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再次强调下哥的仓位体系。[淘股吧]
以高位跌停数为指标,高位跌停超过三个,尤其是近期人气龙头跌停杀跌,
必须无条件清空主仓。如果不能管住自己,想参与股市的跌宕起伏,
那么就小仓位娱乐试错。
哥主仓是百万级,娱乐仓只有十万。操作上,都是分三仓,机械操作。
唯有科学仓控,才可以小亏大赚,稳定复利。
这很关键^_^
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当下行情不好做,尤其是外围混沌的时候。[淘股吧]疫情板块,监管降温明显。只是资金的折腾。今天逢高处理了手里的票,低吸了英威腾,没想到跌停了,不科学。说明当下资金合力不明显,建议大家还是等高位无跌停了,情绪彻底转暖再低吸O(∩_∩)O多年的经验,高位板块有超过三个以上跌停的,低吸成功大肉概率很小,大家可以回溯下。 三月上旬,上一周是操作黄金期O(∩_∩)O
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引用三甲龙大少的帖子:[淘股吧]
前面说过,要取得持续稳定的正收益,要么提高胜率,要么提高盈亏比,要么两者同时提高。
但是胜率、盈亏比、交易机会3者之间是相互约束的。任何一个数据的提高都有可能导致另外2个数据的下降。
比如说我想找到一个胜率80%,盈亏比5比1的交易模型。
首先,这基本不可能。胜率大幅提高,盈亏比必然相对降低。同理,如果盈亏比大幅提高,胜率也会随之下降。
退一步说,即使有万一人找到一个双高(胜率高、盈亏比高)的交易系统,也必然对应着交易机会次数的下降。
如果一个交易系统,过去30年,10次交易机会,8次成功,每次平均盈利50%,2次失败,每次平均亏损10%。胜率80%,盈亏比5比1!超牛逼了!是不是?
可是3年才有一个交易机会,就算这一次盈利达到50%,也没有太大的意义。因为交易机会太少,你很难实现复利增长。
更关键的是在交易样本太少的情况下,这个胜率与盈亏比都是不可靠的、不稳定的。只要随机多出现一次亏损的交易,胜率与盈亏比都会直线下降。
那怎么办?还是来看看万倍赵老哥。
从2010年3月底至2011年6月底:
共交易407次;盈利243次。亏损164次。(注:这个大致统计,可能有点小误差,因为偶尔有时会加仓或做T,不太好计算)
胜率59.7%。不到60%。
而很多人想象中,8年一万倍至少应该有70%、80%甚至更高的胜率。
并且,这个59.7%的胜率还包含大量微利的交易。如果以单次盈利5%以上盈利才认定为明显获利的交易。那这个明显获利的胜率又是多少呢?
不到30%!!!
大吃一惊!是吧?强如赵老哥,盈利5%的交易居然不到30%?
看起来也没什么了不起嘛。只要努力,好像每个人都应该能做到。是不是?
那你可能会问,既然赵的胜率并不太高,他能赚这么多,肯定盈亏比超高吧?
一般认为一个成功的交易系统盈亏比2:1至3:1是比较正常的,超过3:1可以算是高盈亏比。
对照下来事实是:赵的盈亏比并不高。!!!
计算下来,赵的243次盈利交易平均盈利率约4.3%,164亏损交易平均亏损2.4%。
盈亏比=4.3%/2.4%=1.79(即1.79:1)
不仅与3以上的高盈亏比沾不上边,连2至3的正常盈亏比都达不到。
那么你可能会想:胜率不高,盈亏比也不高,既然赵的总收益这么高,那么单次平均收益(也就是数学期望值)肯定很高。(其实数学期望值就是由胜率与盈亏比决定的,胜率与盈亏比不高,就决定了数学期望值不会太高)
数学期望值=胜率*盈利比例-失败概率(1-胜率)*亏损比例
=59.7%*4.3%-(1-59.7%)*2.4%
=0.025671-0.009672
= 0.016=1.6%
什么意思?就是赵的407次交易平均下来每次交易收益只有约1.6%。
这绝不可能!!!绝不可能!!!胜率、盈亏比、数学期望值都不高,怎么可能最后盈利这么多???
可这是事实!!!这是事实!!!这究竟是为什么呢?
最大的秘密就在于交易机会!!!交易机会足够多,就会创造收益奇迹!!!
赵15个月交易407次!
请注意:他是分仓的(当然如果不分仓,每次满仓一票,15个月,即使每天换股最多也只能交易300次左右)。
假如以满仓一股交易407次,平均每次收益1.6%来算,最终是多少呢?
1.016的407次方,大概等于640。640倍的收益!!!
如果一个人每次满仓交易407次,每次平均收益1.6%,他将取得约640倍的收益!!!
现在赵在分仓模式下,用了407次交易,以59.7%的胜率,1.79:1的盈亏比,平均每次仅仅约1.6%的收益,从243万做到1547万,约6.4倍!!!
太震惊了!是不是?可能有的人脑袋还有点不清醒,还不相信。太不可思议了:每次这么一点点的盈利,最后却是这么巨大的收益!不可能!
那我再假设一个简单的交易模型:满仓策略,盈亏各一半,即基本盈一次亏一次(胜率50%);每次胜时盈利2%,败时亏1%(盈亏比2:1)。等于2次交易下来才赚约1%,平均一次盈利还不到0.5%,这太平常太不起眼了吧,一般人根本看不上,是吧?
但交易400次(胜败各200次),结果怎么样呢?
1.02的200次方*0.99的200次方=52.48*0.13398=7.03
就这么一个简单的毫不起眼的策略,交易400次后,收益7倍!!!
写到这里,可以写点小结了:
1. 成功的交易系统(或策略),不需要刻意去追求太高的胜率或盈亏比。因为那些一味追求高胜率或高盈亏比的策略,会大幅降低交易机会的次数。而从长期看,交易机会的多少才是决定最后收益高低最关键最核心的因素,因为长期来看没有谁是靠一次或几次交易决定最终的交易结果的(特别对超短交易,更是如此)。
2. 胜率或盈亏比其中单一因素可高可低,但是胜率与盈亏比结合起来以后,一定要有优势。即必须有一个正的数学期望值。
3. 这个优势不需要很大,即这个数学期望值虽然必须是正的,但不一定要很高。可是必须有足够多的交易机会,来不断的一步步积累这个优势,最后形成巨大的收益。
4. 这些交易机会是在交易系统(或策略)的规则约束下、符合条件的交易机会。而不是冲动的、杂乱的、盲目的交易机会。
其实这就是复利的魔力。
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好问题。这里有个关键点,就是上板的强度和带动作用。[淘股吧]昨天保变电气强度很强,今早外围给了水下机会,哥认为逻辑上是送钱;汉中昨天炸板且有减持,所以今日低开,就要多看看分时承接。
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今天高位股仍然杀跌严重,强势板块(9天3板)有15只跌停,空头氛围很浓,值搏率很低,应该空仓休息。[淘股吧]
必须管住自己的手,等情绪的缓和。
手中的海陆还是尾盘跌停,道恩也是尾盘跳水,赚钱不易。
明天情绪若缓和(跌停三个以内,高位龙无跌停),才可以开新仓。
稳定复利,必须引入空仓机制,贵在执行^_^
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任何一只加速票,必然有个N字的过程。N字拐点,就是爆量分歧的过程。[淘股吧]承接有力,迅速一致,那就是力度更强。比如金建和航天。分歧转化不能迅速一致,二是靠时间空间化解,就是级别大些的N字。比如华资实业,惠而浦,和佳医疗。但有一点是共通的,N字,就是力度比较的过程。以爆量分歧前后的涨幅为比较。图形看的多了,加速牛股,都是类似的走势^_^
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哥本周推的秀强,台机,深康佳,奥特家,方直,都是明明白白让大家吃大肉啊
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超短而言,分享个经验,如果三日内没有涨版,基本可以放弃。天涯何处无芳草,做市场选出的新娘^_^
所以,今天的513基本走弱了,后面是反抽修复最多;0700明天接受考研^_^
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昨天的交易计划说的很清楚了,交建大幅低开,反弹无力,就是止损;上海洗霸和佳力图不错,但不是最前排[淘股吧]封不住板,撤退。今天星六低吸的价格还可以,属于模式内;汉中板上吸入,没想到封的这么死,看看尾盘能否翘班。当下高位跌停不少了,宏润如果跌停,明日再低开,必然带动高位股下跌,所以,现在是防守时候。管住自己手,控制好仓位,市场机会永远存在O(∩_∩)O