从1238到1717－－谈机械交易

07.5.11，对基金和股票完全不懂的我受到极期强烈的赚钱效应的影响，正式成为基民，但直到今天还未成为股民，虽然有两个帐户。期间看书20余本，基础和K线的居多。操作上，今天读K线，明天分析形态，后天看指标，大后天听消息，总之我可以对我的这种操作方法定义为“凭感觉，撞大运”。之后终于对书本上的一些名词有了比较深入的了解和亲身体会，比如说，套牢（530，620）、踏空（7.24－8.15）、追涨（8.16，9.25）、杀跌（1.18）、 止损（6.10）。折腾一年半，收益约等于一年期定存，何苦的我。

对于交易，需要制定有效的规则（或者说是计划），交易者需要做的就是执行规则，也就是说，交易可以定义为毫无例外的持行规则，交易者就是执行者，也就是机械交易。这是我一年多来仅有的一点领悟，当然，可能只是对于我来说是这样。因为，很多高手可以专攻其中一项，成绩突出。价值投资（或者叫价值投机，或者就叫投资）、宏观分析、波浪、K线、形态、指标、热点、涨停版、ST….，我一直非常敬佩并羡慕这些高手，而且在论坛中也从他（她）们的贴子中学到很多，在这说声：“谢谢！”（名字就不写了，太多了，而且大家心里都有数）。但事实上，我知道我不是高手，对于自己能够成为高手也是相当地没有自信，至少到现在为止是这样的。

2月份时，交易计划完成，是一种趋势跟踪系统。可笑的是，我居然从来也没有按照计划去执行。从制定完成到现在，共出现两次买入信号，第一次是4.30，结果是我在4.24凭超级无敌大利好全仓进场，晕，提前进场了，还满仓了。5.26系统止损位出现，结果等缺口，6.10止损，更晕。第二次是9.22，基本面有些吓人，而且以我的水平，我实在是受用不了这种如出一辙的大利好，放弃。

不好意思，跑题了。本想用道指来测试一下系统在更长周期下的表现，但手上只有道指91年至今的数据，找不到更久的历史数据。那么用上证吧，93.4.8至今，周期约等于15.5年。那么同期间的系统测试结果如何呢？按照0.6%的成本计算，复合年收益率为15.1%，“天哪，这太低了！”。是的，的确非常地低，但目前来看，我还没有学会能超过这个数字的更好的办法。因为趋势和复利的力量，测试中的初始投资3W，已是247315，824.38%的收益率相比指数38.69%的涨幅，我还是可以接受的。当做养老保险吧，30年到期，我也投个3W，60岁时保险金2038829。“老头了，要这些钱干屁用！？”，哎！没办法，谁叫我就算个屁呢，社保都不交。

我知道测试是非常理想化的，童话故事一般，过去不等于也不代表未来，测试中没有恐惧与贪婪，没有心理的矛盾，没有任何意外，一切都那么完美。不过我还是会努力再演一部同样的或者至少别太差劲的童话故事，不用大脑，只用小脑，做一个自律的执行者。

标的：50ETF
开仓价：14：45在1.54以上 （明天是不可能了）

只谈交易会很没劲，看坛子里很多同学喜欢电影，当然这也是我最大的爱好。算不上是推荐，只是我觉得不错的电影，大家可能也都看过。
怎么说我也是比较爱国滴，先说一部国产片，《我们俩》，人间还是有真情在滴。