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股指期货套利空间不小,可沪深300ETF还没有推出

10-04-16 13:07 4744次浏览
老顽童
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如何以沪50ETF、180ETF、深100ETF组合,尽量精确拟合沪深300指数,是目前套保成功的重要保证。

请教各位朋友不吝赐教!
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评论(35)
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sp0931

10-04-16 14:30

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周六可以算算 50在300里面的权重,180在300里面的权重 还有100,
还有动用资金的比例,
比如动用200万买50,撬动的套利利差是多少
200万买180,撬动的套利利差是多少。
当然还有几只重要的股票。
比如你能告诉我动用最少的资金,买那只股票对300波动影响最大。
老复杂了,够一个团队算1个礼拜的
还要有个精明的策划
poseidon80

10-04-16 14:09

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套利具体方法是:(1)折价套利,或曰反向套利:当ETF市价 < 净值时,买入ETF,赎回ETF,得到一篮子股票,然后卖出一篮子股票;(2)溢价套利,或曰正向套利:当ETF净值 < 市价时,买入一篮子股票,申购成ETF,然后卖出ETF。总之,借助于专业的套利交易软件,套利正在变得较为简单。
老顽童

10-04-16 13:51

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