趋势跟踪之亢龙有悔

你说的是《再战期货》那边吧？会发的。
最近事情忙，没有怎么操作，并且也有一点没有拿定主意。

怎么不发帖了呢

像表二那样逆势而动，也做了一下测试。

序号	品种	开仓方向	建仓日期	建仓价格	平仓日期	平仓价格	平仓原因	单笔盈亏	累积盈亏
1	棕榈指数	-1	2019.1.2	4594.00	2019.1.11	4634.00	-	0.991	0.991
2	燃油指数	1	2019.1.2	2361.00	2019.1.11	2622.00	-	1.111	1.101
3	原油指数	-1	2019.1.11	427.40	2019.1.25	431.20	-	0.991	1.091
4	乙二醇指数	1	2019.1.11	5111.00	2019.1.18	5158.00	-	1.009	1.101
5	苹果指数	1	2019.1.18	9976.00	2019.1.25	10283.00	-	1.031	1.135
6	沥青指数	-1	2019.1.25	3136.00	2019.2.1	3258.00	-	0.963	1.093
7	豆粕指数	1	2019.1.25	2600.00	2019.2.1	2604.00	-	1.002	1.094
8	铁矿指数	-1	2019.2.1	615.50	3019.3.1	613.50	-	1.003	1.098
9	鸡蛋指数	1	2019.2.1	3440.00	2019.2.15	3539.00	-	1.029	1.130
10	沪铅指数	1	2019.2.15	16845.00	3019.3.1	17735.00	-	1.053	1.189
11	橡胶指数	-1	3019.3.1	12935.00	2019.3.8	12260.00	-	1.055	1.255
12	玻璃指数	1	3019.3.1	1325.00	2019.3.8	1300.00	-	0.981	1.231
13	菜油指数	-1	2019.3.8	7196.00	2019.3.15	6884.00	-	1.045	1.287
14	燃油指数	1	2019.3.8	2773.00	2019.3.15	2814.00	-	1.015	1.306
15	鸡蛋指数	-1	2019.3.15	3692.00	2019.3.29	3693.00	-	1.000	1.305
16	焦炭指数	1	2019.3.15	1984.00	2019.3.29	1969.00	-	0.992	1.296
17	沪锌指数	-1	2019.3.29	22520.00	2019.4.4	22842.00	-	0.986	1.277
18	乙二醇指数	1	2019.3.29	4863.00	2019.4.4	4923.00	-	1.012	1.293
19	铁矿指数	-1	2019.4.4	652.50	2019.4.19	634.00	-	1.029	1.331
20	硅铁指数	1	2019.4.4	5830.00	2019.4.12	5866.00	-	1.006	1.339
21	乙二醇指数	1	2019.4.12	4869.00	2019.4.19	4773.00	-	0.980	1.313
22	鸡蛋指数	-1	2019.4.19	4159.00	2019.4.26	4101.00	-	1.014	1.331
23	沪锌指数	1	2019.4.19	21570.00	2019.4.26	21585.00	-	1.001	1.332
24	原油指数	-1	2019.4.26	497.30	2019.4.30	488.20	-	1.019	1.357
25	苹果指数	1	2019.4.26	9108.00	2019.5.10	9089.00	-	0.998	1.354
26	鸡蛋指数	-1	2019.4.30	4173.00	2019.5.10	4213.00	-	0.991	1.341
27	焦炭指数	-1	2019.5.10	2164.50	2019.5.17	2160.00	-	1.002	1.344
28	PTA指数	1	2019.5.10	5874.00	2019.5.17	5558.00	止损	0.946	1.272
29	铁矿指数	-1	2019.5.17	704.00	2019.5.24	728.50	-	0.966	1.229
30	郑棉指数	1	2019.5.17	14190.00	2019.5.31	13625.00	-	0.960	1.180
31	苹果指数	-1	2019.5.24	10312.00	2019.5.31	9803.00	-	1.052	1.241
32	菜粕指数	-1	2019.5.31	2480.00	2019.6.6	2430.00	-	1.021	1.267
33	沥青指数	1	2019.5.31	3100.00	2019.6.6	2915.00	-	0.940	1.191
34	豆二指数	-1	2019.6.6	3099.00	2019.6.14	3137.00	-	0.988	1.177
35	原油指数	1	2019.6.6	416.90	2019.6.21	438.90	-	1.053	1.239
36	铁矿指数	-1	2019.6.14	773.00	2019.7.1	839.00	止损	0.921	1.141
37	燃油指数	1	2019.6.21	2457.00	2019.6.28	2583.00	-	1.051	1.200
38	橡胶指数	1	2019.6.28	11555.00	2019.7.5	11500.00	-	0.995	1.194
39	沥青指数	-1	2019.7.5	3246.00	2019.7.12	3345.00	-	0.970	1.159
40	沪锡指数	1	2019.7.5	134140.00	2019.7.12	134890.00	-	1.006	1.165
41	燃油指数	-1	2019.7.12	2740.00	2019.7.19	2493.00	-	1.099	1.281
42	橡胶指数	1	2019.7.12	10855.00	2019.7.19	11020.00	-	1.015	1.300
43	沪镍指数	-1	2019.7.19	118330.00	2019.8.8	124851.00	止损	0.948	1.232
44	沪锡指数	1	2019.7.19	135330.00	2019.7.26	135670.00	-	1.003	1.236
45	甲醇指数	1	2019.7.26	2079.00	2019.8.2	2164.00	-	1.041	1.286
46	燃油指数	1	2019.8.2	2499.00	2019.8.9	2264.00	止损	0.906	1.165
47	豆油指数	-1	2019.8.9	6124.00	2019.8.16	6168.00	-	0.993	1.157
48	铁矿指数	1	2019.8.9	654.00	2019.9.6	626.50	-	0.958	1.108
49	沪镍指数	-1	2019.8.16	125930.00	2019.8.23	123870.00	-	1.017	1.127
50	棕榈指数	-1	2019.8.23	4888.00	2019.8.30	4794.00	-	1.020	1.149
51	白银指数	-1	2019.8.30	4569.00	2019.9.6	4579.00	-	0.998	1.146
52	沪镍指数	-1	2019.9.6	138550.00	2019.9.12	144600.00	-	0.958	1.098
53	热卷指数	1	2019.9.6	3423.00	2019.9.12	3573.00	-	1.044	1.146

虽然盈利了，但效果差强人意。想起那句“顺势者昌、逆势者亡”就心惊肉跳。

哦，对了。兄台是否了解海龟系统。

谢谢！
我不打板。

既然表二是赚钱的，那我们借鉴一下（直接像表二那样逆势而为，还是不敢），思路是这样的：用上一周周末的选股结果，这一周周末才入场。其思路是：当在涨幅上拿到全场冠军之后，也就意味着很快会回落，我们等它回落之后再买入。
不过，在做回测的时候，因为要遵循硬条款：最强股，下周买；但当下周买的时候，不一定都回落了，还有涨得更多的。
下面表七是回测结果。
  嗯，虽然没有摆脱亏钱的命运，但的确是验证了大方向是对的：亢龙有悔啊。
表七是非常呆板地执行延迟一周建仓、不管它是否真的回落。如果在实战中加上人的判断、等它回落企稳，结果应该会比表七好很多。

对于指数轮动，我是设计好了一个EXCEL表格的，可以做五个指数的轮动测试。这个表格的回测结果，还与网友宜昌白云飞的回测结果做过比对，对得上。
因此，我就想：选五个走势最强劲的期货指数（看1到4月涨幅），用测算表格去拟合出最优参数。用这个最优参数，再次做一下手工回测。
  表五对应的净值图如下。选出的五个期货指数是：沥青、原油、铁矿石、燃油、鸡蛋。下图的1号指数是指沥青。
  

表五是回测优选出来的参数：45、25。用这个参数，再做一次手工回测，如表六。
  虽然比表一要稍微好一点，但还是不行。

表一的测试结果太差，如果从优化参数的角度考虑，自然会想到，是15日动量这个参数不好呢，还是13日均线不好呢。

好吧，我们先怀疑13日均线，把它改成3倍ATR吊灯止损。以我的经验和目测，3倍ATR是一个很宽松的止损。
  结果呢，更差了。好吧，我们改动量这个参数，从15改成30。止损用3倍ATR应该是没有问题的。
  
嗯，好了很多，但还是亏钱啊。

《转帖：14年246倍的简单策略——股债轮动（十四）》：https://www.taoguba.com.cn/Article/2522864/1

在上面这个帖子里面，介绍了一个炒股方法：指数（用ETF基金）轮动。
我就想，这个方法，是否可以用到期货上呢？每周操作一次，每次做多最强的品种、做空最弱的品种。
原本打算手工回测一下1月到8月的，但，回测结果实在是太糟糕了，所以，在时间段方面，基本上测到4月份左右，就停止了，后面再多测没啥意义。

下面贴回测结果。贴图中参数的含义，如果看不懂的，请去看上面那个14年246倍的帖子。

实在是太差了，所以，我把表一里面的计算公式简单修改一下，让做多和做空交换一下，结果就从稳定亏钱，变成了温度赚钱，见表二。真是最优秀的反向指标，让人哭笑不得。

我粗略地浏览了一遍K线图，按表二反向操作，如果加上3倍ATR止损保护的话，只有一笔会被触及止损，其他没有问题。也就是说，表二的简单修改计算公式，是成立的。

其实我不排斥打板。我们的系统每3秒钟对于所有上百只盯盘股票轮训一遍，只要有打板的机会就会立刻打板。打板实际上太高了成本。打板是为了“确定性”而打板。那么你所说的加仓也就是为了追涨而加仓。显然你除了追涨以外，忽视了每一波段都可以低吸高抛、每天可以针对每只个股反复做4、5次T来赚个百分之几利润，这种炒股的基本功。