系统交易测试的一点浅薄体会

信号成功率测试

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  关于交易系统:个人认为一买一卖方能称之为系统,也方能客观完整的进行测试,如果说一个指标只是在信号成功率测试中的多头中测试成功率在N%以上,那并不能认为它就可以实用,你更应该在空头测试一下它的成功率,如果空头测试中它的成功率过高就意味着你亏损的可能性高(即N%),即使测试后一切表现很好,它也还不是系统,在一波上升市中你能够只固定持股N天就卖出?卖出的设置才是你少亏损而多盈利的关键.

有事情,走了,晚上再继续

系统交易设置报告
测试方法：交易系统-00
测试时段：1997/01/01 - 2009/12/31  强制平仓计算收益
测试品种：共计300只 初始投入：100000元
开仓条件：(日线)交易系统:00任意交易信号
当条件满足时：使用全部资金开仓

平仓条件：公式中定义的平仓条件
止损平仓：(按当日收盘价计算是否满足止损条件,按当日收盘价平仓)
未设置止损平仓条件

交易类型：多头测试
交易时机与价位：
多头开仓：本周期收盘价
多头平仓：本周期收盘价

保证金比例：100%
交易费率： 买入：0.50% 卖出：0.50%

测试模型：单品种测?

系统交易测试的结果是这样的

同好.支持!洗耳恭听...

首先,系统交易测试最基础的是数据,全部A股历史数据必须保存在股软中.测试所需历史数据应该在10年以上,并且标的应该200只以上,比如300成分股,定型后再测试全部A股.然后,你必须拥有交易系统才能做系统交易测试.