指数现货研究（之一）：交易日交易机会(2007-07-31 转多彩)

交易机会都相似 只是时间不同也就是级别

vivyzhang于2007-08-01 21:34发表跟帖：
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;;;;;;;恭喜大师神剑铸成,敢问何日屠龙?

乙木于2007-08-01 14:47发表跟帖：
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;;;;;;;今天事儿有点多，不过俺上午粗略做了一下模型。蛮有意思，还是把它帖出来吧。关于这个“市场mm在一个交易日里用一分钟的尺子来量，跑过的总里程数”的。
用的是多元线性回归（很初级的哈：））
被解释变量就是它了。
解释变量
1、震幅，正相关。（这个不难想得到的）
2、负相关的。下一级别市场mm折返跑的次数（下一个级别是tick级）
3、正相关的。本级别折返跑的次数。（俺以前把这个叫做市场mm的心跳。市场活跃对应于市场mm兴奋、心跳加快，因此一天里跑的里程也多，跟人一样的哈）
4、一些量的指标。俺用的是俺定义的“动量”，是指大于平均水平的量的累积。
5、负相关。2跟3的分布情况。如果2越密集于3里的某一段内，那么，市场MM做无用功的机会就多（向右突破，嘿嘿）。

模型的解释效果不低，R平方0.88。分步回归的哈。而且这些指标本身，都没有自己解释自己或者相互解释的问题。

顺便回一下投资家1973，用英文的是因为俺偷懒。不是故意的。那是统计软件直接输出的，方便的哈。是一些关于这个指标的统计指标的描述，其实俺在帖子正文里了，可能不太明确哈。
这次，没有一个英文了：）

安森于2007-08-01 12:45发表跟帖：
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;;;;;;;“好色”这个东西，是可以根据典型行为样组来测量的

就是在一定模式的外界刺激下，行为或生理的反应程度

当然，是需要分人群的，不同的人群不具有可比较性。

投资家1973于2007-08-01 11:17发表跟帖：
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;;;;;;;看不懂哦，楼主。仰慕中……

好不容易贴了个表格，居然是英文的，也没有解释。看来楼主是成心让我们这些文化层次低的人看不懂哦。

乙木于2007-08-01 10:50发表跟帖：
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;;;;;;;各位好！
1、这个东西其实从2001年就开始做了。就是“测量趋势的尺子”，现在帖这个东西出来，有一点感谢闽发论坛的意思。不过让俺想不到的是，触发俺做这个东西的，居然是一个俺并不喜欢的网友。有一天，半成品叫俺看一张帖子，那个网友说：急拉缓跌，涨势不好。俺就跟半成品说：怎么叫急拉？怎么叫缓跌。
俺当时意识到，这是个需要定量的问题。然后想看看怎么解决，没想到，这个问题还真复杂。即趋势的定量研究。
2、做了很久了，其实也用这种方式去看市场看了很久。不过俺一直不喜欢做统计。有两个原因。一是“统”，有笼统之意，这并不利于俺们去观察市场的细节，就这个“市场mm的累积里程”来说吧，统计在一起的意义并不大。它通常是形成集串的，也就是，一段时间大的时候，就会大一些，小的时候，就会持续小一段时间。类似这样的市场“状态”其实很多。二是因为统计之后，会强化印象。现在想做一下，原因也在于，观察了很久了，有些东西，可以总结，让它强化了。
3、关于测量
一个东西能成为科学研究的对象，应该是从测量开始的。俺当初刚开始做这件事的时候，就感叹：市场中人，大家都在谈趋势，那么，什么是趋势呢？就是查尔斯.道的那几个关于趋势的定义吗？那东西其实是不能用的。太笼统了。为啥这么多人这么长时间，不愿意做这“苦活累活”呢（指趋势的定量研究）。俺笨，就自己做吧。
一个东西成为科学的研究的对象，应该从测量开始。这样说，太直接，不生动了。俺举个例子。
心理学家们，在研究人类心理的定量。比如，“好色”。
俺猜哈，大致是这样的：街上找一些人来测量，看见美女，流口水的，可能排在前面，明目张胆看的，次之；偷偷看的，又次之，看的次数，再计量，等等。
嘿嘿。
4、这是测量和观察市场用的，它本身没有任何预测功能。这是跟老K做的东西的主要区别哈。

阿里爸爸于2007-07-31 23:10发表跟帖：
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;;;;;;;呵呵~不懂,老K的图真漂亮~

kitaroym于2007-07-31 18:28发表跟帖：
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;;;;;;;呵呵，刚看到。恭喜。
窃以为5分钟级别和1分钟级别噪音太多，但也更敏锐。15分钟，30分钟基本上决定大级别的

安森于2007-07-31 17:45发表跟帖：
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;;;;;;;可操作的是哪个范围内的呢？

尘浪于2007-07-31 17:21发表跟帖：
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;;;;;;;木大师的尺子做好了?恭喜.