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下午想明白了一些方向上的误区：强势个股，尤其是龙头个股，气势如虹的奇观和基本面因素关联性不大。自己这十几快二十年一直把时间精力浪费在两者地相关性研究上，南辕北辙，太执迷不悟！大盘氛围，板块地位，技术面等等，哪一个都比个股基本面来得重要，哪一点琢磨透都是更靠近龙头战法的迈步。这个也是我做左-/+的体会，该反弹就有反弹，与基本面毛关系！！
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@佐为SAI @佐为SAI 兄好，借用大佬的话说，“左中有右， 右中有左”。追涨很不惯，以后更不敢了，低买心态好一些。
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兄做的工作的确很仔细 看的出来你也下很多的功夫
先回答你的第一个问题
08年正收益 这个是可能的 可能性很大 因为我自己的超短策略在08年做回测就是正收益而且不小
15年牛市上半年反而也就那样 16年是唯一亏损的年份-15%
策略和指数的相关性确实不太大 至少对我的策略来说是
第二个问题 赵老哥15个月 407笔交易日59.7%的胜率 应该不是运气
是什么 我也不知道 但一定是超越机械执行的优秀的
量化策略的东西 不然如何去封神呢？
兄说的很形象 就像是类似批量生产的艺术品和原创作品的差距
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1.赵老哥07年入市到10年百万实盘的时候，每月都是正收益，这是他在淘股吧自己说的。但是08年指数都跌了65%，这还要每月正收益，我觉得不可思议，因此怀疑他发现了概率之外的世界。
2.我回测了一个模式4年的情况（16-19），成功率确实是50%，靠盈亏比取胜，年复利大概是60%，18年是一段绝望、几乎不可能坚持的行情，接着19年大幅盈利。但是赵10.3-11.6的交割单，407笔交易成功率59.7%。这种差距，不知是策略还是运气，看兄弟的意思是认为赵的策略确实高明。我感觉量化回测的方法有一个上限，怎么都达不到那种收益和成功率，这种感觉类似批量生产的艺术品和艺术家原创作品的差距，却不知怎么突破，不知兄弟有没有这样感觉？
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短期的偏差肯定有的 长期的偏差基本不存在
如果长期有偏差 那么一定是心态 执行方面出现了问题 这个问题是最难克服的 也是普遍存在的
赵老哥连续28个月盈利 我无从考究 是不是真的暂且不论
即便是 我们也没有办法去评价这个事情 因为我们和他相比 差的太远 如果不是他来说问题的所在 我们能得到的结论基本都是YY...
还有一点我想说的是 对于超短而言 成功率是次要的 越高的越危险
因为拉长了来看(不修改任何参数条件),无论你短期成功率有多高 长期肯定是趋近于50% 我自己的那个最好的策略成功率是51.6% 10年的数据样本
而其他也包含一些基本博弈逻辑的策略 包括无法覆盖手续费的垃圾策略 所有的策略都是时间越长越趋近于50%
所以在某些单位时间内 这个成功率越高 意味着后面的风险就越大 他是要趋近于50%的 所以后面亏损的时候成功率会特别低导致连续的大幅亏损
就像是指数的牛熊循环一样 没有6124的暴涨 就没有1664的暴跌 没有5173的暴涨 就没有那几次股灾
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谢谢兄弟，我现在都是隔日，举例的成功者也都是超短选手。
继续请教：
如果两位概率选手各用一套70%成功率，收益率一样的策略，无脑执行，可能运气好的成功率75，运气差的65，导致收益差距很大。二人水平一样，只是运气不同，怎么会没偏差呢？
如果是超短选手没有偏差，赵老哥一入市就连续28个月盈利，是他发现了优秀的策略，还是他发现的策略不建立在概率上。（比如说是一种注定发生的事，而不是重复100次成功60次不知道哪次会成功只能无脑重复）
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如果兄有足够的时间样本且可以保证没有修正过参数或者是进行过任何的优化且绝对可以客观执行 而这个策略整体又呈现一个长期的正期望值 那么就是可行的
你所要做的就是坚持 今年11%不能说明任何东西
好比我这里 我有很多种策略 当然有效的就2个
其中最有效的策略年化大概是200%(复利整体) 即便是这个策略 也有经历过长达14个月无任何盈利的状态
且中间的波动连续3次达到过-50 和+50(复利)
这14个月换了99.99%的人都会怀疑 都会不自信甚至另谋其他出路
然而这14个月之后策略便迎来了一个连续18个月每个月正盈利的大爆发
把时间拉长了看 我这里是10年 以年为单位计 有-15%的年份 也有400%的年份 但是以每3年为周期来考量 基本盈利都是差不多的
以月为单位来看 单月有过-60% 也有过正150% 但是他整体的平均速度永远都是保持在10%左右
这是个很神奇的结果 但是具体原因和逻辑我到目前也想不太明白
至于兄说的成功者 如果是中长线持股的 存在幸存者偏差的可能
超短的长期成功者 是没有幸存者偏差的 因为交易越多 幸存的几率就越低 而时间越长交易的样本足够多之后 这个几率就可以低到忽略不计
希望可以帮到你
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我也是无脑坚持一个大概率的策略，通过足够多的样本数修正偏差，盈利覆盖亏损后的部分才是自己应得的，但是这么做收益率不高，今年才11%。
有时候我想，那些成功者，是幸存者偏差，是发现了更优秀的策略，还是看见了概率之外的世界？
不知您能否解答我的疑惑。
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什么东西都不如自己实证更有意义 牢记股市永远只相信自己
看你说的这么信誓旦旦
发一组数据给你看看吧
2010年5月21日截止上周5 2410个交易日 这个我都有记录 很直观的
按某种固定策略选出的强势股来做低吸
分别以-3 -4 -5 -6 -7 -10来做测试
如果2410个交易日无脑买卖 不考虑手续费 不考虑仓位配置每天都能买入的情况下 次日收盘卖出 累计盈利为2709%(非复利 你可以理解为271个涨停板)
加上手续费不算复利基本就是个价值投资格力 万科 茅台的结果 复利的话还行 当然 中间也有几次一波脚踝斩的行情(你会怀疑人生)
好了这个不是重点 重点是
按照-3来吸 结果是 2410笔交易里会有818笔买不到 嗯 高开秒板你们懂的
然后累计收益率变成了879% 嗯 刚好够覆盖手续费
为什么？因为买不到的他都是盈亏比最强烈的时候 这818笔覆盖了你的大部分盈利
-4 -5 -6 -7
设置的越低累计收益率越低
相信我 不要听别人说 自己去试 你就能得到真实结果
不要用几天 几个月的时间去试 至少3年
有的时候低吸盈利周期也可以很长 比如去年5月到8月 真的是某种低吸强势的策略的天堂(除了6月20到7月12那一段)
但是同样的 你可以一直错过主升 比如12月万通之后的各种大牛 低吸不存在的 只有空中接力
相信我 和主升周期的盈利比起来 拉长周期之后看 那个低吸的盈利什么也不是
当然 现在他确实正在很牛 也许你只是缺一段低开秒地板然后再低开被按死的主跌 到时候你就会明白我在说什么
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右 - -
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