今天，我被华尔街裁员（转）

《特约撰稿》今天，我被华尔街裁员

2008年 10月 30日 星期四 14:46

10月底的纽约刚刚下了场秋雨，凉爽了不少。早上7点整，我还是像往常一样从位于布鲁克林的公寓出发，坐地铁换乘三次到曼哈顿中城。

因为下雨的缘故，天色比往常这个时候暗了不少，走在去地铁站的路上，秋风飕飕，我感到身上这件常穿的单薄外套，也应该换成行李箱中的冬季大衣了。工作太忙碌，以致这些生活琐事只有在有了切肤的感觉後才会想起来。

我任职于一家全美排名领先的大型对冲基金。一年半来纽约前，我在一所常青藤名校拿到了工程学博士学位。像我这样“over-educated”的高学历者在华尔街一点也不稀罕。我的一个中国哥们Mike，来工作前就拿了金融工程硕士（MFE）学位，MEF学位项目一般招有很强数学和工程背景的学生，教他们运用高深的数学统计工具对复杂金融产品建模分析，定价和预测。而在这个MFE项目入学之前，Mike其实已经在另一所东北部的名校拿到了理论物理的博士，论文课题是玻色-爱因斯坦凝聚态物理。

虽然看上去跟金融一点关系没有，可是Mike并不是特例，在他所在的MFE班里面，像他这样入学前拥有物理，数学，统计和计算机等专业博士学位的人不下10个。据我观察，最近几年拿到这个MFE学位的求职者在华尔街非常吃香。

这些年来大量的复杂金融衍生物的产生和交易，创造了很多需要金融工程专业技能的工作机会，而拥有这样技能的专才供应量又很少，所以过去几年即便对刚刚毕业才入行的定量分析师来说工资和年底奖金都很是可观。对于我自己和Mike来说，我们的收入就比和我们一块毕业还在做博士後搞研究的同学高了好几倍。而且随着经验的积累，行情还会看涨。可以说，这也是三年前我们下定决心走这条路的很大动力。

不到8点，我和往常一样准时来到了公司位于曼哈顿中城的办公室。虽然时间还很早，但是已经有不少分析师和交易员到达，那几个在公司里很强势的基金经理这会也都到了。我打开电脑看了看昨天亚洲市场的情况，和盘前指数期货的动态。又开始每天固定工作，摆弄我那个市场波动率掉期（variance swap）衍生物的定价交易模型。

本来上半年我的一个主要交易模型就已经优化的很好了，差不多可以产品上线交易了，但到了七八月，市场因为房地产双美危机，银行流动性吃紧、能源商品价格大幅波动，我的交易模型被上面叫停了，说是需要继续测试观察。

其实我心里知道，公司业绩不好，特别是在传统的并购风险套利交易上亏了很多钱，加上投资者的赎回请求一波压过一波，公司很难拿出钱来试水新的模型，现在实在不是推自己想法的好时候。刚刚过去的四十多天又是那麽的戏剧性，历史性的事件一个接一个，快的让不仅局外人目不暇接，连我这样天天坐在交易台前，看着路透和彭博终端的“insider”也经常茫然不知所措。

昨天晚上，我才接了一个在美国做教授的叔叔的电话， 说他401k退休金亏的很多了，才买了房又跌去了不少。问我该怎麽办。虽然是专业金融人士，但我真没什麽好建议给他。