算，选股系统的胜率为67.48%，盈损比为1.04。三、频率适中的交易信号。“蜻蜓点水”选股系统平均每2.7个交易日发出一次交易信号，交易信号频率适中。

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