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Fuel你好，很想看看对各主要指数用均线跟随策略的结果。你的这个方法我不会用的。呵呵。
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老子的要诀不错。所谓均线跟随的有效性，就取决于船在水上行
【 · 原创: 老子 2011-05-22 22:06 只看该作者(-1) 】
《老子的操盘要诀》
股价是小船，均价即是水。
船在水上行，持股有收成。
船往水下走，可能要断手。
机构不摆尾，股价难出水。
肥尾可进入，尖峰须卖出。
操盘不摆尾，必是冒失鬼。
控盘不控量，绝对没希望。
注：要诀非什么秘诀，这是实际操作中最基本的原则。
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附上中色股份按3日线做的详细信号.
注1: 由文档可见，即使抓到牛股如中色，这种方法的假信号仍然是很多的，占据约50%。
所以忍受假信号是使用这个方法的必备美德。
注2： 以下收益这一栏未除去交易损耗，只是卖出价跟买入价的差额。
程序中计入了印花税，佣金这两中交易损耗，结果模拟了真实交易。
01/16/2006: 买入 价格: 3.96
01/17/2006: 卖出 价格: 3.92 收益: -0.040000000000000036
01/18/2006: 买入 价格: 4.03
01/24/2006: 卖出 价格: 4.37 收益: 0.33999999999999986
02/06/2006: 买入 价格: 4.82
02/08/2006: 卖出 价格: 4.31 收益: -0.5100000000000007
02/14/2006: 买入 价格: 4.40
02/15/2006: 卖出 价格: 4.27 收益: -0.13000000000000078
02/21/2006: 买入 价格: 4.19
02/24/2006: 卖出 价格: 4.17 收益: -0.020000000000000462
03/13/2006: 买入 价格: 3.87
03/23/2006: 卖出 价格: 4.22 收益: 0.34999999999999964
03/24/2006: 买入 价格: 4.37
03/30/2006: 卖出 价格: 4.35 收益: -0.020000000000000462
03/31/2006: 买入 价格: 4.60
05/18/2006: 卖出 价格: 7.60 收益: 3.0
06/14/2006: 买入 价格: 6.23
06/23/2006: 卖出 价格: 6.37 收益: 0.13999999999999968
06/26/2006: 买入 价格: 6.53
07/05/2006: 卖出 价格: 7.33 收益: 0.7999999999999998
07/07/2006: 买入 价格: 7.54
07/13/2006: 卖出 价格: 7.52 收益: -0.020000000000000462
07/17/2006: 买入 价格: 8.06
07/19/2006: 卖出 价格: 7.63 收益: -0.4300000000000006
07/25/2006: 买入 价格: 7.77
07/27/2006: 卖出 价格: 7.61 收益: -0.15999999999999925
08/09/2006: 买入 价格: 6.16
08/14/2006: 卖出 价格: 6.06 收益: -0.10000000000000053
08/16/2006: 买入 价格: 6.43
08/18/2006: 卖出 价格: 6.27 收益: -0.16000000000000014
08/22/2006: 买入 价格: 6.59
08/29/2006: 卖出 价格: 6.79 收益: 0.20000000000000018
08/31/2006: 买入 价格: 6.80
09/07/2006: 卖出 价格: 7.23 收益: 0.4300000000000006
09/18/2006: 买入 价格: 6.75
09/21/2006: 卖出 价格: 6.71 收益: -0.040000000000000036
09/28/2006: 买入 价格: 6.35
10/19/2006: 卖出 价格: 6.83 收益: 0.4800000000000004
10/20/2006: 买入 价格: 6.92
10/23/2006: 卖出 价格: 6.64 收益: -0.28000000000000025
10/25/2006: 买入 价格: 6.87
10/27/2006: 卖出 价格: 6.59 收益: -0.28000000000000025
10/31/2006: 买入 价格: 6.81
11/08/2006: 卖出 价格: 7.16 收益: 0.35000000000000053
11/17/2006: 买入 价格: 6.68
11/28/2006: 卖出 价格: 7.00 收益: 0.3200000000000003
11/30/2006: 买入 价格: 7.14
12/06/2006: 卖出 价格: 7.60 收益: 0.45999999999999996
12/12/2006: 买入 价格: 7.26
12/19/2006: 卖出 价格: 7.64 收益: 0.3799999999999999
01/04/2007: 买入 价格: 7.45
01/12/2007: 卖出 价格: 8.35 收益: 0.8999999999999995
01/15/2007: 买入 价格: 9.00
01/17/2007: 卖出 价格: 8.85 收益: -0.15000000000000036
01/18/2007: 买入 价格: 9.26
01/25/2007: 卖出 价格: 9.43 收益: 0.16999999999999993
01/29/2007: 买入 价格: 10.09
01/31/2007: 卖出 价格: 9.41 收益: -0.6799999999999997
02/06/2007: 买入 价格: 9.50
02/27/2007: 卖出 价格: 11.80 收益: 2.3000000000000007
03/02/2007: 买入 价格: 12.28
03/12/2007: 卖出 价格: 13.68 收益: 1.4000000000000004
03/20/2007: 买入 价格: 13.65
03/28/2007: 卖出 价格: 14.93 收益: 1.2799999999999994
04/02/2007: 买入 价格: 15.41
06/01/2007: 卖出 价格: 32.08 收益: 16.669999999999998
06/07/2007: 买入 价格: 30.07
06/15/2007: 卖出 价格: 31.73 收益: 1.6600000000000001
06/27/2007: 买入 价格: 26.59
06/28/2007: 卖出 价格: 24.25 收益: -2.34
07/03/2007: 买入 价格: 24.40
07/04/2007: 卖出 价格: 22.83 收益: -1.5700000000000003
07/09/2007: 买入 价格: 22.50
08/01/2007: 卖出 价格: 29.57 收益: 7.07
08/03/2007: 买入 价格: 30.23
08/08/2007: 卖出 价格: 30.23 收益: 0.0
08/16/2007: 买入 价格: 28.22
08/17/2007: 卖出 价格: 27.13 收益: -1.0899999999999999
08/20/2007: 买入 价格: 29.03
08/24/2007: 卖出 价格: 30.59 收益: 1.5599999999999987
08/27/2007: 买入 价格: 32.48
09/04/2007: 卖出 价格: 33.46 收益: 0.980000000000004
09/12/2007: 买入 价格: 31.68
09/25/2007: 卖出 价格: 38.55 收益: 6.869999999999997
09/27/2007: 买入 价格: 42.43
10/10/2007: 卖出 价格: 45.93 收益: 3.5
10/11/2007: 买入 价格: 50.52
10/17/2007: 卖出 价格: 52.03 收益: 1.509999999999998
10/23/2007: 买入 价格: 49.37
10/29/2007: 卖出 价格: 48.77 收益: -0.5999999999999943
10/30/2007: 买入 价格: 50.84
10/31/2007: 卖出 价格: 50.13 收益: -0.7100000000000009
11/13/2007: 买入 价格: 37.48
11/16/2007: 卖出 价格: 36.49 收益: -0.9899999999999949
11/29/2007: 买入 价格: 32.04
11/30/2007: 卖出 价格: 30.42 收益: -1.6199999999999974
12/04/2007: 买入 价格: 31.38
12/12/2007: 卖出 价格: 32.71 收益: 1.3300000000000018
12/20/2007: 买入 价格: 30.86
01/02/2008: 卖出 价格: 34.58 收益: 3.719999999999999
01/03/2008: 买入 价格: 35.18
01/08/2008: 卖出 价格: 36.08 收益: 0.8999999999999986
01/09/2008: 买入 价格: 36.98
01/16/2008: 卖出 价格: 35.42 收益: -1.5599999999999952
01/24/2008: 买入 价格: 28.94
01/28/2008: 卖出 价格: 27.13 收益: -1.8100000000000023
02/04/2008: 买入 价格: 27.89
02/15/2008: 卖出 价格: 28.26 收益: 0.370000000000001
02/18/2008: 买入 价格: 28.53
02/25/2008: 卖出 价格: 28.95 收益: 0.41999999999999815
02/28/2008: 买入 价格: 28.73
03/10/2008: 卖出 价格: 31.57 收益: 2.84
04/07/2008: 买入 价格: 19.71
04/09/2008: 卖出 价格: 18.40 收益: -1.3100000000000023
04/23/2008: 买入 价格: 16.06
05/06/2008: 卖出 价格: 19.18 收益: 3.120000000000001
05/07/2008: 买入 价格: 20.77
05/21/2008: 卖出 价格: 23.43 收益: 2.66
05/28/2008: 买入 价格: 21.97
05/29/2008: 卖出 价格: 20.93 收益: -1.0399999999999991
06/18/2008: 买入 价格: 13.54
06/19/2008: 卖出 价格: 12.18 收益: -1.3599999999999994
06/24/2008: 买入 价格: 12.76
06/27/2008: 卖出 价格: 12.80 收益: 0.040000000000000924
07/02/2008: 买入 价格: 12.66
07/14/2008: 卖出 价格: 14.41 收益: 1.75
07/21/2008: 买入 价格: 13.21
07/23/2008: 卖出 价格: 12.77 收益: -0.4400000000000013
07/24/2008: 买入 价格: 13.14
07/25/2008: 卖出 价格: 12.68 收益: -0.46000000000000085
07/28/2008: 买入 价格: 13.11
07/29/2008: 卖出 价格: 12.78 收益: -0.33000000000000007
08/20/2008: 买入 价格: 8.85
08/22/2008: 卖出 价格: 8.07 收益: -0.7799999999999994
08/29/2008: 买入 价格: 7.59
09/01/2008: 卖出 价格: 7.21 收益: -0.3799999999999999
09/04/2008: 买入 价格: 7.46
09/05/2008: 卖出 价格: 6.99 收益: -0.46999999999999975
09/12/2008: 买入 价格: 6.58
09/16/2008: 卖出 价格: 6.37 收益: -0.20999999999999996
09/17/2008: 买入 价格: 6.49
09/24/2008: 卖出 价格: 7.35 收益: 0.8599999999999994
09/25/2008: 买入 价格: 7.67
10/06/2008: 卖出 价格: 6.73 收益: -0.9399999999999995
10/21/2008: 买入 价格: 5.53
10/22/2008: 卖出 价格: 5.17 收益: -0.3600000000000003
10/30/2008: 买入 价格: 4.53
10/31/2008: 卖出 价格: 4.43 收益: -0.10000000000000053
11/05/2008: 买入 价格: 4.67
11/24/2008: 卖出 价格: 6.04 收益: 1.37
11/27/2008: 买入 价格: 6.29
12/11/2008: 卖出 价格: 7.13 收益: 0.8399999999999999
12/17/2008: 买入 价格: 6.96
12/22/2008: 卖出 价格: 6.89 收益: -0.07000000000000028
01/05/2009: 买入 价格: 6.29
01/13/2009: 卖出 价格: 6.53 收益: 0.2400000000000002
01/14/2009: 买入 价格: 6.89
01/19/2009: 卖出 价格: 6.84 收益: -0.04999999999999982
01/22/2009: 买入 价格: 7.43
02/12/2009: 卖出 价格: 8.74 收益: 1.3100000000000005
02/13/2009: 买入 价格: 9.22
02/18/2009: 卖出 价格: 9.04 收益: -0.1800000000000015
02/20/2009: 买入 价格: 9.80
02/26/2009: 卖出 价格: 9.41 收益: -0.39000000000000057
03/04/2009: 买入 价格: 9.15
03/09/2009: 卖出 价格: 8.47 收益: -0.6799999999999997
03/12/2009: 买入 价格: 8.83
03/13/2009: 卖出 价格: 8.67 收益: -0.16000000000000014
03/16/2009: 买入 价格: 9.04
03/24/2009: 卖出 价格: 10.50 收益: 1.4600000000000009
03/26/2009: 买入 价格: 10.80
04/08/2009: 卖出 价格: 11.32 收益: 0.5199999999999996
04/10/2009: 买入 价格: 12.04
04/14/2009: 卖出 价格: 11.84 收益: -0.1999999999999993
04/16/2009: 买入 价格: 12.87
04/17/2009: 卖出 价格: 12.11 收益: -0.7599999999999998
04/29/2009: 买入 价格: 10.82
05/11/2009: 卖出 价格: 11.42 收益: 0.5999999999999996
05/13/2009: 买入 价格: 12.23
05/22/2009: 卖出 价格: 12.53 收益: 0.29999999999999893
05/25/2009: 买入 价格: 13.00
06/09/2009: 卖出 价格: 14.46 收益: 1.4600000000000009
06/10/2009: 买入 价格: 14.73
06/11/2009: 卖出 价格: 14.38 收益: -0.34999999999999964
06/17/2009: 买入 价格: 14.31
06/22/2009: 卖出 价格: 14.01 收益: -0.3000000000000007
06/24/2009: 买入 价格: 14.63
07/03/2009: 卖出 价格: 15.73 收益: 1.0999999999999996
07/07/2009: 买入 价格: 16.09
07/09/2009: 卖出 价格: 15.80 收益: -0.28999999999999915
07/14/2009: 买入 价格: 15.80
07/21/2009: 卖出 价格: 18.18 收益: 2.379999999999999
07/24/2009: 买入 价格: 18.93
07/29/2009: 卖出 价格: 18.27 收益: -0.6600000000000001
07/31/2009: 买入 价格: 19.68
08/06/2009: 卖出 价格: 20.13 收益: 0.4499999999999993
08/20/2009: 买入 价格: 15.76
08/25/2009: 卖出 价格: 15.74 收益: -0.019999999999999574
08/26/2009: 买入 价格: 16.35
08/28/2009: 卖出 价格: 15.97 收益: -0.3800000000000008
09/03/2009: 买入 价格: 14.28
09/10/2009: 卖出 价格: 15.56 收益: 1.2800000000000011
09/14/2009: 买入 价格: 15.96
09/21/2009: 卖出 价格: 15.88 收益: -0.08000000000000007
10/09/2009: 买入 价格: 14.28
10/22/2009: 卖出 价格: 16.07 收益: 1.790000000000001
10/23/2009: 买入 价格: 16.36
10/27/2009: 卖出 价格: 15.58 收益: -0.7799999999999994
11/02/2009: 买入 价格: 15.39
11/11/2009: 卖出 价格: 16.24 收益: 0.8499999999999979
11/13/2009: 买入 价格: 17.07
11/19/2009: 卖出 价格: 17.35 收益: 0.28000000000000114
11/23/2009: 买入 价格: 17.97
11/24/2009: 卖出 价格: 16.83 收益: -1.1400000000000006
11/25/2009: 买入 价格: 17.46
11/26/2009: 卖出 价格: 16.79 收益: -0.6700000000000017
12/01/2009: 买入 价格: 16.68
12/04/2009: 卖出 价格: 16.80 收益: 0.120000000000001
12/14/2009: 买入 价格: 16.48
12/15/2009: 卖出 价格: 16.29 收益: -0.19000000000000128
12/23/2009: 买入 价格: 14.53
12/30/2009: 卖出 价格: 15.32 收益: 0.7900000000000009
12/31/2009: 买入 价格: 15.49
01/07/2010: 卖出 价格: 16.02 收益: 0.5299999999999994
01/12/2010: 买入 价格: 16.38
01/13/2010: 卖出 价格: 15.37 收益: -1.0099999999999998
01/18/2010: 买入 价格: 15.82
01/20/2010: 卖出 价格: 15.24 收益: -0.5800000000000001
02/01/2010: 买入 价格: 13.42
02/05/2010: 卖出 价格: 13.46 收益: 0.040000000000000924
02/09/2010: 买入 价格: 13.58
02/23/2010: 卖出 价格: 13.71 收益: 0.13000000000000078
02/24/2010: 买入 价格: 13.98
02/26/2010: 卖出 价格: 13.93 收益: -0.05000000000000071
03/01/2010: 买入 价格: 14.27
03/02/2010: 卖出 价格: 13.95 收益: -0.3200000000000003
03/09/2010: 买入 价格: 13.97
03/12/2010: 卖出 价格: 13.58 收益: -0.39000000000000057
03/16/2010: 买入 价格: 13.77
03/22/2010: 卖出 价格: 13.84 收益: 0.07000000000000028
03/29/2010: 买入 价格: 13.87
04/15/2010: 卖出 价格: 15.40 收益: 1.5300000000000011
04/22/2010: 买入 价格: 15.95
04/27/2010: 卖出 价格: 15.86 收益: -0.08999999999999986
04/28/2010: 买入 价格: 16.37
04/29/2010: 卖出 价格: 15.59 收益: -0.7800000000000011
05/13/2010: 买入 价格: 13.61
05/17/2010: 卖出 价格: 12.87 收益: -0.7400000000000002
05/24/2010: 买入 价格: 12.42
06/02/2010: 卖出 价格: 14.07 收益: 1.6500000000000004
06/09/2010: 买入 价格: 13.96
06/22/2010: 卖出 价格: 14.45 收益: 0.48999999999999844
07/06/2010: 买入 价格: 12.02
07/13/2010: 卖出 价格: 12.26 收益: 0.2400000000000002
07/19/2010: 买入 价格: 12.14
07/27/2010: 卖出 价格: 12.79 收益: 0.6499999999999986
07/28/2010: 买入 价格: 13.06
08/10/2010: 卖出 价格: 14.69 收益: 1.629999999999999
08/12/2010: 买入 价格: 15.40
08/27/2010: 卖出 价格: 16.91 收益: 1.5099999999999998
08/30/2010: 买入 价格: 18.07
09/03/2010: 卖出 价格: 18.52 收益: 0.4499999999999993
09/08/2010: 买入 价格: 19.88
09/14/2010: 卖出 价格: 20.21 收益: 0.33000000000000185
09/27/2010: 买入 价格: 19.34
10/26/2010: 卖出 价格: 35.40 收益: 16.06
10/29/2010: 买入 价格: 35.91
11/03/2010: 卖出 价格: 37.71 收益: 1.8000000000000043
11/10/2010: 买入 价格: 38.12
11/12/2010: 卖出 价格: 33.80 收益: -4.32
11/19/2010: 买入 价格: 30.60
11/25/2010: 卖出 价格: 30.58 收益: -0.020000000000003126
12/02/2010: 买入 价格: 28.18
12/03/2010: 卖出 价格: 27.63 收益: -0.5500000000000007
12/07/2010: 买入 价格: 27.80
12/08/2010: 卖出 价格: 27.33 收益: -0.4700000000000024
12/10/2010: 买入 价格: 29.11
12/17/2010: 卖出 价格: 32.42 收益: 3.3100000000000023
12/22/2010: 买入 价格: 33.00
12/23/2010: 卖出 价格: 31.32 收益: -1.6799999999999997
12/31/2010: 买入 价格: 31.54
01/07/2011: 卖出 价格: 31.37 收益: -0.16999999999999815
[引用原文已无法访问]
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小钢珠好，
你比我专业很多。 我只是对这个方面有点兴趣，业余玩玩。搞这个测试，最初是为了验证一个老股民的经验。他说上证单边市时代，盯着20周线做就能赚钱。
我所说的系统也就是这个简单方法。现在是人工盯盘，没有做成自动化。因交易所下单接口没有开放，现在做自动化的话，相当麻烦。
如同你的双均线系统，这个单均线跟踪方法，假信号也是非常多的，远远多于赢利的真信号。但它的好处是，众多的假信号是小亏，而真信号因为不去过早止赢，往往可以大赚一笔。
它就是用抓一段大波来弥补众多小亏。
能不能赢利跟大势相关。我测试做的不够，从测过的少数几只来看，假如一段时间里个股是涨的，那么用这种方法也基本是赢利的。
跟买入不动比起来，这种方法可能赢的多，也可能赢的少一点。这取决于这只股的趋势性是否比较强，以及设定的均线是否最拟合它的支持和压力。（这两者事前都无法知道，所以也无法确定用哪一条均线跟效果最好。但不管用哪一条，基本上是赢利的。）
对一段时间里下跌的个股，这个方法也能做到亏的少一点。具体测试结果，可参照前面帖子。
像这种假信号多于真信号的系统，用人工来做，是非常痛苦的，我们往往会看大势，看基本面，看技术上的支撑压力来违反交易规则。
有的时侯连续亏损多次，人会觉得自己在瞎折腾，不知何时是个头。
所以更适用机器交易，机器没有感情，随它去跑就是。海外的华人股民基本上都有自己的自动交易机，那些交易机器人的赢利甚至比人工还好。
我的那段小代码，是非常简陋的，对亏损次数，最大回撤等，都没有统计报告。那也是兴之所至，随便玩玩的。
你提供的论坛和书籍非常好。有时间我会去学一下。谢谢！
海洋部落我有去潜水的，不过基本是看看 大陆证券 那个版，那里的一些老帖非常有营养。
对于杠杆基金，我还没去测过。感觉均线系统对波动剧烈的股比较适用。杠杆基金可能也属于这一类吧。我自己最近实盘测试的是有色之类的强波动股。
感觉你在自动交易上知道的比我多，有空可以多多联系，多多交流。
[引用原文已无法访问]
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Fuel你好，没想到这么快就收到你的详尽回答，深表感谢。
看来您在编程方面的功底非常好，这样对系统开发非常有优势，在此呢，向你推荐一个相对专业的软件：MultiCharts，这个国外开发的一个系统交易开发平台，里面最重要的就是：对系统的测试评价非常全面，比如说最大连续亏损次数、盈亏情况，最大盈利/亏损金额等等，对系统的测试非常有帮助，同时还有一定的优化功能。如你有兴趣，可以研究一下，“海洋部落”这个论坛里有相对丰富的资料。（个人因生活原因，要11月后才可能有时间系统研究这些东东。）
另关于仓位的事情，适当多探讨一下，老范的《通向金融王国的自由之路》个人觉得在系统交易开发方面是一本比较经典的著作，对仓位控制有比较多的论述，还有就是已经公布的海龟交易系统，在仓位控制方面的经验也是很值得学的。
前段时间，我研究过20日双均线交易系统，简单的说，20日高点均线和20日低点均线，突破20日高点均线买入，跌破20日低点均线止损，以04的上证50etf为标的，测试效果相对理想，具体数据我忘记了。但同样也存在弊端，如2006-2007的大牛市，基本抓住主升段，同时躲过2008年的大跌；但从1664点到3000多点的反转，只取得30%的利润。最让人头疼的地方在于，如果全仓，2010年的震荡市将亏损10%多，而且出现连续好几次的亏损交易。虽然整个交易结果比较理想，但是在连续亏损下能否继续坚持自己的系统？
对仓位控制的事情，其实相对系统来说，个人认为更为重要，外汇市场有一个观点，能留在市场才是最好的，多少人因为爆仓贰被淘汰？特别是对系统交易而言，同样的系统，如果起始点不同，可能收益差距会非常大，如果全仓交易，开始阶段就出现连续亏损，导致50%的损失，要恢复就要剩余资金达到100%的收益，整个难度就大多了。记得有人专门研究论证过。
分仓的最主要目的个人认为是防止个股风险，以楼主测试的系统而言，同一时间符合要求的股票应该比较多，如果分仓有利于规避个股风险，仅承担系统风险，而系统风险，可通过仓位控制来适当减少，但难以做到完全规避。
如果楼主有时间，能否尝试一下在杠杆基金上测试你的系统，可能优化后的周期会短一点，因为标的物波动相对大，但存在的时间周期不长，也可适当验证一下这个系统在不同市场上的适应性。
以上供参考，如需MT的有关资料，可进一步联系
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小刚珠你好，
我入市时间不算长，平时就业余炒炒，一些看法不一定对，谈不上指教，你就参考一下好了。
1. TA是Technical Analysis的缩写，就是技术分析。 相对应的一种方法就是基本面分析。 FA ＝ Fundamental Analysis。
两种方法各有长处，很多人倾向于同时使用。但FA对个人要求更高，需要具备财务，金融，政治经济学，社会心理学等多方面知识。
交易系统属于股市里比较高阶的东西。很多人做了多年后，总结出一些规则和方法，然后用这些方法来实现自己的稳定赢利。
当然任何系统都有它的系统风险。很多方法，策略平时能稳定赢利，但一遇到小概率黑天鹅事件，或人为的胖手指事件（美国有一天盘中暴跌10%，后来查出来是交易员太胖了，卖单多输了个0），可能产生大幅亏损。
交易系统的另一个特征就是必须是隐秘的，否则一旦公开，这个系统就死亡了。因为用的人一多，大家就都不赚钱了。股市是个博弈场所，你挣的是我亏的，没有大部分人都挣钱这回事。
所以你很少会看到有人公开他的交易系统，这样做是对的，正常的。
我没有编大型软件。就一个小程序，你若懂点编程语言，可以很容易实现。输入是日线数据（从行情软件中导出），输出就是模拟交易结果。
2. 跟随方法的基本操作就是，收盘价上破设定的均线，假设是10日平均线，那么那天就买入， 然后一直持有，等到后面的哪一天，收盘价跌破10日线，就卖出。买卖的提示，称之为信号。
方法的变形，就是说改变一下买卖规则。比如我上面测试的一个 延迟下一天交易，就是说今天要卖了，但我不卖，明天挂+3%的卖单，然后尾盘查看一下，若卖不掉，就用尾盘价格出掉。
方法很简单，程序里就是加入了交易损耗（佣金和印花税），以及每次买100股的整数倍，模拟真实交易。
程序对不懂的人来说，可能是天书了。我用tcl写的，就几百行，你若有兴趣，我可以发你邮箱。
3. 关于资金控制，小资金（50w以下）的话，就尾盘一单买卖好了。大资金不适用于这个方法，因对收盘价会有影响。中等资金最好同时跟踪多个股票买卖，防止流动性不够和对股价的影响。
测试的参数就是一个收盘价 和 均价，没有多余的东西。
欢迎探讨。
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首先申明，以下仅代表个人观点，如有不妥，敬请TGB各位达人见谅。
在TGB很难看到热心于系统交易研究的人（当然，也可能是我来的时间不够长，无缘见识到），楼主是我在这里发现第一个利用历史数据来说话的人，还望多多指教。
第一是想请教你用来测试的交易系统的软件，是一个叫“技术分析(TA)”的软件么？
第二是关于测试结果的比较，即中色股份测试方案，你一共介绍了三种，并附测试结果。或许是我能力不够，看的并不是很明白，能否请楼主就方案及结构适当解释一下，如方法二、方法三只是对卖出条件进行调整，可否理解为股价跌破20周均线后，对卖出方法的选择？如能提过程序代码更好（是不是太过分的要求？）
第三是关于资金控制，每次都是全仓买入么？
其实均线交易系统一直有人研究的，最近还有人把均线交易系统尝试利用到杠杆基上面，据说效果不错，（个人未实际利用过）
感觉楼主所说的TA是一个交易软件，对么？系统测评的参数应该不止这些数据吧，楼主只是选择性的提出了部分？
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55168转的,看来还是有人在关注这个方法的.
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汉特诚 发表于 2011-5-6 21:08
均线系统讨论
[i=s] 本帖最后由 汉特诚 于 2011-5-6 21:14 编辑
很久以来，从不宵技术分析，或者说还有点鄙视。这或许与以前的武林派系有共通之处。本派武功都是最厉害的，看不上别派武功。如果哪个愣头青还称赞别派武功，一定会被严加训斥。或许是被洗了脑，而成为了一种下意识。一个简单道理，你认为哪个派系功夫好，你为啥不去学。
言归正传，回望前一二十年的K线图，如果采用极其简单机械的均线买卖法，比如50,60，100日均线。站稳买进，有效跌破卖出。这么多年来，获利会非常丰厚。这让我不禁想问，这么简单容易的方法，为甚么可以风靡这么多年长盛不衰。先说我的结论吧：仅依靠均线系统操作在过去这么多年里是绝对能获暴利的，不信大家可以算算。从这点来推算，坛里闷声发大财的主不是一个两个，多了去了。要么不爱张扬，要么根本就未能注册成功我们的会员。下面我想提两个问题，希望潜伏在坛里的高人不吝赐教。问题一：此法会否一直有效？问题二：如果技术分析秘籍分为十重，只严格按均线买卖不考虑其他因素属于第几重？最后，借此文向所有技术分析的同学道歉，我不该鄙视你们。学无止境，望我们共同进步。
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