系统交易测试的一点浅薄体会

要做交易系统历史测试,建议用外软,比如wld,ts之类.

还有一个需要注意的方面是,飞狐在测试中不能对除权进行调整,即当你在5元买入某股票1000股,在持有过程中如果送股10送10,你已经有2000股,在价格上它能够调整为2.5或其它送股时的一半,但是在卖出时还是只有1000股,这样,有时系统显示这笔交易是亏损但实际加上送股是盈利的,分红也一样是这个毛病,所以只要你的系统是盈利的,那么实际的利润就比结果显示的要高一些.

byll，你可以使用一下分析家，这个软件的操作和飞狐非常接近，但在交易系统测试中支持更多的分仓方式选择，能估算实际的复利收益。

真正能够体现系统是否适合市场的是程序化交易测评这个功能,在这里可以比较完整的设置条件.比如:测试时段,使用固定资金还是全部资金开仓,等等.这里说明下,使用固定资金开仓可以让你知道最大亏损多少,比如投入100000元,在报告中最大单次亏损30000元,那你的系统最大亏损就是30%,而使用全部资金开仓就是复利方式.飞狐在复利方式下有个缺陷,它只能与单一股票所对应的资金进行复利,如:每只股票投入100000元,盈利50000,下次就以150000投入单一对应股票,而不会把利润分配给其它亏损股票,如果亏损40000,下次就用剩余600000投入,如此对应.而固定资金买入是指即使你盈利百万当买入条件成立时也只使用100000买入.

很强悍的系统。。
不知道能否展示一下“收益”“分布”和“频谱”。

看图

而交易系统评价这个功能我认为它仅仅是让我快速定位亏损最大和最小的个股,让我了解亏损最大的原因和寻找解决方法,我的用法仅此而已,因它不能对整体市场给出数据.

我们在实际的系统化交易操作中是交易事前未知的个股的(只有当它满足条件时才知道,即预警发生时),所以单一的股票或指数的测试没有意义

单一的几只股票的测试是没有可操作性的,单独的指数测试也同样没有实际意义,因为单一的股票或指数的测试可以因为优化指标参数而得到很好看的结果,辨别系统或者指标好坏最直观的方法是查看编号连续的/从上市至今的历史走势股票图,因为系统或者指标可能只是在某一阶段表现好而在其它时间却完全不能使用.

上面是全部A股的测试,不过没有创业板,因我不做创业板.