基于均线的跟随交易策略

上证单边市的时候,只有做多各方才能挣钱.

这使得上证体现出一个奇怪的特征:牛短熊长,走势一根筋,直上直下.
这时用均线跟随策略就很有效.
比如你用20周线作为观察均线,上破则满仓,下破则清仓,可以吃到一轮行情的一大段.同时有效规避熊市的大幅亏损.

那么现在已经进入多边市,均线跟随还有用吗?
我用计算机跑了下,当然数据仍然是历史数据,也只挑了部份走势去跑.
跟踪观察这种方法是否还有用.

以下抽取了上行的股票,和下行的股票,得到了些结果:
上行股票:
【 · 原创: fuel 2011-01-13 18:01 只看该作者(-1) 】
这两天实现了下89均线交易策略.

结果不咋样,

测试数据 600259 从01/11/2006 到 01/10/2011收盘价
假设佣金万5,印花税单向收,根据收盘价交易. >89线 买入, <89, 卖出.

10w本金, 共计19次买进卖出.
均线交易结果=1612090, 交易损耗=14971
非均线交易结果=2889628 (01/11/2006 1.8买进, 01/10/201 63.09卖出)
比较收益=-1277538, 比较收益率=-44.21115757859824%

对259来说, 结论是还不如买了不动,翻它35倍.

中色(000758)跑出来的结果很好.
用这种方法,资产变成72万, 比买了不动40万.多了将近一倍.

下跌股票: ST银广厦 从2000/12/29 (24.585)跌到2002/1/22(1.42)
采用3日均线做.
trade finished.
share=0, reminder=93647.8502000001, endPrice=1.581
asset=93647.8502000001, totalFee=5099.349799999896, nonAsset=6406.066
performance=87241.7842000001, rate=1361.8620882145158%

real result: 93647.8502000001
first buy date: 2001/01/04
simple gain (-23.493000000000002) = 1.581 -24.967
average total gain: 1.0249999999999946
buy number: 26
采用均线跟随方法, 资产最终剩93647,而买入不动,则资产只剩6406.
可见规避了下跌风险.

市场是不可预测的,经常看到预测大师,数浪牛人,被市场打的晕头转向.
所以另外找条路,看看技术指标不用来预测,用来跟随效果如何?