如何提高封板率和溢价率

有意思，可以多说点么

因子A：告诉我们，几万个板，能明显赚钱的只有三层因子值范围 因子B：告诉我们，几万个板，能明显赚钱的只有两层因子值范围  打板长期成功，本身说明就是幸存者偏差，那些能在几年内理解和坚持的在人性和感知上必然是非常人，世间充满了28法则，风云几十年，最终大部分都是炮灰，在这个绞肉器一般的市场里，如何失败的都不知所以然。

聊聊封板率，封板率是一切短线得基础，这个先决条件破裂，其他的都不能成立。细心感知力较强的选手，可以在几个月内感受核心因子，从首封的角度，在15秒内其实可以看到一些信息，封板率在那个时候决定了，总体看可以达到75%，这里大家可以思考，每日封板率如果横向画图，是一根曲线吗？显然不是，是波动的，这种波动从时间序列角度，这里有一个稳定的期望值，如果用阶数抽掉自相关解释，剩余的残差肯定是稳定的，几乎就是平稳时间序列。这样就可以预测所谓的情绪顶低点，以此反馈到仓位。

这是我们几年研究的实战结论，会继续和同行交流，我从股吧里面看过很多东西，因为我们做的是实战非人干预模型，养家的总结，校长的首板无人耕，耕好有人争，让人眼前一亮，赵老哥的回封板，博采众长，更胜一筹的心态。我们合成过好多种组合因子，不管是回封板还是首封板，如果因子分10层，长期稳定赚钱的只有2层，因此，路径依赖是打板的缺点，也是优点，更加唯一，增加确定性。

有点意思，请继续！谢谢

可如果你打首板，可以去看看三连及以上连板的首板特征，因为你不希望只是做个套利，那些特征是显而易见的。

@正月十五 你好，纯交流，不卖任何东西，赚钱靠交易

策略大体就分两种，选股和择时。
  传统多因子模型，因为持仓周期长，因此择时被弱化或者简化（要求今天买入，持有20天，那么今天有240分钟，择时不存在的），因此核心还是因子解释力或者因子暴露，而在传统经典策略里面加入择时会把样本压制的非常少，不适合组合分散的特点，这也就是教科书的策略永远只是相对沪深300有一个固化的阿尔法，但是整个走势结构高度跟沪深300相关，如果遇到系统性风险，也无法避免的原因。
  中国市场的打板，作为T+1市场频率较高的策略，融合了和选股和择时，并且要求在瞬间完成，因此这种天生的特性就必然会淘汰99%的人，手工介入的缺点很多，先说延时，眨眼（200-300ms）、视网膜-中枢神经-肌肉按动鼠标（300ms），L2行情数据延时问题，单纯的L2网络延时有时候6-9s，还要在瞬间判断逻辑（题材逻辑的判断比延时简单的多），大部分手工选手的介入看到的都是“历史旧信息”，如果我们把一个涨停板的逻辑推演分为3类：硬板、回封板、炸板，那么手工打入硬板这条逻辑分支的概率被剔除了，那么硬板必然是封板，因此客观封板率最好的那条分支被拿掉，封板率下降，节奏打乱，溢价必然打乱，这也就是为什么很多首板选手都是做回封，因为没有选择，自然聚合效应。
  传统静态选股升级为动态即时选股，传统无需择时变成瞬间即时择时，这种恰恰就是违背了生物特性，生物必然无法去把握每一个样本的精准，因为生物有情绪起伏，疲劳，注意力集中等问题，甚至是身心疲惫破坏的知行合一，这也就是为什么成功的选手很讲究生活作息，心静如水，因为那个“点”就是很唯一，必须敏感的感受到，其实所谓修身就是培养敏感性。
  从幸存者偏差的角度，圈子里大多数都是聆听过很多的传奇故事，但是不得不说，打板的确是路径依赖，每一次追求概率上的最大期望值，才能积累长期最佳期望值，因此也就是那些长期能做好的手工选手，的确是凤毛菱角，这种人性的高度的确很不一般。

兄卖你的全自动软件不·····

大佬你这开场白真有点电诈的意思