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举例说说如何统计选股公式的历史成功率

19-12-14 22:45 2786次浏览
玩玩技术分析
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以“5日均线金叉10日均线”为例,如何统计它的历史成功率,闲话少说,直接上干货:

第一步:
大智慧 中找到“条件选股”窗口,选中想要测试统计的选股条件:“5日均线金叉10日均线”



第二步:点“成功率”选项:会弹出一个预备测试的窗口

1:首先设定想要测试的时段,比如1999年1月1日至今。个人经验:测试时段越长,统计出来的数据越具有参考价值。

2:成功的标准:买点成立后3天之内最高涨幅达2%算作成功。(成功标准可以自行设定修改)


第三步:点击“测试”
测试完成后,会出现一个测试结果窗口

大概意思是:以所有A股为样本,“5日均线金叉10日均线”近10年一共发生了525709次,其中买点发出后达到“3天内涨2%”标准的占了55.03%,

注意:到此为止只是完成了整个统计过程的一半,还有最为重要的一步,就是还要给此选股条件做一下“空头测试”(选中上图左下角的“空头测试”),意思是:以所有A股为样本,测试一下“5日均线金叉10日均线”买点发出后,股价3天之内最大跌幅达超过-2%的成功率。

第4步:点击“空头测试”


同样的,测试完成后,会出现一个测试结果窗口

大概意思是:以所有A股为样本,“5日均线金叉10日均线”近10年一共发生了525709次,其中买点发出后达到“3天内跌-2%”标准的占了62.00%,

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最终我们就得到一个信息:
“5日均线金叉10日均线”近10年一共发生了525709次,买点发出后达到“3天内涨2%”的占了55.03%,但是达到“3天内跌-2%”的占了62.00%,也就是说你长期按此操作,短线止损的次数要大于短线盈利的次数。

综上所述“5日均线金叉10日均线”不能单独作为买卖依据,需要结合其它选股条件,或修改均线参数,或干脆不用这个指标。

说了这么多,当然不是告诉大家用“5日均线金叉10日均线”买卖股票,而是以此为例,抛砖引玉的教大家测试一个选股方法的具体流程步骤。

真正有价值的选股公式,成功率不一定很高,但是往往盈利次数远大于止损次数,也就是“多头测试的成功率”高于“空头测试的成功率”。
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评论(10)
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玩玩技术分析

19-12-14 22:54

2
如果你想测试选股方法软件里没有,那就只能自编选股公式之后再进行测试了。
而这又涉及到一个如何自编指标的问题,但自编指标其实也并不复杂,新手静下心来学通常用不了10天,就能初步按自己的选股思想编写简单的选股指标,然后用历史数据测试其成功率。
玩玩技术分析

19-12-15 07:46

1
大智慧(免费版)就有这个测试功能,通达信没这个功能。
玩玩技术分析

19-12-14 23:10

1
按自己的思路自编选股指标,比如:先找出近N天内,成交量最大的那一天对应的那个收盘价,姑且就叫“近期成交密集价”,
然后统计近10年所有A股的当前价“C”是高于“成交密集价”好?
还是低于“成交密集价”好?
是远离“成交密集价”好?
还是接近“成交密集价”好?
还是不管“C”与“成交密集价”处于什么关系都对未来走势无任何影响?

最终看看“成交密集价”与当前价“C”之间的关系是否对未来走势有影响,如果没有,则换个选股思路重新设计并测试验证。

这就是不断地试错过程。
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