自动打板策略交流

兄好，请问用的什么接口数据？pytdx吗？

@netsophier 历史封板率没啥用

我觉得“要求最近一年涨停次数大于一个n”其实每年的这个数字n合理值都可能不同，而且纯粹必须是马后炮数字，不可能用来提前确定这个n，因此如果等你2021年再来确定2019年11月怎么确定这个n数值时看上去头头是道的策略，但是现在用则不行。

而且这类策略的前提是干冒巨大的回撤风险、纯粹理论性地回测时才敢玩儿的方式。真正在操作中你必定不敢用一个策略无厘头地自动化执行一年，你必定是回撤一旦大一些，操作策略就改变了。

回测，我觉得只能是证明某个策略不行，而并能证明某个策略行。千万不要靠回测来选择策略。

兄好，最近回测过去三年半的数据发现，剔除st和新股次新股n字板，首板的平均封板率大致在70%。但是如果我提高股性要求，比如简单地要求最近一年涨停次数大于一个n，那么封板率和n显著正相关，当n=15的时候，三年半共有1700多次交易，封板率提高到77%，再增加n封板率就不发生明显变化了。兄怎么看这个。另外兄有没有什么策略分享

哦当然，量化程序买入任何股票，前提条件都是盘口卖1报价不小于1毛钱，这个是基本必要条件！

@netsophier 说一次吧。其实“打板”是看是否惜卖，而不是看什么涨幅。

也就是说，对于自己认为是成长甚至强势推荐的股票，每隔3秒盯盘一次，假设盘口的卖2报价小于1毛钱，而买5大于一毛钱，你就可以立刻以“最高价”买入一笔。

通常这种机会不过是几秒钟内一闪而过！

@netsophier 这个差不多就行了 没啥影响 真正硬板也是打不到 l2数据才能细化规则

我也搞了一个程序化打板，刚开始运行。tick级数据确实是3s推送一次的，这个没办法解决。请教一下兄，你已经打了好多板了，设定的下单阈值是多少呢？我目前设的是若发现大于等于9.95%即下单，我不知道设定这个阈值能不能买的到，毕竟行情3s才刷新一次。

横琴也出来了 牛逼！

区块链下周要炸了么