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上面例证中,测试品种数是沪深800成分股,有800只.其它如净利润,总亏损等大家能理解的就不说了,交易次数和年均交易次数我个人理解并不是越多越好,胜率和成功率是2个不同的概念,胜率是一买一卖完成一次交易后的结果,胜率在交易系统中是重要的组成元素,而成功率个人认为是没有太多意义的.
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华兰生物 有到过 3.18元吗？这是复权后的价格。
你看一下000002，91年还到过0.06元，这可能吗？
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下面解释系统交易测试报告中的几个关键名词以及个人体会.
800成分股(全部资金买入=复利)
系统交易设置报告
测试方法：交易系统-00
测试时段：1997/01/01 - 2009/12/31 强制平仓计算收益
测试品种：共计800只 初始投入：100000元
开仓条件：(日线)交易系统:00任意交易信号
当条件满足时：使用全部资金开仓
平仓条件：公式中定义的平仓条件
止损平仓：(按当日收盘价计算是否满足止损条件,按当日收盘价平仓)
未设置止损平仓条件
交易类型：多头测试
交易时机与价位：
多头开仓：本周期收盘价
多头平仓：本周期收盘价
保证金比例：100%
交易费率： 买入：0.50% 卖出：0.50%
测试模型：单品种测?
系统交易测试报告
测试品种数: 800
净利润: 1804698368.00 净利润率: 2255.87%
总盈利: 1868153088.00 总亏损: -63454748.00
交易次数: 7615 胜率: 70.32%
年均交易次数: 585.52 盈利/亏损交易次数: 5355/2260
多头交易次数: 7615 空头交易次数: 0
多头盈利次数: 5355 空头盈利次数: 0
最大单次盈利: 11951859.00 最大单次亏损: -2002459.13
平均盈利: 348861.47 平均亏损: 28077.32
平均利润: 245325.42 平均盈利/平均亏损: 12.43
最大连续盈利次数: 40 最大连续亏损次数: 5
交易平均周期数: 102.69
盈利交易平均周期: 146.02 亏损交易平均周期: 25.41
盈利系数: 0.93
最大浮动盈利: 24131444.00 最大浮动亏损: -2854631.25
总投入: 80000000.00 有效投入: 79795632.00
年回报率: 27.50% 年有效回报率: 27.52%
简单买入持有回报: 0.00% 买入持有年回报率: 0.00%
总交易额: 8561015808.00 交易费: 42805068.00
交易费/利润: 2.372%
测试时间: 1997/01/01 -- 2009/12/31 共 4747 天
测试周期数: 0
平均仓位: 0.00% 最大仓位: 100.00%
平均持仓量: 0.00 最大持仓量: 1629900.00
空仓周期数: 0 空仓周期比例: 0.00%
最长空仓周期: 810 平均空仓周期: 0.00
------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 59.07%
信号数量: 7615 年均信号数量: 585.52
五日获利概率: 61.43% 十日获利概率: 63.30%
二十日获利概率: 70.11% 目标周期获利概率: 70.11%
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[引用原文已无法访问]
非也,以上图为列,我是用固定资金100000买入的,3.18*31300=99534,除去0.5%交易费,股数并没有改变.
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留个记号,有兴趣.
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[引用原文已无法访问]
我只想在此回忆并记录一下以前的日日夜夜的经历,不想完全暴露,并且飞狐的“频谱”统计是有错误的,还有其它几个统计小错误也一直没有改正.不过既然知道了,也就不算错误了.
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关于除权的问题，飞狐的计算还是对的。
复权之后，股数就不应该有变化。
本来你有10万，当时的价格是10元，则你能买1万股。假设当中十送十，则变为2万股，你恰巧又在10元卖了，则卖后的总市值为20万。
飞狐的处理方式是，将买价变为5元，开仓2万股，卖价则为10元，卖出后的总市值也是20万。
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[引用原文已无法访问]
谢谢提示,以前都试过,但是数据原因太麻烦,放弃了.
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[引用原文已无法访问]
谢谢小弟弟提示,我已经不想在花费精力去熟悉分析家了,对飞狐已经投入了极大的精力,并且分析家的公式编辑不能体现我的思路.目前国内股软个人认为没有比飞狐更能个性化了.
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