我回来了，带着成熟的模型

离开桃县有一段时间了，回来发现很多人都不在了，可能是找到了自己的盈利模式也可能是选择了放弃，总之祝大家都好吧。离开的这段日子我潜心研究了很久的量化交易，也在两家机构做了几年的模型研究，现在越来越觉得缺少可以一起交流的人，而且回头看看走过的路觉得还是有很多的东西可以和大家分享，所以回到桃县新开一贴，就当找几个知己聊聊平时不能聊的东西吧，好了，废话不多说，接下来聊一下量化交易和大家口中的炒股秘籍之间的区别，算是个引子吧，以后慢慢和大家一起搭建一些简单的模型。

大家每日在A股市场中杀进杀出肯定听到过各种各样被神话的交易方法，比如「飞龙在天」、「屠龙战法」、「九阴真经」等等，还有诸如「一针锥底，买股时机」、「巨阳入海，后市可期」这样的炒股口诀，再配合各种老师的讲解和K线图的注释，看完有没有觉得自己瞬间学会了什么绝世武功，悟到了股市的真谛，热血沸腾的想要赶紧在市场里一试身手，但是骚年先等等，这些交易方法真的会如描述那样神奇吗？这些方法和量化交易的区别是什么？到底什么才是真正适合我的？

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要搞清这些问题我们要先看看这些交易方法是怎么来的；

一般「民间高手」、「炒股达人」都会描述自己的方法是经过千幸万苦、层层磨砺自己悟出来的，实际上这些方法大部分都是自己某次交易成功或者失败后的总结，再经过一些历史数据的反向验证，最终总结成为了大家口中的战法、真经；

这样形成的方法到底有没有用呢？客观的讲，在某些特定场景下有些方法是适用的，但是绝大部分情况下都会出现失效的情况，就和通过手掌纹路的变化来得出自己未来生活状态一样，这种总结更多是对市场上某些价格行为的过拟合整理，有大量的限定因素没有考虑在内，甚至建立了错误的关联关系。

那为什么大家还会对这些奇技淫巧趋之若鹜呢，首先人们总会选择相信自己愿意相信的事物，中国人心中都有个武侠梦，相信民间有高人，相信世间肯定存在某种不外传的绝世武功秘籍，学到了就能一朝化龙升仙，这就给所谓「大师」机会去创造一些迎合大家需求的绝招，况且，不走的钟一天还能对两次，大师们把生效时的交易信号做成一些示例，信众就会越来越多，大家再互相宣传一下，效果被吹的神乎其神，所谓的真经、战法、绝技就诞生了。

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那这些「民间高手」、「炒股达人」总结的交易技巧和量化交易的区别是什么？实际上这是两种完全不同的解决问题的方法，「民间高手」通过对历史行情中发生的某些特定行情阶段成功经验的总结，归纳出一套合乎特定历史行情的交易方法，而量化交易是通过对大量数据的关联关系进行分析，找到其中存在相关性的特征值，进而建立起交易模型。

总结下来，第一种解决问题的方法是先尝试给出答案再到历史数据中去验证；第二种解决问题的方法是直接从大量数据中找出关联关系，建立交易模型，再去解决问题；客观的讲，两种方法各有利弊，第一种方法更考验人对交易的理解，通过人对行情的主观认识给出一个相对合理的解决方案，第二种方法需要对大量数据进行分析建模，从中得出存在潜在关系的特征值；因此，如果给出交易绝技的「大师」是一位真正经历过大起大落，对交易有独立且深度思考的人，那这种方法可能会行得通；同样的，如果使用数据进行分析建模，可是选择了错误的关联关系，那量化模型也会成为一个失败的模型。

但是现实情况是，这些所谓的「民间高手」、「炒股达人」鱼龙混杂，能力参差不齐，总结的交易方法很多都是看起来很美，用起来见鬼，而且股市的各参与者本身就是利用信息的不对称性来进行获利，指望大师将毕生所学无偿教给毫不相干的人，简直就是天方夜谭；同时，以马科维茨资产组合为理论基础的现代投资 理论更加强调的是对组合风险的评价，关注的是整体的风险定价，和总结出的交易方法相比更多考虑如何从宏观上解决问题，所以比较下来，用量化交易的思维方式去思考问题可能更适合A股的痛苦大众。

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怎么才能建立起自己的量化交易思维方式呢？

首先，学会独立思考，时时刻刻培养自己思考问题的能力，建立起完整的解释世界的思维模式；可能很多人一提起量化交易就想到学好数学、学好编程，其实交易本身是一个博弈过程，量化交易只是解决博弈问题的术，更重要的道还是人对交易的认识，市场是由人构成的，只要股票市场还存在，这个逻辑就不会改变；独立思考可以使你摆脱盲目从众的心理，可以更深入的思考别人没有想到的问题，要明白我们面对的是一个七亏二平一赚的市场，站在大多数人那边就注定是大概率亏损，所以要培养自己的独立思考能力。

其次，多关注各类数据的变化关系，要树立一切以数据说话的理念；这个数据不止包括交易数据，还有各种财报、国家统计数据、行业数据等等，市场中的参与人可以说谎，公司可以说谎，这些导致数据短期内可以被粉饰，但是长期来看，数据是不会说谎的，因此要关注数据长期的变化趋势，找到其中的变化关系；市场短期来看是一台投票机，长期来看是一台称重机，通过数据才能找到最有投资价值的标的。

最后，储备一些代码能力；编程未来会和开车一样成为一项基本技能，有了这种能力才可以快速处理大量的数据，提升研究效率；如果实在无从下手可以先从通达信的指标公式开始，有能力的都要学一学Python，市面上有各种各样的量化投研平台可以免费给大家学，资源非常丰富。

写在最后

建立量化思维是一个长久的过程，是未来的发展方向，当然主观的交易经验也不是一无是处，要学会独立思考，取其精华，去其糟粕，用数据辨别其中有用的经验，深度思考经验背后的市场逻辑；未来达叔会尝试从一些简单的模型入手来引导大家搭建自己的量化模型，*最后，祝还在市场中拼搏的各位老铁，学以致用，账户长虹。

PS：既然回来了就按桃县的惯放几只模型选出的短线股吧，只做讨论，不构成投资建议哈
1、广电电气

2、泉峰汽车
模型都是带止损的 最大不超过5%

再放两只持仓股做参考
1、卓胜微
2、广和通
通达信上的信号都是自动生成的，有买入有卖出，历史信号不会消失，放在通达信上是平时看盘的时候更方便一些，实盘在用python跑模型，走的PB文件单交易，这些后面都可以和大家交流