谈谈优化模式的得与失,如何找到平衡点
国泰集团连板了,当中一个数据和我目前的模式有所冲突,收盘分析一下,是否值得改动
以2019年1月1日~2019年6月4日时间段,半年日期回测如下:
修改后得出,信号总计出现6次,封板4只,炸板2只
封板四只股,三只高开连板,一只低开长上影
封板四只股分别是:
国泰集团(今日连板,隔日未知),按照隔日持股:未定,暂时按照浮盈 10计算(今日无法知晓明日的开盘高低,臆测低开)
保税科技(次日连板,隔日低开跌停),按照次日竞价不及预期出场,浮盈 6
福日电子(次日连板,隔日低开跌停),按照次日竞价不及预期出场,浮盈 4
广弘控股(次日连板,隔日低开上影7.3),按照次日竞价不及预期出场,浮亏 -4
以上4只封板,总体模糊浮盈为16,假设国泰集团明日低开,则数值参照便要小一些
如果说按照次日板上出掉的话,对于打板客不大可能,以保税为例,次日上板无卖点;
炸板两只,两只均为低开低走
锌业股份 (炸板浮亏+次日低开-9.93)
禾望电气(炸板浮亏+次日低开-2.81)
以上两只修改模式后,总体浮亏为 -12.74
6次操盘模糊浮盈为 3.26%
操盘胜率为 2 : 1,单次回报盈亏为 0.54%,这个是按照模糊计算,如果按照复利计算,单次回报盈亏为 0.43%
得出结论:现有模式不做修改
以上所做出的的示例是为了说明回测历史对于修改模式的重要性,当我们臆测改变某个条件的范围,以期待抓住更多的连板的时候,实际上,我们通过分析就会得出,自己臆测的场景与市场的现实之间的区别,在没有获得收益的时候,就已经放大了不可控的风险
模式优化是技术流的一项重要工作,几乎每日的复盘都与此有关
因此,要平静的对待模式外的连板,一旦要修改模式,就需要回测历史信号的成功率、盈亏比等等数值
回测是为了更好的贴近未来,模式是为了更好的控制风险、放大收益
这便是模式的弊端,只能回测,不能预测